АНАЛИЗ: В апреле 2006 года объем сделок купли-продажи корпоративных облигаций на KASE снизился на 23,9% до $259,2 млн

10.05.06, 18:56
/ИРБИС, Асель Омарова, 10.05.06/ - В апреле 2006 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по корпоративным облигациям во всех секторах рынка (исключая сектор репо-операций) зарегистрировано 242 сделки на общую сумму 32 671,0 млн тенге или 259,2 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 54,3% от месячного оборота рынка негосударственных ценных бумаг (в марте 2006 года - 81,6%) и 2,6% от всего биржевого месячного оборота (4,1%). Из 70 наименований облигаций, вовлеченных в сделки апреля, позитивным изменением средневзвешенных грязных цен характеризовались бумаги 42 наименований, негативным - 21, цена одного инструмента не изменилась. Цены шести новых долговых инструментов сравнивать было не с чем. Лидерами роста (на 8,2%) стали ASFIb3, падения (на 9,3%) - BTASb2. Рост средневзвешенных дневных грязных цен на 5% и более показали пять бумаг, тогда как значительным снижением цен характеризовалась лишь три облигации. По заключенным сделкам доходность облигаций к погашению для покупателя выросла в апреле у 28 бумаг, снизилась у 35. Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой рынок корпоративных облигаций на KASE вапреле2006 года. Изменение списков корпоративных облигаций, торгующихся на KASE, в апреле 2006 года ------------------------------------- Облигаций: Эмитентов: Категория ------------ ------------ допуска число тренд число тренд --------- ----- ----- ----- ----- A 149 +6 52 +3 B 11 +2 10 +1 --------- ----- ----- ----- ----- A+B 160 +8 62 +4 ------------------------------------- Пояснения к таблице: "А" - официальный список категории "А"; "В" - официальный список категории "В"; "А+В" - официальный список; на конец месяца, изменение за месяц. Статистическая характеристика рынка корпоративных облигаций на KASE в апреле 2006 года ---------------------------------------------------------------------------- Месяц: -------------------- Тренд апрель март апрель 2006 Показатель 2006 года 2006 года к марту 2006 ---------------------------------------- --------- --------- ------------ Объем торгов, тыс. USD 259 159,4 340 389,3 -23,9% Объем торгов, млн KZT 32 671,0 43 679,1 -25,2% в т.ч. по размещениям, тыс. USD 40 183,7 1 953,4 +1 957,1% в т.ч. по размещениям, млн KZT 5 127,2 249,1 +1 958,5% в т.ч. по сделкам вторичного рынка, тыс. USD 218 975,7 338 435,9 -35,3% в т.ч. по сделкам вторичного рынка, млн KZT 27 543,8 43 430,0 -36,6% Количество сделок 242 268 -9,7% в т.ч. при размещениях 13 2 +550,0% в т.ч. на вторичном рынке 229 266 -13,9% Число инструментов, вовлеченных в сделки 70 71 -1,4% Доля прямых сделок (количество), % 9,9 16,8 -6,9 пп Доля прямых сделок (объем), % 13,4 3,4 -10,0 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 32,1 21,5 +10,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 39 35 +11,4% Концентрация рынка, %* 53,1 69,1 -16,0 пп ---------------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота облигаций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5% от общего числа наименований облигаций, включенных в торговые списки KASE) Основные индикаторы рынка корпоративных облигаций на KASE в апреле 2006 года ------------------------------------------------------------------- Рыночн. стоимость Индекс Объем Объем долга, KASE_BY, Индекс Индекс сделок, сделок, Дата млн USD % годовых KASE_BP KASE_BC тыс. USD млн KZT -------- --------- --------- ------- ------- -------- ------- 31.03.06 9 201,1 7,27 190,43 129,61 9 221,79 1 184,1 03.04.06 9 200,2 7,31 190,09 129,27 1 075,3 138,1 04.04.06 9 192,1 7,30 190,25 129,35 5 253,2 676,1 05.04.06 9 299,4 7,31 190,23 129,32 5 923,1 762,7 06.04.06 9 343,8 7,33 190,16 129,25 8 947,7 1 152,5 07.04.06 9 368,8 7,33 190,78 129,27 35 132,8 4 530,4 10.04.06 9 375,0 7,34 190,54 129,23 1 794,4 231,3 11.04.06 9 384,6 7,35 190,53 129,28 32 224,3 4 147,9 12.04.06 9 380,0 7,35 190,53 129,27 2 658,0 342,1 13.04.06 9 387,5 7,35 190,54 129,25 1 833,6 235,5 14.04.06 9 404,6 7,33 190,75 129,38 12 104,5 1 549,4 17.04.06 9 413,3 7,36 190,73 129,27 1 186,8 151,5 18.04.06 9 435,4 7,37 190,72 129,22 2 200,5 279,2 19.04.06 9 474,5 7,34 190,97 129,37 7 030,7 884,9 20.04.06 9 564,1 7,39 190,70 129,12 21 892,1 2 736,1 21.04.06 9 739,4 7,37 190,90 129,23 32 303,1 3 970,7 24.04.06 9 716,9 7,38 190,83 129,15 4 819,5 595,1 25.04.06 9 698,8 7,36 191,04 129,28 559,1 69,4 26.04.06 9 703,4 7,38 190,89 129,15 3 660,6 454,4 27.04.06 9 709,6 7,39 190,94 129,16 33 711,2 4 183,9 28.04.06 9 698,4 7,39 191,15 129,14 44 848,9 5 580,1 -------- --------- --------- ------- ------- -------- ------- Тренд +497,3 +0,12 +0,72 -0,47 +5,4% +1,70% +0,38% -0,36% ------------------------------------------------------------------- Сводные данные по результатам торгов облигациями на KASE в апреле 2006 года (купля-продажа, включая первичные размещения) ----------------------------------------------------------------------------- Объем сделок: Код Краткое ------------------ Число Доля Изме- ценной наименование в в сде- рын- нение бумаги эмитента тыс. USD млн KZT лок ка, % цены,% --------- ----------------------------- --------- -------- ----- ----- ------ JGOKb2 АО "Жайремский горно- обогатительный комбинат" 30 340,9 3 910,8 8 11,97 X HSBKb11 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 29 103,5 3 584,1 8 10,97 X PRKRb2 АО "Продовольственная контрактная корпорация" 24 864,0 3 181,3 11 9,74 +0,96 EUBNb2 АО "Евразийский банк" 12 260,9 1 532,4 1 4,69 +2,09 CCBNb10 АО "Банк ЦентрКредит" 11 284,0 1 412,4 3 4,32 +3,61 TSSMb1 АО "Трансстроймост" 10 295,9 1 297,4 9 3,97 X ASFIb5 АО "Астана-Финанс" 10 069,2 1 286,4 18 3,94 -0,25 CCBNb11 АО "Банк ЦентрКредит" 9 420,5 1 172,1 2 3,59 +7,90 BTASb4 АО "Банк ТуранАлем" 9 386,4 1 172,2 8 3,59 +1,56 TSBNb3 АО "Цеснабанк" 9 352,2 1 168,7 5 3,58 +2,19 HSBKb4 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 9 333,9 1 161,3 1 3,55 +0,62 KZIKb4 АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 7 507,9 961,0 1 2,94 +3,64 HSBKb8 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 7 201,8 896,3 4 2,74 +1,04 HSBKb9 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 6 569,5 829,7 7 2,54 +6,55 BTASb3 АО "Банк ТуранАлем" 4 908,7 613,2 7 1,88 +1,05 CCBNb12 АО "Банк ЦентрКредит" 4 816,0 620,3 1 1,90 +0,08 KZIKb2 АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 4 715,4 607,0 5 1,86 +3,42 TXBNb3 АО "TEXAKABANK" 4 304,9 542,1 2 1,66 +3,04 KKAGb1 АО "Казахстан Кагазы" 4 079,8 525,0 2 1,61 +0,57 KZIKb3 АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 3 939,1 507,2 2 1,55 -3,16 BTAIb9 АО "БТА Ипотека" 3 158,7 405,8 4 1,24 +0,39 CCBNb2 АО "Банк ЦентрКредит" 3 124,0 387,7 2 1,19 +7,64 VTBNb3 АО "Валют-Транзит-Банк" 2 735,8 343,5 14 1,05 -0,40 KARMb2 АО "Каражанбасмунай" 2 694,8 334,5 2 1,02 +3,49 KIBNb1 АО "Казинвестбанк" 2 626,5 326,0 1 1,00 X ALKSb2 АО "АЛМАТЫ КУС" 2 559,5 317,9 5 0,97 -0,48 CCBNb6 АО "Банк ЦентрКредит" 2 166,0 268,8 2 0,82 +1,77 KZIKb6 АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 1 995,3 245,8 2 0,75 +0,74 CCBNb7 АО "Банк ЦентрКредит" 1 958,6 247,5 4 0,76 +4,68 BRKZb1 АО "Банк Развития Казахстана" 1 783,5 219,7 3 0,67 +1,01 ZIG_b1 АО "Зангар Ивест Груп" 1 765,1 219,2 2 0,67 -2,71 NRBNb4 АО "Нурбанк" 1 685,8 213,5 7 0,65 +0,45 VTBNb2 АО "Валют-Транзит-Банк" 1 659,8 211,0 2 0,65 +1,07 KKGBb3 АО "Казкоммерцбанк" 1 501,1 185,3 7 0,57 +1,41 HSBKb3 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 1 312,1 163,2 1 0,50 +0,62 ASBNb1 АО "Альянс Банк" 1 307,4 168,3 2 0,52 +4,42 TSBNb2 АО "Цеснабанк" 1 263,9 155,4 4 0,48 +1,95 BTAIb3 АО "БТА Ипотека" 1 221,5 157,2 1 0,48 -0,43 ATFBb4 АО "АТФБанк" 955,7 118,3 3 0,36 +0,55 KRZHb1 ТОО "Караганды Жарык" 870,3 108,3 4 0,33 -4,54 ASFIb6 АО "Астана-Финанс" 782,0 100,4 1 0,31 -0,94 US_JPM_e1 JPMorgan Chase Bank, National Association 659,6 81,4 1 0,25 X ASFIb7 АО "Астана-Финанс" 654,1 81,2 2 0,25 +1,06 GLOTb1 АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) 545,1 69,6 5 0,21 -0,91 BTAIb4 АО "БТА Ипотека" 486,0 62,2 3 0,19 -5,01 KZAPb1 АО "НАК "Казатомпром" 400,0 51,5 4 0,16 -1,09 VITAb4 АО "VITA" 381,9 49,2 2 0,15 +3,41 UKPFb1 АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" 372,6 48,0 6 0,15 -2,00 HSBKb2 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 331,6 41,8 4 0,13 -2,01 KZNHb2 АО "Казнефтехим" 320,3 40,1 2 0,12 +6,51 CCBNb4 АО "Банк ЦентрКредит" 265,8 33,1 1 0,10 -6,81 MREKb2 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" 234,9 29,4 1 0,09 +0,66 ASFIb3 АО "Астана-Финанс" 199,7 24,8 1 0,08 +8,16 BTAIb2 АО "БТА Ипотека" 185,2 23,8 1 0,07 -1,53 ATFBb5 АО "АТФБанк" 182,3 22,6 2 0,07 0 ATFBb3 АО "АТФБанк" 162,9 20,9 2 0,06 +0,80 NRBNb3 АО "Нурбанк" 145,0 18,7 1 0,06 +0,19 BTAIb1 АО "БТА Ипотека" 135,5 16,8 1 0,05 -0,62 US_MER_e1 Merrill Lynch & Co., Inc 127,4 16,4 4 0,05 X CHFMb1 АО "Химфарм" 105,6 13,1 1 0,04 +4,08 ATFBb2 АО "АТФБанк" 92,8 11,7 5 0,04 +0,43 KZASb2 АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" 76,9 9,6 1 0,03 +0,92 BTASb2 АО "Банк ТуранАлем" 47,2 6,1 1 0,02 -9,27 ASBNb3 АО "Альянс Банк" 44,7 5,6 7 0,02 +1,89 HSBKb5 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 33,4 4,3 1 0,01 +0,17 KZALb1 АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" 32,8 4,2 1 0,01 -0,07 VTBNb1 АО "Валют-Транзит-Банк" 19,7 2,5 1 0,01 -2,24 HSBKb7 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 15,8 2,0 1 0,01 -2,94 NRBNb2 АО "Нурбанк" 10,9 1,4 1 0,004 -4,85 KZIKb13 АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 7,8 1,0 1 0,003 +0,44 --------- ----------------------------- --------- -------- ----- ----- ------ ИТОГО 35 259 159,4 32 671,0 242 100,0 ----------------------------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема сделок, выраженного в долларах США. Цифрой обозначается порядковый номер выпуска облигаций. В случае отсутствия цифры (старая кодировка) подразумевается первая эмиссия. "Х" - изменение цены не рассчитывается, так как данная бумага получила первую оценку на бирже в анализируемом периоде. [2006-05-10]