/KASE, 07.02.20/ – 06 февраля 2020 года Комитет по индексам и оценке ценных бумаг (далее – Комитет) Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение ввести дополнительный критерий для отбора заявок ценных бумаг в целях использования их при расчете рыночных цен по ценным бумагам, торги по которым проводятся в торгово-клиринговой системе ASTS+ (далее – ASTS+).

Комитетом установлен следующий порядок расчета рыночных цен финансовых инструментов, который будет действовать с 10 февраля 2020 года.

1. Оценка ценных бумаг, по которым Биржа исполняет функции центрального контрагента, осуществляется каждый рабочий день после закрытия торгов на фондовом биржевом рынке, определенные в результате оценки рыночные цены для таких ценных бумаг действуют в течение следующего рабочего дня.

2. Для оценки ценных бумаг, по которым Биржа исполняет функции центрального контрагента, формируется выборка из сделок и (или) заявок на покупку ценных бумаг, заключенных и (или) поданных в течение текущего торгового в ASTS+ и (или) в торговой системе АСТ методом непрерывного встречного аукциона с объемом названных сделок и (или) заявок не менее 1 000-кратного размера МРП. При этом в выборку включаются только те заявки, которые оставались активными не менее 15 минут.

Из полученной выборки отбираются цены по наиболее поздней по времени сделке и заявке по каждой ценной бумаге.

3. Одновременно с действиями, указанными в пункте 2:

по международным ценным бумагам Республики Казахстан, облигациям международных финансовых организаций, государственным ценным бумагам иностранных государств и облигациям, номинированным в долларах США, (далее – долговые инструменты) акциям, ценным бумагам инвестиционных фондов и производным ценным бумагам (далее – долевые инструменты) определяется цена последней сделки, заключенной в текущий торговый день на иных биржевых и (или) внебиржевых рынках, зафиксированная на момент осуществления оценки на основании их официальных информационных данных, приведенная в тенге по базовому курсу, рассчитанному в соответствии с внутренним документом биржи "Методика определения риск- параметров финансовых инструментов" (в случае отсутствия базового курса иностранной валюты, в которой выражена цена какого-либо долевого инструмента, используется курс Национального Банка Республики Казахстан, действующий в день определения рыночной цены).

4. Рыночная цена по какой-либо ценной бумаге:

– в случае наличия только одного значения цен из числа, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной такому значению цены;

– в случае одновременного наличия двух значений цен из числа, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной среднему арифметическому значению таких цен;

– в случае одновременного наличия трех значений цен из числа, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, определяется равной медиане значений таких цен.

5. При отсутствии по какой-либо ценной бумаге значений цен, указанных в пункте 2 и 3 настоящего порядка, для такой ценной бумаги устанавливается индикативная рыночная цена, являющаяся рыночной или индикативной рыночной ценой данной ценной бумаги, действовавшей в предыдущий торговый день.

6. В случае отсутствия данных для получения индикативной рыночной цены способом, описанным в пункте 5, индикативная рыночная цена устанавливается в соответствии с информацией, полученной от инициатора допуска такой ценной бумаги к торгам. В случае если инициатор допуска не предоставил необходимые данные, индикативная рыночная цена устанавливается равной минимальной цене – 0,01 тенге.

Рыночные цены, определенные в соответствии с вышеуказанным порядком, подлежат опубликованию на сайте в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг.

Расчет рыночных цен по ценным бумагам, торги которыми проходят без использования функций центрального контрагента, осуществляется в прежнем режиме – согласно Методике оценки ценных бумаг, которая доступна на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

Ответственность за расчет рыночных цен по ценным бумагам, торги которыми проходят с использованием функций центрального контрагента, возлагается на Клиринговую палату Биржи, всех других бумаг – на Отдел индексов Департамента информации и статистики Биржи.

Ранее сообщалось, что в связи с выполнением KASE функций центрального контрагента на фондовом рынке по сделкам, заключаемым в ASTS+, Комитет принял решение с 03 декабря 2019 года изменить расчет рыночных цен по ценным бумагам, торгующихся в ASTS+.

С вопросами, связанными с порядком расчета рыночных цен ценных бумаг, торги по которым проходят в ASTS+, все заинтересованные лица могут обратиться в Клиринговую палату KASE по тел.: (727) 237 60 06.

[2020-02-07]