ОБЗОР: Рынок акций KASE в ноябре 2011 года

/ИРБИС, 22.12.11/ - В ноябре 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 721 сделка на общую сумму 1 827,4 млн. тенге или 12,4 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 7,5% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в октябре 2011 года - 38,6%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (0,1%). По итогам ноября 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 29% наименований акций (в октябре 2011 года - 31%), снизились - 54% наименований (38%), цены 17% акций не изменились (31%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: AMGZp выросли на 60,0%, UTMK упали на 29,9%. В октябре 2011 года максимальные тренды показали KZTKp (+27,8%) и BTAS (-28,4%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в ноябре 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в ноябре 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель ноя. 2011 окт. 2011 ноя. 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 12 354,0 -26,0% 6,3 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 1 827,4 -26,0% 6,2 раза Количество сделок 721 -21,1% -60,8% Число инструментов, вовлеченных в сделки 24 -11,1% +4,3% Среднедневное количество сделок 33 -24,7% -62,5% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 561,5 -29,3% 6,6 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 83,1 -29,3% 6,5 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,7 +0,6 пп +0,3 пп Доля прямых сделок (объем), % 22,0 +20,8 пп +21,1 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,7 +0,7 пп -7,5 пп Участие физических лиц, % по брутто 33,8 -4,1 пп -7,0 пп Участие нерезидентов, % по брутто 32,1 +20,0 пп +5,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 32 +6,7% -15,8% Концентрация рынка, %* 24,2 +1,0 пп -31,1 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5% от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль ноя. 2011 окт. 2011 ноя. 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 60,3 52,7 75,8 Предоставление телекоммуникационных услуг 15,6 20,0 6,8 Финансы 14,8 19,7 14,5 Материалы 5,7 5,1 2,0 Неосновные потребительские товары 2,8 1,5 0,8 Потребительские товары массового спроса 0,9 0,7 0,1 Предоставление коммунальных услуг 0,1 0,3 - Промышленность - - 0,0003 Здравоохранение - - - Информационные технологии - - - ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 ноября 2011 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней -7,1 -86,1 С начала 2011 года -36,1 -39,5 За последние 365 дней (год) -31,4 -31,4 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -37,9 -19,8 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в ноябре 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.10.11 46 053,7 1 181,11 217,0 32,1 21 01.11.11 44 405,3 1 146,28 321,7 47,6 25 02.11.11 44 527,5 1 145,00 467,3 69,2 50 03.11.11 45 068,6 1 154,08 382,2 56,5 32 04.11.11 45 603,2 1 158,41 411,4 60,9 31 07.11.11 45 591,1 1 162,73 484,7 71,7 22 08.11.11 45 078,2 1 153,46 611,7 90,5 55 09.11.11 45 658,9 1 164,32 262,7 38,9 22 10.11.11 44 196,2 1 127,79 975,7 144,5 34 11.11.11 44 440,5 1 146,59 802,3 118,8 40 14.11.11 45 678,1 1 165,43 423,1 62,7 47 15.11.11 45 488,1 1 144,95 346,8 51,4 37 16.11.11 45 261,8 1 149,69 422,6 62,6 35 17.11.11 45 189,1 1 147,18 3 442,8 509,6 44 18.11.11 44 893,8 1 136,13 270,9 40,1 26 21.11.11 43 103,6 1 102,44 289,9 42,9 29 22.11.11 42 950,0 1 100,49 166,6 24,6 20 23.11.11 42 592,4 1 083,48 197,7 29,1 25 24.11.11 42 861,2 1 086,35 461,4 67,9 29 25.11.11 42 644,4 1 080,47 374,6 55,1 41 28.11.11 42 865,3 1 092,18 312,9 46,1 18 29.11.11 43 056,1 1 097,67 450,2 66,5 32 30.11.11 43 061,4 1 097,56 474,7 70,1 27 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -2 992,3 -83,6 % -6,5 -7,1 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в ноябре 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 15 0 9 0 Вторая 18 0 12 0 Третья 58 +1 47 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 4 +1 4 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 97 +2 70 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в ноябре 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 629,99 658,05 96,2 14 BTAS 0,50 1,10 0,90 -30,8 0,50 7,45 5,7 24 CCBN 280,00 315,00 289,99 -7,9 250,00 670,00 344,8 34 EXBNp 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 100,00 1 300,00 0,1 1 GB_ENRC 1 439,15 1 625,00 1 465,90 -11,1 1 275,00 2 600,00 221,2 20 GB_KZMS 1 950,00 2 332,00 2 080,00 -8,0 1 780,00 3 800,00 409,4 75 HSBK 207,02 222,00 210,00 -3,2 197,00 445,00 445,0 80 HSBKp 153,64 153,64 153,64 -8,8 153,64 185,24 30,7 1 HSBKp1 156,38 156,38 156,38 -8,5 156,38 171,00 30,7 1 KASE 5 360,00 5 500,00 5 500,00 +7,8 3 800,01 5 500,00 44,0 2 KATR 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0 3 100,00 3 300,00 13,6 2 KKGB 221,05 251,00 221,05 -10,9 185,00 616,00 270,1 57 KZTK 17 450,00 17 800,00 17 500,00 -1,1 16 500,00 20 850,00 658,2 23 KZTKp 11 350,00 12 500,00 12 500,00 +8,7 7 490,00 13 000,00 1 264,1 50 MMGZp 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0 5 100,00 10 450,00 2,6 1 MREK 1 350,00 1 350,00 1 350,00 +3,9 1 100,00 3 000,00 9,1 1 RDGZ 13 600,00 15 500,00 13 890,00 -8,0 12 100,00 21 000,00 1 476,0 111 RDGZp 12 001,00 14 000,00 13 200,00 -5,4 12 000,00 20 510,00 2 990,7 173 SATC 71,02 71,04 71,02 0 71,00 72,00 300,1 16 UTMK 20 316,26 20 316,26 20 316,26 20 316,26 20 316,26 69,5 1 VSTN 128000,00 128000,00 128000,00 +10,9 115455,00 128000,00 608,5 2 ZERD 1,20 1,21 1,20 +9,1 1,10 2,49 0,8 2 ZERDp 5,20 5,40 5,40 0 4,60 5,72 341,9 25 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 23 9 633,0 716 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 октября 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в ноябре 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число ноя. окт. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 442,1 173 19 22 2 3 RDGZ 2,22 218,3 111 18 17 3 2 HSBK 1,834 65,9 80 16 20 4 4 GB_KZMS 1,829 60,6 75 17 19 5 6 KZTKp 1,413 187,0 50 10 17 6 5 KKGB 1,407 40,0 57 14 13 7 9 CCBN 1,34 51,0 34 15 13 8 8 GB_ENRC 1,16 32,7 20 14 12 9 12 ZERDp 0,98 50,6 25 10 11 10 10 BTAS 0,97 0,8 24 11 11 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.11.11: На 31.10.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 12 781,6 29,68 1 14 370,3 31,20 -1 588,7 -1,52 KAZAKHMYS PLС 2 7 555,4 17,55 2 8 188,8 17,78 -633,4 -0,24 РД КазМунайГаз 3 6 793,1 15,78 3 7 143,7 15,51 -350,6 +0,26 Мангистаумунайгаз 4 2 664,8 6,19 4 2 663,3 5,78 +1,4 +0,41 Народный банк 5 1 958,8 4,55 5 2 079,0 4,51 -120,1 +0,03 Нурбанк 6 1 867,6 4,34 6 1 866,6 4,05 +1,0 +0,28 АТФБанк 7 1 469,0 3,41 7 1 468,2 3,19 +0,8 +0,22 Казахтелеком 8 1 321,6 3,07 9 1 333,6 2,90 -12,0 +0,17 Казкоммерцбанк 9 1 297,2 3,01 8 1 449,4 3,15 -152,2 -0,13 Шубарколь комир 10 714,6 1,66 10 714,2 1,55 +0,4 +0,11 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 ноября 2011 года этот показатель составлял $43 061,4 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилась 91 акция 66 эмитентов. [2011-12-22]