Совет директоров KASE утвердил поправки в Методику оценки ценных бумаг в новой редакции

/KASE, 07.08.20/ – Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE или Биржа) от 29 июля 2020 года утверждены изменения и дополнения № 1 (поправки) во внутренний документ KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в новой редакции, которые введены в действие с 03 августа 2020 года. Указанные поправки внесены в целях: - изменения формул расчета Z-спреда для Группы облигаций в целях исключения из расчетов котировок и сделок по какой-либо облигации в случае отрицательного спрэда к кривой доходностей государственных ценных бумаг в валюте номинала такой облигации (далее – кривые ГЦБ); - изменения формул расчета Z-спреда по какой-либо облигации в целях использования для расчета Z-спреда данных кривых ГЦБ на дату заключения сделок или котировок на покупку; - добавления в формулы расчета Z-спреда по какой-либо облигации котировок на покупку в случае отсутствия сделок за установленный период в целях увеличения количества бумаг, для которых возможно определить рыночную цену; - уточнения порядка определения значений Z-спреда облигаций; - добавления метода, для определения расчетной цены для облигаций МФО, номинированных в казахстанских тенге и индексированных по уровню инфляции Республики Казахстан, по которым размер купонного вознаграждения на очередной купонный период не известен KASE до начала очередного купонного период, в целях сохранения возможности включения таких облигаций в корзину ГЦБ с ЦК; - корректировки редакции. Обновленный текст Методики будет опубликован на интернет-сайте KASE. [2020-08-07]