Участники финансового рынка Казахстана решили создать индикатор межбанковского рынка депозитов, во многом аналогичный LIBOR

/ИРБИС, 24.07.00/ - 11 июля 2000 года профессиональные участники финансового рынка Казахстана в лице крупнейших банков приняли решение о создании в Казахстане общепризнанного индикатора межбанковского рынка депозитов, который по своей методике формирования мог бы стать казахстанским аналогом LIBOR. В этих целях разработан Меморандум о формировании индикатора межбанковского рынка депозитов (Меморандум). Участники Меморандума поручили Казахстанской фондовой бирже (KASE) работу по организации процесса сбора текущих депозитных ставок от участников проекта и расчету индикатора. Участники Меморандума добровольно принимают на себя обязательство ежедневно устанавливать в торговой системе KASE ставки привлечения и размещения по всем срокам депозитов, определенным Биржевым советом. Котирование депозитов и методика расчета индикатора будут регламентироваться новым внутренним документом KASE "Методика формирования индикатора межбанковского рынка депозитов" (Методика). Представительный список банков, на основании котировок которых рассчитывается индикатор, будет определяться Биржевым советом KASE на основании изучения репутации банка и уровня активности его работы на рынке депозитов. Для допуска к участию в формировании индикатора рынка депозитов банк обязан подписать Меморандум. Сегодня определены и присоединились к Меморандуму следующие участники: ОАО "Банк ТуранАлем", ЗАО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН", ОАО "Народный Банк Казахстана", ОАО "Банк ЦентрКредит", ЗАО "Дочерний банк "ABN AMRO Bank Kazakhstan", ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", ЗАО "Алматинский тоpгово-финансовый банк", ОАО "Демир Казахстан Банк", ЗАО "Евразийский банк", ОАО "ТЕМИРБАНК". Стандартные сроки депозитов и виды валют, по которым будет формироваться индикатор, устанавливаются решением Биржевого совета KASE. Методика формирования индикатора состоит в следующем. До 16:00 алматинского времени каждый допущенный участник устанавливает в торговой системе KASE свои индикативные котировки по стандартным срокам депозитов, которые должны включать ставку привлечения, ставку размещения, а также соответствующие ставке объемы привлечения и размещения. При этом минимальный объем по котировке должен быть не менее 15 миллионов тенге. Устанавливаемые участниками Меморандума котировки являются индикативными, то есть не обязывают участника осуществить сделку на указанных в индикативной котировке условиях. Котировки должны вводиться участниками в десятичном виде с точностью не менее двух и не более шести знаков после запятой в зависимости от валюты депозита. Фиксинг ставок осуществляется KASE ежедневно по ставкам участников на 16:00 алматинского времени. При этом установленные участниками ставки ранжируются по возрастанию (убыванию), максимальное и минимальное значения отбрасываются, а оставшиеся значения используются для вычисления средней арифметической. Данная средняя ставка и будет являться индикатором для соответствующего срока и даты фиксинга. Биржа планирует формировать три индикатора: - KIBOR - среднее значение по ставкам размещения; - KIBID - среднее значение по ставкам привлечения; - KIMEAN - среднее значение между ставками размещения и привлечения. Принудительное исключение участников меморандума осуществляется Биржевым советом KASE в следующих случаях: - участник устанавливает нерепрезентативные котировки; - участник недобросовестно выполняет свои обязательства, установленные Меморандумом; - при поступлении жалоб со стороны других участников межбанковского рынка депозитов на недобросовестное поведение участника. К осуществлению проекта KASE планирует приступить в ближайшее время. Начиная с 24 июля участники проекта приступят к котированию депозитов в торговой системе KASE в тестовом режиме. Регулярное формирование индикатора пока планируется начать с 01 августа 2000 года.