/KASE, 10.08.12/ - Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 10 августа 2012 года
из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
облигации KZ2C0Y05C515 (KZ2C00000818, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AGKKb1;
1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 10.08.07 - 10.08.12; индексированный по
уровню инфляции полугодовой купон, 7,90 % годовых на последний купонный
период; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) в связи
с истечением срока их обращения.
С 10 августа 2012 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9997597, при
расчете KASE_BC - 0,9998516, KASE_BY - 1,6076222. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9966559, для KASE_BC - 0,9950085
и 1,6074511 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 10 августа 2012
года "Облигации KZ2C0Y05C515 (KZ2C00000818, AGKKb1) АО "Аграрная
кредитная корпорация" (Казахстан) исключены из официального списка
KASE в связи с истечением срока обращения" по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1172312
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2012-08-10]