С 01 октября вводится в действие Методика расчета индексов и индикаторов фондового рынка в новой редакции
/KASE, 18.09.24/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 17 сентября 2024 года утвержден внутренний документ KASE "Методика расчета индексов и индикаторов фондового рынка" (Методика) в новой редакции, который вводится в действие с 01 октября 2024 года.
Новая редакция Методики разработана в целях актуализации текста документа и определения методологии расчета индексов ESG облигаций.
В новой редакции Методики определен порядок расчета следующих ESG индексов и индикаторов:
- KASE_ESGB_CP – индекс "чистых" цен ESG облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_DP – индекс "грязных" цен ESG облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_Y – индикатор доходности индекса ESG облигаций, в процентах годовых;
- дюрация индекса ESG облигаций, в годах.
Расчет индексов и индикаторов ESG облигаций будет осуществляться один раз в день по рабочим дням в Республике Казахстан.
Кроме того, из Методики исключен расчет индексов корпоративных облигаций альтернативной площадки (индексы серии KASE_BA*) ввиду отсутствия необходимого количества облигаций для включения в представительский список.
С 01 октября 2024 года будет признана утратившей силу Методика в действующей редакции.
Методика в новой редакции будет опубликована на интернет-ресурсе KASE по ссылке подробнее (закладка "Методики").
[2024-09-18]