ОБЗОР: Рынок акций KASE в декабре 2011 года

/ИРБИС, 20.01.12/ - В декабре 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 949 сделок на общую сумму 18 089,7 млн. тенге или 122,1 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 44,7% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в ноябре 2011 года - 7,5%) и 1,0% от всего биржевого месячного оборота (0,1%). Резкий рост объемов торгов на вторичном рынке купли-продажи был обусловлен увеличением объемов сделок с простыми и привилегированными акциями АО "SAT & Company", на которые пришлось 38,9% и 38,2% общего объема сделок, заключенных в декабре, соответственно. Напомним, 23 декабря 2011 года АО "SAT & Company" сообщило, что Совет директоров компании принял решение о размещении 230 334 000 привилегированных акций KZ1P54620110 (KZ1P00000566, SATCp) по цене 30,00 тенге за акцию. Кроме того, ранее 18 ноября 2011 года стало известно, что Совет директоров АО "SAT & Company" принял решение о размещении 75 000 000 простых акций KZ1C54620014 (KZ1C00000553, SATC) по цене 71,00 тенге за акцию на неорганизованном рынке. По итогам декабря 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 52% наименований акций (в ноябре 2011 года - 29%), снизились - 43% наименований (54%), цены 4% акций не изменились (17%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KZTKp выросли на 43,9%, BTAS упали на 48,8%. В ноябре 2011 года максимальные тренды показали AMGZp (+60,0%) и UTMK (-29,9%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в декабре 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в декабре 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель дек. 2011 ноя. 2011 дек. 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 122 143,7 9,9 раза 3,2 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 18 089,7 9,9 раза 3,2 раза Количество сделок 949 +31,6% -27,1% Число инструментов, вовлеченных в сделки 24 0 -7,7% Среднедневное количество сделок 47 +44,8% -23,4% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 6 107,2 10,9 раза 3,3 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 904,5 10,9 раза 3,3 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,5 -0,2 пп -0,3 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,1 -21,9 пп -2,5 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 44,0 +43,3 пп +43,5 пп Участие физических лиц, % по брутто 39,1 +5,3 пп -12,0 пп Участие нерезидентов, % по брутто 1,0 -31,1 пп -16,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 36 +12,5% -5,3% Концентрация рынка, %* 38,8 +14,6 пп +10,9 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль дек. 2011 ноя. 2011 дек. 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 92,5 60,3 3,9 Финансы 3,5 14,8 26,2 Предоставление телекоммуникационных услуг 1,9 15,6 17,2 Потребительские товары массового спроса 1,2 0,9 1,6 Неосновные потребительские товары 0,7 2,8 28,6 Материалы 0,2 5,7 21,4 Промышленность - - 0,8 Здравоохранение - - 0,2 Информационные технологии - - - Предоставление коммунальных услуг - 0,1 0,02 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 декабря 2011 года (базис actual/365) ------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых ------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +0,7 +8,9 С начала 2011 года -35,7 -35,7 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -37,5 -18,8 ------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в декабре 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.11.11 43 061,4 1 097,56 474,7 70,1 27 01.12.11 43 200,5 1 109,52 670,5 99,0 25 02.12.11 44 604,6 1 134,63 913,8 134,9 35 05.12.11 44 593,5 1 130,40 357,1 52,7 32 06.12.11 45 290,0 1 148,36 552,2 81,5 45 07.12.11 45 150,8 1 143,67 308,0 45,5 22 08.12.11 45 191,3 1 143,67 803,9 118,7 28 09.12.11 44 246,9 1 116,36 496,2 73,3 33 12.12.11 44 782,7 1 118,30 296,6 43,9 20 13.12.11 43 295,2 1 094,20 325,3 48,1 34 14.12.11 43 222,7 1 084,38 247,6 36,6 30 15.12.11 42 763,9 1 080,72 873,2 129,3 52 20.12.11 42 423,7 1 062,06 15 450,5 2 290,8 215 21.12.11 42 956,0 1 064,16 433,9 64,1 24 22.12.11 43 209,4 1 075,83 589,2 87,2 40 23.12.11 43 191,3 1 079,03 20 512,9 3 038,2 21 26.12.11 43 088,1 1 087,50 73 420,3 10 872,1 39 27.12.11 43 085,3 1 087,11 3 225,6 478,2 69 28.12.11 43 364,9 1 111,27 781,2 115,8 56 29.12.11 43 400,6 1 083,45 565,4 83,7 56 30.12.11 43 301,5 1 105,58 1 320,2 195,9 73 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 240,0 8,0 % +0,6 +0,7 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в декабре 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 15 0 9 0 Вторая 18 0 12 0 Третья 59 +1 48 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 4 0 4 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 92 -5 67 -3 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в декабре 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ------------------------------------------------------------------------------ Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ BSUL 629,99 640,00 640,00 +1,6 629,99 658,05 1 209,6 28 BTAS 0,20 1,00 0,30 -66,7 0,20 6,39 20,1 32 CCBN 233,00 285,00 240,00 -17,2 233,00 670,00 243,8 23 CSBNp 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 136,4 2 EXBN 900,00 1090,00 900,00 900,00 1090,00 3,0 2 GB_ENRC 1461,00 1605,00 1500,00 +2,3 1275,00 2600,00 96,1 18 GB_KZMS 2060,00 2198,89 2150,00 +3,4 1780,00 3800,00 132,8 43 HSBK 191,00 223,00 212,00 +1,0 191,00 445,00 715,9 78 KASE 5000,00 5500,00 5500,00 0 4500,00 5500,00 716,1 5 KATR 3100,00 3450,00 3450,00 +4,5 3100,00 3450,00 15,3 4 KKGB 185,00 239,99 219,35 -0,8 185,00 616,00 464,2 51 KKGBp 142,00 142,00 142,00 142,00 230,00 19,5 2 KZTK 17100,00 22000,01 20116,00 +14,9 16800,00 23000,00 1 931,0 100 KZTKp 12500,02 19000,00 18000,00 +44,0 7490,00 19000,00 2 205,5 84 MMGZp 5565,00 6011,00 6011,00 +9,3 5100,00 10450,00 15,9 3 RAHT 1000,00 1300,00 1300,00 1000,00 1300,00 15,8 3 RDGZ 12600,00 14950,00 13500,00 -2,8 12100,00 21000,00 801,9 73 RDGZp 11500,00 14400,00 12200,00 -7,6 11000,00 20510,00 17 203,6 322 SATC 70,60 71,01 70,60 -0,6 69,99 72,00 47 449,0 36 SATCp 31,23 31,23 31,23 31,23 31,23 46 656,8 4 VSTN 150000,0 150000,0 150000,0 +17,2 115455,0 150000,0 1 212,1 1 ZERD 1,21 1,21 1,21 +0,8 1,10 2,49 3,4 1 ZERDp 5,20 5,40 5,38 -0,4 5,00 5,56 732,9 29 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ 23 122 000,6 944 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 ноября 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в декабре 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число дек. ноя. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,68 2 549,7 322 23 20 2 13 SATC 1,54 7 026,5 36 15 11 3 11 KZTK 1,48 286,1 100 19 13 4 2 RDGZ 1,39 118,7 73 18 15 5 3 HSBK 1,36 106,0 78 17 15 6 6 KKGB 1,31 68,7 51 19 13 7 4 GB_KZMS 1,27 19,6 43 17 16 8 5 KZTKp 1,22 326,7 84 14 13 9 10 BTAS 1,18 3,0 32 18 12 10 8 GB_ENRC 0,92 14,2 18 14 10 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.12.11: На 30.11.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 13 016,3 30,06 1 12 781,6 29,68 +234,8 +0,38 KAZAKHMYS PLС 2 7 733,7 17,86 2 7 555,4 17,55 +178,3 +0,31 РД КазМунайГаз 3 6 610,6 15,27 3 6 793,1 15,78 -182,5 -0,51 Мангистаумунайгаз" 4 2 655,8 6,13 4 2 664,8 6,19 -9,0 -0,06 Народный банк 5 1 925,1 4,45 5 1 958,8 4,55 -33,8 -0,10 Нурбанк 6 1 858,7 4,29 6 1 867,6 4,34 -8,9 -0,04 Казахтелеком 7 1 506,2 3,48 8 1 321,6 3,07 +184,6 +0,41 АТФБанк 8 1 461,9 3,38 7 1 469,0 3,41 -7,0 -0,04 Казкоммерцбанк 9 1 252,5 2,89 9 1 297,2 3,01 -44,6 -0,12 Шубарколь комир 10 711,1 1,64 10 714,6 1,66 -3,4 -0,02 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 декабря 2011 года этот показатель составлял $43 301,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 92 акции 67 эмитентов. [2012-01-20]