Сауда-саттық ақпарат

Внедрение технологий MOEX

Технологические решения Московской биржи включают в себя различные варианты подключения к торговым системам, в том числе шлюзовые, такие как FIX, FAST и ASTS Bridge, которые обеспечивают организацию потока торговых заявок и получение рыночной информации. Ниже приведены описания этих систем.

Участникам торгов фондового и валютного рынков предоставляется возможность осуществлять операции в режиме основных торгов, подключая собственные внешние программно-технические средства с использованием протокола FIX версии 4.4 (информация о FIX-протоколе доступна по адресу http://www.fixprotocol.org).

Ключевые особенности реализации:

  • Multicast FIX/FAST Gate market data.
  • Данные с фондового, срочного и валютного рынков.
  • Таблицы: "Финансовые инструменты" (цены, объёмы, др.), "Котировки", "Все сделки", "Индексы", все активные обезличенные заявки.
  • Средняя задержка публикации обновлений – менее 300 микросекунд (для фондового и валютного рынков).
  • Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (срочный рынок), 5.0 SP2 (фондовый и валютный рынки).

Описание:

  1. Market data group представляет из себя систему из UDP каналов. Специфика UDP протокола позволяет сократить задержки в распространении информации, а дублирование каналов - снизить риск потери сообщений.
  2. Incremental Refresh канал позволяет получать информацию о текущих торгах на рынке.
  3. Поток Instruments Replay используется для получения сообщений с информацией обо всех инструментах, допущенных к торгам.
  4. Market snapshot поток используется для восстановления актуальной информации о торгах по всем инструментам.
  5. Instruments Incremental каналы используются для получения данных о ГО и лимитах цен, в случае изменения этих показателей в течение дня, а также для получения волатильности и теоретической цены по опционам.
  6. Message Replay (TCP- historical) позволяет запрашивать пропущенные в канале Incremental Refresh сообщения.

ASTS Bridge – универсальный двунаправленный шлюз для подключения внешних систем к торгово-клиринговым системам ASTS

О продукте

ASTS Bridge разработан в целях обеспечения доступа Брокерских и информационных внешних систем к сервисам программно-технического комплекса (ПТК) ASTS.

ASTS Bridge осуществляет двунаправленную связь с ПТК ASTS и предназначен для получения информации из торговой системы (сделки, котировки, инструменты и т.п.), и для выполнения транзакций (постановка/снятие заявок и т.п.).

  • Множественные транзакционные соединения. ASTS Bridge позволяет устанавливать несколько параллельных соединений внешней системы с ПТК ASTS (раздельные каналы для подачи заявок, получения котировок, получения информации по сделкам и т.п.) для достижения максимальной скорости обмена информацией и обеспечения более динамичной работы на рынках Московской Биржи.
  • Единство информационных объектов. Значительная часть информационных объектов (таблицы и транзакции) является одинаковой для всех рынков, что дает возможность легко адаптировать собственные системы для работы на различных рынках.
  • Схема подключения