/KASE, 16.09.14/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета
индикаторов фондового рынка с 15 сентября 2014 года внес в
представительский список индексов KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY
следующие изменения:
1) включены облигации KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный
список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой
оценкой", ALESb1; 100 тенге, 6,2 млрд тенге; 27.12.12 – 27.12.15;
полугодовой купон 7,00 % годовых; 30/360) АО "Алматинские
электрические станции" (Алматы);
2) исключены следующие облигации в связи с отсутствием по ним
маркет-мейкера:
- KZP01Y07D853 (KZ2C00002202, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой",
SKKZb22; 1 тенге, 75,0 млрд тенге; 24.09.10 - 24.09.17; полугодовой
купон 5,89 % годовых; 30/360) АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына" (Астана);
- KZP02Y10D855 (KZ2C00002194, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой",
SKKZb23; 1 тенге, 75,0 млрд тенге; 24.09.10 - 24.09.20; полугодовой
купон 6,50 % годовых; 30/360) АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына".
С 15 сентября 2014 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет
использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0000340. До указанной
даты (К) был равен 0,9999768.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2014-09-16]