/KASE, 26.03.19/ – 26 марта 2019 года Комитет по рыночным рискам
Казахстанской фондовой биржи (KASE) в очередном порядке пересмотрел
параметры подгрупп неиндексированных ГЦБ, которые используются KASE
для осуществления их рыночной оценки.
В соответствии с Методикой оценки ценных бумаг неиндексированные ГЦБ
оцениваются по доходности к погашению, значения которой определяются
в пределах выделенных Комитетом по рыночным рискам подгрупп в
зависимости от срока до погашения каждой ценной бумаги. При этом в одну
подгруппу включаются ценные бумаги, зависимость доходности к
погашению которых от количества дней до погашения может быть наиболее
точно описана одним уравнением полиномиального тренда. Уравнение
полиномиального тренда для каждой подгруппы определяется путем
аппроксимации параметров исполненных сделок (даты до погашения и
доходности) с ГЦБ данной подгруппы.
В результате изучения предоставленных аналитических материалов
решением Комитета по рыночным рискам от 26 марта 2019 года в целях
оценки неиндексированных ГЦБ на второй квартал 2019 года принято
решение не разделять данные ГЦБ на подгруппы.
Для построения кривой доходности будет использоваться уравнение
полиномиального тренда второй степени.
Текст Методики оценки ценных бумаг доступен на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой оценки
ценных бумаг и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в
Департамент информации и статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18,
e-mail: info@kase.kz.
[2019-03-26]