/KASE, 26.09.18/ – Решением Комитета по рискам Казахстанской фондовой
биржи (KASE) от 24 сентября 2018 года утверждены следующие риск-параметры,
которые вводятся в действие с 01 октября 2018 года:
1) фундаментальные параметры биржевых рынков для расчета риск-параметров
финансовых инструментов рынка деривативов, фондового и валютного
рынков;
2) риск-параметры финансовых инструментов валютного рынка.
Риск-параметры финансовых инструментов валютного рынка используются
в расчетах достаточности маржевого обеспечения.
На интернет-сайте KASE доступны:
- таблица фундаментальных параметров биржевых рынков –
http://kase.kz/files/normative_base/fundamental_parametr.pdf
- риск-параметры финансовых инструментов валютного рынка –
http://kase.kz/files/normative_base/rp_cur.pdf
- калькулятор с примером расчета достаточности обеспечения –
http://kase.kz/files/normative_base/lim_cur.xls
[2018-09-26]