По данным Нацбанка сумма чистых пенсионных активов в Казахстане на начало 2004 года - $2 569,9 млн

/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 20.01.04/ - По данным Департамента финансового надзора Национального Банка Казахстана (Департамент) сумма чистых пенсионных активов (ПА) в республике (сумма пенсионных активов за вычетом обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности по пенсионным выплатам) на 01 января 2004 года достигла 368 349,0 млн тенге или $2 569,9 млн по действующему на эту дату средневзвешенному биржевому курсу. Сопоставимый показатель на 01 декабря 2003 года - 355 978,2 млн тенге или $2 427,2 млн. В декабре 2003 года чистые активы накопительных пенсионных фондов (НПФ) выросли на 3,5% в тенговом и на 5,9% долларовом выражении. В ноябре 2003 года активы увеличились на 2,1% в тенговом выражении и на 2,9% в валютном. На начало января 2004 года полная сумма ПА составила 368 644,2 млн тенге, из них было инвестировано 366 593,8 млн. Всего в течение декабря 2003 года в стране работало восемь специализированных организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА), и 16 НПФ. Два фонда - АО "НПФ Народного Банка Казахстана" и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ), фактически тоже являющиеся ООИУПА - управляли пенсионными активами самостоятельно. Доля ПА, находящихся в управлении этих фондов, достигла на начало января 2004 года 48,7% от всех ПА республики (на 01 декабря данный показатель составлял 48,9%). Новая ООИУПА - АО "ООИУПА "АЛЬФА-ТРАСТ" - с уставным капиталом 180 000,0 млн тенге и собственным капиталом 177 288,0 тыс. тенге в декабре, как и в ноябре, активов в управлении не имела. В том же положении оказалась и еще одна управляющая компания - ЗАО КУПА "Ак ниет". В декабре активы ЗАО "ННПФ открытого типа имени Д.А. Кунаева", которыми управляла данная компания, перешли под опеку ЗАО "КУПА "НУРТРАСТ". В результате ЗАО КУПА "Ак ниет" на начало 2004 года осталось без активов в управлении. Ниже приводится таблица, характеризующая объемы активов каждого фонда (млн тенге, если не указано иное), а также распределение активов НПФ по ООИУПА на 01 января 2004 года. В скобках для сравнения приводятся доли фондов и ООИУПА на 01 декабря 2003 года. ----------------------------------------------------------------------------- Всего активы -------------------- Чистые % от всех пенсионные ПА Казах- Инвес- Наименование ООИУПА / НПФ активы Объем стана тировано ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО КУПА "ABN AMRO ASSET MANAGEMENT" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "КНПФ Филип Моррис Казахстан" 845 846 0,23(0,23) 845 ЗАО "НПФ "КАПИТАЛ" 2 392 2 392 0,65(0,61) 2 365 ЗАО "НПФ ABN AMRO - КаспийМунай Газ" 26 282 26 288 7,13(7,16) 26 131 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 29 520 29 526 8,01(8,00) 29 341 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ЗАО КУПА "ЖЕТЫСУ" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ "УларУмит" 63 036 63 060 17,11(17,04) 62 852 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 63 036 63 060 17,11(17,04) 62 852 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ЗАО КУПА "Ак ниет" ----------------------------------------------------------------------------- Итого 0 0 0,00(0,29) 0 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ЗАО КУПА "BTA Asset Management" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "ННПФ "Казахстан" 10 582 10 606 2,88(2,87) 10 533 ЗАО "НОНПФ "Курмет" 15 590 15 613 4,24(4,24) 15 531 ЗАО "ОНПФ "ОТАН" 5 807 5 807 1,58(1,55) 5 752 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 31 979 32 027 8,69(8,66) 31 816 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- АОЗТ "НКУПА Актив-Инвест" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "ННП Валют-транзит Фонд" 13 812 13 821 3,75(3,68) 13 640 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 13 812 13 821 3,75(3,68) 13 640 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ЗАО "КУПА "BESTINVEST" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ "СЕНИМ" 16 347 16 370 4,44(4,46) 16 226 ЗАО "НПФ "Коргау" 5 581 5 582 1,51(1,53) 5 573 АОЗТ "НПФ "Казахмыс" 10 657 10 672 2,89(2,85) 10 660 ЗАО "ОННПФ "Нефте-Газ-Дем" 9 294 9 296 2,52(2,51) 9 250 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 41 878 41 920 11,37(11,34) 41 708 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ЗАО "КУПА "НУРТРАСТ" ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "ОНПФ "Народный пенсионный фонд" 7 812 7 839 2,13(2,07) 7 804 ЗАО "ННПФ открытого типа 1 039 1 035 0,28(0,29) 1 030 имени Д.А. Кунаева" ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 8 852 8 874 2,41(2,07) 8 834 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- АО "ООИУПА "АЛЬФА-ТРАСТ" 0 0 0( -) 0 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- НПФ, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление активами ----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана" 88 950 89 002 24,14(23,97) 88 177 ЗАО "Государственный накопительный 90 321 90 414 24,53(24,95) 90 226 пенсионный фонд" (ГНПФ) ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- Итого 179 271 179 416 48,67(48,92) 178 403 ------------------------------------ ---------- ------- ------------ -------- ВСЕГО пенсионные активы 368 349 368 644 100,0 366 594 ----------------------------------------------------------------------------- Наиболее крупными НПФ на конец декабря с точки зрения объема ПА являются (в порядке убывания суммы ПА) ГНПФ, ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана" и ЗАО "НПФ "УларУмит". По объему управляемых активов на пенсионном рынке продолжает лидировать ГНПФ (24,5% всех ПА в управлении), который на минимальную величину опережает ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана" (24,1%). На третьем месте - ЗАО КУПА "ЖЕТЫСУ" (17,1%). Наиболее капитализированными ООИУПА на 01 января 2004 года были (по величине собственного капитала): АО "НПФ Народного Банка Казахстана" (1 408,1 млн тенге); ГНПФ (1 337,5 млн тенге); ЗАО КУПА "ЖЕТЫСУ" (589,1 млн тенге). Месяц назад в этой номинации ГНПФ был на первом месте. Наибольшей скоростью роста активов (9,3% в тенговом выражении) в декабре характеризовалось ЗАО "НПФ "КАПИТАЛ". В абсолютном денежном выражении по наибольшей сумме прироста активов лидирует ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана". Его активы выросли за месяц на 3 604,9 млн тенге. На втором месте по данному показателю ЗАО "НПФ "УларУмит" (рост на 2 353,2 млн тенге), на третьем - ГНПФ (рост на 1 508,0 млн тенге). Инвестированные активы по финансовым инструментам на 01 января 2004 года распределились следующим образом (в целях наглядности тенденций в скобках приводятся данные за два предыдущих месяца в обратной хронологической последовательности): - средне- и долгосрочные внутренние ГЦБ Минфина (KZT) - 16,59% (19,01%; 20,03%); - еврооблигации суверенного долга Казахстана (USD) - 12,26% (14,19%; 15,51%); - краткосрочные внутренние ГЦБ Минфина и Нацбанка (KZT) - 24,58% (20,97%; 23,17%); - облигации местных исполнительных органов Казахстана (USD) - 0,21% (0,22%; 0,24%); - акции иностранных эмитентов (иностранные валюты) - 3,00% (2,45%; 0,95%); - негосударственные облигации иностранных эмитентов (иностранные валюты) - 1,24% (1,10%; 0,71%); - ценные бумаги иностранных государств - 2,40% (3,65%; 2,77%); - ценные бумаги международных финансовых организаций (иностранные валюты) - 2,93% (3,28%; 3,92%); - акции казахстанских компаний - 4,01% (4,04%; 4,10%); - облигации казахстанских компаний - 25,89% (24,29%; 22,10%); - депозиты и депозитные сертификаты (KZT) - 6,89% (6,78%; 6,30%); - депозиты и депозитные сертификаты (иностранные валюты) - 0,00% (0,00%; 0,20%). Приведенные данные свидетельствуют о заметном снижении в декабре доли в агрегированном портфеле фондов средне- и долгосрочных внутренних ГЦБ Министерства финансов. В основном это было вызвано досрочным погашением МЕАКАМ, а также падением (очевидно, временным) доверия инвесторов к бумагам этого типа. Деньги "пенсионщиков" инвестировались преимущественно в краткосрочные ноты Нацбанка и казахстанские корпоративные облигации, объем предложения которых в декабре по-прежнему был высок. Обращает на себя внимание декабрьская ориентация инвестиций ПА на иностранный корпоративный сектор. Быстрое укрепление тенге к доллару на внутреннем рынке и выросшая инфляция заставляет наиболее капитализированных управляющих активами интенсивно работать на мировом рынке, чтобы компенсировать потери на рынке местном. Падение курса доллара в Казахстане по-прежнему сказывается на тактике управления ПА. Доля долларовых инструментов - евронот суверенного долга Казахстана и облигаций местных исполнительных органов - продолжает падать в агрегированном пенсионном портфеле, а по депозитам и депозитным сертификатам в иностранных валютах она вообще сошла на нет. [2004-01-20]