/KASE, 18.09.24/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE)
от 17 сентября 2024 года утвержден внутренний документ KASE "Методика
расчета индексов и индикаторов фондового рынка" (Методика) в новой редакции,
который вводится в действие с 01 октября 2024 года.
Новая редакция Методики разработана в целях актуализации текста документа
и определения методологии расчета индексов ESG облигаций.
В новой редакции Методики определен порядок расчета следующих ESG индексов
и индикаторов:
- KASE_ESGB_CP – индекс "чистых" цен ESG облигаций, включенных в официальный
список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_DP – индекс "грязных" цен ESG облигаций, включенных в официальный
список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_Y – индикатор доходности индекса ESG облигаций, в процентах
годовых;
- дюрация индекса ESG облигаций, в годах.
Расчет индексов и индикаторов ESG облигаций будет осуществляться один
раз в день по рабочим дням в Республике Казахстан.
Кроме того, из Методики исключен расчет индексов корпоративных облигаций
альтернативной площадки (индексы серии KASE_BA*) ввиду отсутствия необходимого
количества облигаций для включения в представительский список.
С 01 октября 2024 года будет признана утратившей силу Методика в действующей
редакции.
Методика в новой редакции будет опубликована на интернет-ресурсе KASE
по ссылке
https://kase.kz/ru/kase_rules/ (закладка "Методики").
[2024-09-18]