/KASE, 19.05.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что решением Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от 12 мая 2014 года изменены параметры корпоративных облигаций 27-ми наименований для рыночной оценки на период с 19 по 25 мая 2014 года.

Рыночная цена нижеследующих облигаций рассчитана с учетом удлинения периода выборки заявок на покупку, параметры которых использованы для их оценки до:

32-х рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 31 марта 2014 года, по облигациям:

• KZP01Y05E368 (KZ2C00001907, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AZHKb1) АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы);
• KZPO1Y05T319 (KZ2C00001840, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CACMb2) АО "Central Asia Cement" (Темиртау);

31-го рабочего дня, предшествующего дате рыночной оценки, с 01 апреля 2014 года, по международным облигациям АО "Альянс Банк" (Алматы):

• XS0496645085, XS0496645242 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe9);
• XS0496645671, XS0496645838 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe12);
• XS0496645911, XS0496646059 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe13);

30-ти рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 02 апреля 2014 года, по облигациям АО "Имсталькон" (Алматы):

• KZP01Y07D549 (KZ2C00000412, официальный список KASE, первая подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", IMSKb1);
• KZP02Y07D547 (KZ2C00000446, официальный список KASE, первая подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", IMSKb2);
• KZP01Y07D747 (KZ2C00000420, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", IMSKb3);

по облигациям АО "Темiрбанк" (Алматы):

• KZ2C0Y20A641 (KZ2C00001485, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb3);
• KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb4);
• KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb6);
• KZP04Y19B559 (KZ2C00000040, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb7);
• KZP05Y16B552 (KZ2C00000057, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb8);
• KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb10);
• KZP08Y25B557 (KZ2C00000073, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb11);
• KZP01Y13C333 (KZ2C00000099, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой, TEBNb12);
• KZP02Y15C336 (KZ2C00000081, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb13);
• KZP03Y19C336 (KZ2C00000107, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb14);
• KZP04Y19C334 (KZ2C00000115, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb15);
• KZP05Y20C339 (KZ000A1AT8V6, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой TEBNb16);
• KZP06Y20C337 (KZ2C00000123, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb17);
• KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb18);
• USY8584LAA18, US87971SAA87 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNe1);

29-ти рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 03 апреля 2014 года, по облигациям:

• KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ALESb1) АО "Алматинские электрические станции" (Алматы);
• KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана);

28-ми рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 04 апреля 2014 года, по облигациям:

• KZP01Y07D994 (KZ2С00001592, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AKFIb3) АО "AMF Group" (Астана);

Рыночная цена международных облигаций XS0495756370 (XS0495756453; официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ASBNe11) АО "Альянс Банк" (Алматы) рассчитана с учетом уменьшения периода выборки заявок на покупку и на продажу, зафиксированных в информационной системе агентства Bloomberg, параметры которых использованы для их оценки до четырех рабочих дней.

Данное решение принято на основании подпункта 2) пункта 40 Методики оценки ценных бумаг (далее – Методика) по причине неоправданно высокого колебания рыночных цен названных облигаций при их переоценке по справедливой стоимости, осуществленной в соответствии с:

• Правилами оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109;
• Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 186.

Ранее KASE извещала о том, что решением Правления KASE с 07 апреля 2014 года АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) принудительно лишено статуса маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам 35-ти наименований в связи с отстранением данного акционерного общества от участия в торгах по причине приостановления Национальным Банком действия его лицензии. Данное обстоятельство привело к отсутствию в торговой системе KASE на протяжении четырех - пяти недель котировок, необходимых для рыночной оценки названных облигаций.

Оценка названных облигаций по справедливой стоимости (по ставкам дисконтирования) в соответствии с упомянутыми выше правилами привела бы к изменению рыночной цены отдельных бумаг на 50–99 процентных пунктов при полном отсутствии на рынке сделок. То есть какие-либо основания для столь серьезной переоценки на рынке отсутствуют.

Таким образом, для расчета рыночных цен по названным облигациям KASE использовала последние 10 последовательных заявок, поданных маркет- мейкерами облигаций с указанных ранее дат, за исключением международных облигаций АО "Альянс Банк", по которым использованы заявки, зафиксированные в информационной системе агентства Bloomberg за четыре рабочих дня.

Текст Методики доступен на Интернет-сайте KASE по адресу подробнее

Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в Департамент информации и анализа KASE по тел.: (727) 237 53 18, e-mail: info@kase.kz.

С новостью KASE от 07 апреля 2014 года "АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отстранено от участия в торгах ценными бумагами на KASE" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 06 мая 2014 года "АО "Private Asset Management" с 11 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям АО "Альянс Банк" пяти выпусков" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 04 мая 2014 года "АО "Private Asset Management" с 06 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Имсталькон" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "ZIM Capital" с 06 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Темiрбанк" 15-ти выпусков" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 04 мая 2014 года "АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" с 05 мая присвоен статус маркет- мейкера на KASE по облигациям KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, ALESb1) АО "Алматинские электрические станции" можно ознакомиться на интернет- сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" с 05 мая присвоен статус маркет- мейкера на KASE по облигациям KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "Алиби Секьюритиз" с 04 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, AKFIb3) АО "AMF Group" можно ознакомиться на интернет- сайте KASE по адресу подробнее

[2014-05-19]