KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ СПИСКИ ИНДЕКСОВ СЕРИЙ KASE_BM* И KASE_BA*

15.09.17, 18:18
/KASE, 15.09.17/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE или Биржа) 04 сентября 2017 в соответствии с Методикой расчета индикаторов фондового рынка в новой редакции (Методика) сформировал представительские списки для расчета следующих индикаторов фондового рынка: 1)индикаторов основной площадки (серия KASE_BM*) – индекса чистых цен KASE_BMC и индикатора доходности KASE_BMY; 2)индикаторов альтернативной площадки (серия KASE_BA*) – индекса чистых цен KASE_BAC и индикатора доходности KASE_BAY. Методика утверждена решением Правления KASE от 25 июля 2017 и вводится в действие с 02 октября 2017 года. Индикаторы серий KASE_BM* и KASE_BА* рассчитываются с 04 сентября 2017 года. При этом начальные значения индексов KASE_BMC и KASE_BАC принимаются за 100 на 01 сентября 2017 года. Для формирования представительских списков индикаторов серии KASE_BM* и KASE_BА* Методикой определены следующие критерии отбора: 1) облигации должны быть номинированы в тенге и не индексироваться по изменению курса тенге к иностранной валюте; 2) облигации должны торговаться в "чистых" ценах, и доходность облигаций к погашению должна вычисляться информационными системами Биржи автоматически; 3) у облигаций должен быть маркет-мейкер; 4) Биржа должна располагать данными о количестве размещенных облигаций; 5) эмитент облигаций не должен иметь неурегулированной задолженности по выплате купонного вознаграждения и/или основного долга по выпущенным им облигациям. На основании указанных критериев Отделом индексов Департамента информации и статистики сформированы следующие представительские списки индикаторов по состоянию на 01 сентября 2017 года Индекс KASE_BMC и индикатор KASE_BMY (основная площадка) -------------------------------------------------------------------------------- Номер Торговый Эмитент Вид Доля бумаги до п/п код купонной ставки ограничения, % ----- -------- -------------------------------------------------- -------------- 1 CSBNb18 АО "Kaspi Bank" фиксированная 6,1 2 CSBNb15 фиксированная 5,0 3 CSBNb16 фиксированная 4,8 4 CSBNb13 фиксированная 1,0 5 CSBNb10 плавающая (маржа+инфляция) 1,0 6 CSBNb8 индексированная по инфляции 0,6 7 CSBNb9 индексированная по инфляции 0,6 8 CSBNb12 плавающая 0,5 (маржа+инфляция) 9 CSBNb7 индексированная 0,4 10 CSBNb14 фиксированная 0,2 11 KKGBb11 АО "Казкоммерцбанк" фиксированная 9,7 12 KKGBb10 фиксированная 6,2 13 KKGBb6 индексированная по инфляции 1,0 14 KKGBb7 индексированная по инфляции 1,0 15 KKGBb8 индексированная по инфляции 0,4 16 SKKZb22 АО "Фонд национального благосостояния фиксированная 7,7 "Самрук-Казына 17 SKKZb23 фиксированная 7,7 18 HSBKb18 АО "Народный сберегательный банк фиксированная 10,3 Казахстана" 19 SBERb9 Дочерний Банк плавающая (фиксированная, 3,1 АО "Сбербанк России" затем по инфляции) 20 TXBNb6 фиксированная 2,0 21 TXBNb7 фиксированная 1,1 22 TXBNb5 индексированная по инфляции 0,5 23 SBERb8 фиксированная <0,1 24 KAFIb5 АО "КазАгроФинанс" фиксированная 1,8 25 KAFIb3 фиксированная 1,7 26 KAFIb6 фиксированная 0,8 27 KAFIb4 фиксированная 0,4 28 EUBNb8 АО "Евразийский банк" плавающая (фиксированная, 1,5 затем по инфляции) 29 EUBNb11 фиксированная 1,0 30 EUBNb5 индексированная по инфляции 0,8 31 EUBNb7 индексированная по инфляции 0,1 32 KZIKb21 АО "Ипотечная организация "Казахстанская плавающая (ставка 1,0 Ипотечная Компания" рефинансирования + 1%) 34 KZIKb25 фиксированная 1,0 34 KZIKb24 фиксированная 0,8 35 KZIKb23 фиксированная 0,7 36 PRKRb5 АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная фиксированная 3,4 корпорация" 37 BRKZb9 АО "Банк Развития Казахстана" фиксированная 2,1 38 BVTBb2 Дочерняя организация АО Банк ВТБ фиксированная 2,1 (Казахстан) 39 HCBNb3 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" фиксированная 1,0 40 HCBNb2 фиксированная 0,7 41 CTECb1 АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" фиксированная 1,6 42 LARIb2 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" фиксированная 0,9 43 LARIb3 фиксированная 0,6 44 KTGAb1 АО "КазТрансГаз Аймак" фиксированная 1,3 45 AZHKb1 АО "Алатау Жары Компаниясы" фиксированная 1,0 46 CCBNb19 АО "Банк ЦентрКредит" фиксированная 0,6 47 CCBNb20 индексированная по инфляции 0,4 48 CAEPb1 АО "Центрально-Азиатская фиксированная 0,6 Электроэнергетическая Корпорация" 49 MREKb8 АО "Мангистауская распределительная фиксированная 0,2 электросетевая компания" 50 MREKb7 фиксированная 0,2 51 MREKb10 фиксированная 0,2 52 ALBNb3 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" фиксированная 0,3 53 CACMb2 АО "Central Asia Cement" фиксированная 0,2 54 RGBRb7 АО "RG Brands" фиксированная 0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Индекс KASE_BAC и индикатор KASE_BAY (альтернативная площадка) ------------------------------ ------------------------------------------------- Номер Торговый Эмитент Вид купонной Доля бумаги до п/п код ставки ограничения, % ------ ------ --------------------------------- ----------------- -------------- 1 BTTRb1 АО "Батыс транзит" идексированная по инфляции 78,0 2 FFINb1 АО "Фридом Финанс" фиксированная 12,4 3 ORDKb2 ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит" фиксированная 5,5 4 ASYLb1 АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" фиксированная 4,0 -------------------------------------------------------------------------------- Значения новых индикаторов KASE будут публиковаться с 02 октября 2017 года, в том числе и на созданных для этих целей страницах интернет- сайтов KASE. Там же будут публиковаться и представительские списки индикаторов. Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 08 сентября 2017 года "С 02 октября KASE прекращает расчет индикаторов серии KASE_B* в связи с переходом к публикации новых индикаторов рынка облигаций" на интернет-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/ru/news/show/1347793 [2017-09-15]