/KASE, 07.02.20/ – 06 февраля 2020 года Комитет по индексам и оценке
ценных бумаг (далее – Комитет) Казахстанской фондовой биржи (KASE)
принял решение ввести дополнительный критерий для отбора заявок
ценных бумаг в целях использования их при расчете рыночных цен по
ценным бумагам, торги по которым проводятся в торгово-клиринговой
системе ASTS+ (далее – ASTS+).
Комитетом установлен следующий порядок расчета рыночных цен
финансовых инструментов, который будет действовать с 10 февраля 2020
года.
1. Оценка ценных бумаг, по которым Биржа исполняет функции
центрального контрагента, осуществляется каждый рабочий день после
закрытия торгов на фондовом биржевом рынке, определенные в
результате оценки рыночные цены для таких ценных бумаг действуют в
течение следующего рабочего дня.
2. Для оценки ценных бумаг, по которым Биржа исполняет функции
центрального контрагента, формируется выборка из сделок и (или)
заявок на покупку ценных бумаг, заключенных и (или) поданных в
течение текущего торгового в ASTS+ и (или) в торговой системе АСТ
методом непрерывного встречного аукциона с объемом названных
сделок и (или) заявок не менее 1 000-кратного размера МРП. При этом в
выборку включаются только те заявки, которые оставались активными
не менее 15 минут.
Из полученной выборки отбираются цены по наиболее поздней по
времени сделке и заявке по каждой ценной бумаге.
3. Одновременно с действиями, указанными в пункте 2:
по международным ценным бумагам Республики Казахстан, облигациям
международных финансовых организаций, государственным ценным
бумагам иностранных государств и облигациям, номинированным в
долларах США, (далее – долговые инструменты) акциям, ценным
бумагам инвестиционных фондов и производным ценным бумагам
(далее – долевые инструменты) определяется цена последней сделки,
заключенной в текущий торговый день на иных биржевых и (или)
внебиржевых рынках, зафиксированная на момент осуществления
оценки на основании их официальных информационных данных,
приведенная в тенге по базовому курсу, рассчитанному в соответствии с
внутренним документом биржи "Методика определения риск-
параметров финансовых инструментов" (в случае отсутствия базового
курса иностранной валюты, в которой выражена цена какого-либо
долевого инструмента, используется курс Национального Банка
Республики Казахстан, действующий в день определения рыночной
цены).
4. Рыночная цена по какой-либо ценной бумаге:
– в случае наличия только одного значения цен из числа, указанных в
пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной такому
значению цены;
– в случае одновременного наличия двух значений цен из числа,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной
среднему арифметическому значению таких цен;
– в случае одновременного наличия трех значений цен из числа,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной
медиане значений таких цен.
5. При отсутствии по какой-либо ценной бумаге значений цен, указанных в
пункте 2 и 3 настоящего порядка, для такой ценной бумаги
устанавливается индикативная рыночная цена, являющаяся рыночной
или индикативной рыночной ценой данной ценной бумаги,
действовавшей в предыдущий торговый день.
6. В случае отсутствия данных для получения индикативной рыночной
цены способом, описанным в пункте 5, индикативная рыночная цена
устанавливается в соответствии с информацией, полученной от
инициатора допуска такой ценной бумаги к торгам. В случае если
инициатор допуска не предоставил необходимые данные, индикативная
рыночная цена устанавливается равной минимальной цене – 0,01 тенге.
Рыночные цены, определенные в соответствии с вышеуказанным порядком,
подлежат опубликованию на сайте в соответствии с Методикой оценки
ценных бумаг.
Расчет рыночных цен по ценным бумагам, торги которыми проходят без
использования функций центрального контрагента, осуществляется в
прежнем режиме – согласно Методике оценки ценных бумаг, которая
доступна на интернет-сайте KASE по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf.
Ответственность за расчет рыночных цен по ценным бумагам, торги
которыми проходят с использованием функций центрального контрагента,
возлагается на Клиринговую палату Биржи, всех других бумаг – на Отдел
индексов Департамента информации и статистики Биржи.
Ранее сообщалось, что в связи с выполнением KASE функций центрального
контрагента на фондовом рынке по сделкам, заключаемым в ASTS+,
Комитет принял решение с 03 декабря 2019 года изменить расчет рыночных
цен по ценным бумагам, торгующихся в ASTS+.
С вопросами, связанными с порядком расчета рыночных цен ценных бумаг,
торги по которым проходят в ASTS+, все заинтересованные лица могут
обратиться в Клиринговую палату KASE по тел.: (727) 237 60 06.
[2020-02-07]