KASE изменила диапазоны срочности для формирования функции доходности кривой ГЦБ

17.02.21 15:27
/KASE, 17.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что Комитет по рыночным рискам KASE (далее – Комитет) принял решение с 01 марта 2021 года в целях формирования функции доходности кривой ГЦБ Республики Казахстан использовать следующие диапазоны срочности: - от 0 до 370 дней до погашения; - от 371 до 1 825 дней до погашения; - от 1 826 до 3 600 дней до погашения; - от 3 600 дней и более. Напомним, что в соответствии с Методикой определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Методика) для каждого диапазона срочности используются параметры последних десяти сделок, срок до погашения которых на момент заключения сделки соответствует данному диапазону срочности, либо все сделки с ГЦБ, срок до погашения которых соответствует данному диапазону срочности, заключенные в течение торгового дня. Определение диапазонов срочности осуществляется Комитетом на основании ретроспективных расчетов и прогнозных данных. До 01 марта 2021 года в целях формирования функции доходности кривой ГЦБ Республики Казахстан KASE использует следующие диапазоны срочности: - от 7 до 190 дней до погашения; - от 191 до 370 дней до погашения; - от 371 до 1 825 дней до погашения; - от 1 825 дней и более. Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу https://kase.kz/files/normative_base/metodika_gzb.pdf По вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен, все заинтересованные лица могут обратиться в Клиринговую палату KASE по тел.: (727) 237 60 06 или e-mail: clearing@kase.kz. [2021-02-17]