/KASE, 03.04.12/ - Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 03 апреля 2012 года
из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
следующие облигации:
- KZ2CKY05B976 (KZ2C00000651, KDTSb1, 1 000 тенге, 1,7 млрд тенге,
03.04.07 - 03.04.12, индексированный по уровню инфляции
полугодовой купон 10,30% годовых на последний купонный период,
30/360) АО "Кедентранссервис" (Астана);
- KZ2C0Y05C465 (KZ2C00001097, TMLZb1, 1 000 тенге, 500 млн тенге,
03.04.07 - 03.04.12, индексированный по уровню инфляции годовой
купон 11,00% годовых на последний купонный период, 30/360)
АО "Темiрлизинг" (Алматы).
Указанные облигации исключены из представительского списка серии
KASE_B* в связи с истечением срока их обращения.
С 03 апреля 2012 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9978592, при
расчете KASE_BC - 0,9993423, KASE_BY - 1,6948967. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9978647, для KASE_BC - 0,9993441
и 1,6950085 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с
учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не
выплаченного вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме были опубликованы новости KASE от 03 апреля 2012
года:
- "Облигации KZ2CKY05B976 (KZ2C00000651, KDTSb1)
АО "Кедентранссервис" (Казахстан) исключены из официального списка
KASE в связи с истечением срока обращения" -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1164522
- "Облигации KZ2C0Y05C465 (KZ2C00001097, TMLZb1) АО "Темiрлизинг"
(Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с истечением
срока обращения" -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1164517
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2012-04-03]