НКЦБ Казахстана рассчитала коэффициенты доходов НПФ за период июнь 2000 - июнь 2001

/ИРБИС, 16.07.01/ - Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) рассчитала коэффициенты реального и номинального доходов накопительных пенсионных фондов (НПФ) республики за период июнь 2000 года - июнь 2001 года. Данные приводятся в нижеследующей таблице. При ее составлении агентство ИРБИС также подключило информацию НКЦБ по объему чистых активов НПФ (сумма пенсионных активов за вычетом обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности по пенсионным выплатам) по состоянию на 01 июля 2000 года и 01 июля 2001 года. Активы переведены в доллары США по официальному курсу Национального Банка, действующему на указанные даты. Активы ЗАО "ABN AMRO-КаспийМунайГаз НПФ" на 01.07.00 приводятся как сумма активов воссоединившихся фондов. В скобках приводится разность с сопоставимым показателем месячной давности. ------------------------------------------------------------------------------- Чистые активы, млн USD Коэфф. Коэфф. ----------------- Наименование реального номинальн. на на КУПА или НПФ дохода К3 дохода К2 01.07.00 01.07.01 ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "Государственный 5,14 14,60 накопительный пенсионный фонд" (+0,63) (-0,04) 275,306 339,633 ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами "ABN AMRO Asset Management" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "КНПФ Филип Моррис Казахстан" - - - 1,248 АОЗТ НПФ "Народный пенсионный фонд" 8,70(+1,81) 18,48(+1,22) 9,123 14,478 ЗАО "ABN AMRO-КаспийМунайГаз НПФ" 5,44(+1,09) 14,93(+0,46) 19,226 61,932 ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами "Жетысу" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "ОНПФ "Улар" 5,79(+0,44) 15,31(-0,25) 45,820 79,794 ЗАО "НПФ "Казахмыс" 6,43(+0,43) 16,01(-0,28) 23,629 36,881 ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана" 6,81(+0,67) 16,42(-0,01) 109,038 203,353 ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами "Ак ниет" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ "YMIT" 8,17(+0,45) 17,91(-0,27) 40,764 85,629 ЗАО "ОННПФ "НефтеГаз-Дем" 8,08(+0,71) 17,81(+0,02) 11,419 20,924 ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами "BTA Asset Management" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "ННПФ "Казахстан" 7,60(+1,03) 17,28(+0,38) 13,211 24,669 ЗАО "НОНПФ "Курмет" 6,71(+1,07) 16,31(+0,43) 10,473 33,408 ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "Негосударственная компания по управлению пенсионными активами "Актив - Инвест" ------------------------------------ ----------- ------------ -------- -------- ЗАО "ННП Валют - Транзит Фонд" 8,06(+1,40) 17,78(+0,78) 7,571 19,028 ЗАО "ННПФ имени Д.А. Кунаева" 7,06(+0,99) 16,69(+0,34) 2,093 2,953 ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами "BESTINVEST" ------------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ "СЕНIМ" 6,38(+0,79) 15,95(+0,12) 26,648 48,723 ЗАО "НПФ "Коргау" - - 1,264 9,872 ------------------------------------------------------------------------------- В таблицу включены только те фонды, активы которых непрерывно находились в управлении указанных КУПА в течение всего отчетного периода. Сопоставление данных по другим НПФ, активы которых находились в управлении неполный период, будет некорректным. Отсутствие значений коэффициентов реального и номинального дохода в данных НКЦБ по пенсионным активам ЗАО "ОННПФ "НефтеГаз-Дем" и ЗАО "НПФ "Коргау" связано с тем, что в указанный период пенсионные активы данных фондов передавались в инвестиционное управление от одной компании по управлению пенсионными активами другой. По ЗАО "ОННПФ "НефтеГаз-Дем" ИРБИС в таблице приводит данные, рассчитанные и предоставленные этим фондом. Средневзвешенный коэффициент реального дохода по пенсионным активам вышеуказанных накопительных пенсионных фондов за период июнь 2000 года - июнь 2001 года составил по данным НКЦБ 6,81 (6,10). С учетом данных по ЗАО "ОННПФ "НефтеГаз-Дем" агентством ИРБИС получено значение 6,85. Коэффициент номинального дохода (К2) согласно методике НКЦБ отражает вычисленную накопительным итогом доходность активов НПФ. Коэффициент реального дохода (К3) - оценка НКЦБ доходности активов с учетом индекса потребительских цен в Республике Казахстан, который за период составил по данным НКЦБ 109,0 (109,7). Девальвацию национальной валюты, которая по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару оценивается в этот период в 2,76% (оценка ИРБИС), К3 не учитывает. Де-факто, активы вкладчиков защищаются от девальвации при управлении путем инвестиций в ценные бумаги, индексированные по изменению обменного курса тенге к доллару, валютные облигации, а также в валютные депозиты банков. Примечание: агентство ИРБИС не несет ответственности за правильность предоставленных агентству данных, равно как и за корректность методики расчета указанных выше коэффициентов.