/KASE, 26.07.12/ - Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 25 июля 2012 года из
представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
следующие облигации АО "Дочерняя организация акционерного общества
"БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы):
- KZP01Y10C115 (KZ000A0TZW02, официальный список KASE, вторая
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", BTAIb11; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.08.06 - 04.08.12;
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 8,50 %
годовых на текущий купонный период; 30/360);
- KZP07Y10C112 (KZ2C00000875, официальный список KASE, вторая
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", BTAIb16; 100 тенге, 14,0 млрд тенге; 01.04.08 - 01.04.18;
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 6,10 %
годовых на текущий купонный период; 30/360).
Указанные облигации исключены из представительского списка серии
KASE_B* в связи с их полным досрочным погашением.
С 25 июля 2012 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9997085, при
расчете KASE_BC - 0,9993138, KASE_BY - 1,6074616. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 1,0071701, для KASE_BC -1,0085418 и
1,6070211 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2012-07-26]