/KASE, 17.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет
о том, что Комитет по рыночным рискам KASE (далее – Комитет) принял
решение с 01 марта 2021 года в целях формирования функции доходности
кривой ГЦБ Республики Казахстан использовать следующие диапазоны
срочности:
- от 0 до 370 дней до погашения;
- от 371 до 1 825 дней до погашения;
- от 1 826 до 3 600 дней до погашения;
- от 3 600 дней и более.
Напомним, что в соответствии с Методикой определения функции
доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан (далее –
Методика) для каждого диапазона срочности используются параметры
последних десяти сделок, срок до погашения которых на момент
заключения сделки соответствует данному диапазону срочности, либо
все сделки с ГЦБ, срок до погашения которых соответствует данному
диапазону срочности, заключенные в течение торгового дня.
Определение диапазонов срочности осуществляется Комитетом на
основании ретроспективных расчетов и прогнозных данных.
До 01 марта 2021 года в целях формирования функции доходности кривой
ГЦБ Республики Казахстан KASE использует следующие диапазоны
срочности:
- от 7 до 190 дней до погашения;
- от 191 до 370 дней до погашения;
- от 371 до 1 825 дней до погашения;
- от 1 825 дней и более.
Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/metodika_gzb.pdf
По вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен,
все заинтересованные лица могут обратиться в Клиринговую палату KASE
по тел.: (727) 237 60 06 или e-mail: clearing@kase.kz.
[2021-02-17]