ОБЗОР: Рынок акций KASE в октябре 2011 года

/ИРБИС, 10.11.11/ - В октябре 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 914 сделок на общую сумму 2 468,6 млн. тенге или 16,7 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 38,6% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в сентябре 2011 года - 13,1%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (0,6%). По итогам октября 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 31% наименований акций (в сентябре 2011 года - 19%), снизились - 38% наименований (62%), цены 31% акций не изменились (15%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KZTKp выросли на 27,8%, BTAS упали на 28,4%. В сентябре 2011 года максимальные тренды показали KZTKp (+14,6%) и GB_KZMS (-24,1%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в октябре 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в октябре 2011 года ----------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель окт. 2011 сент. 2011 окт. 2010 ---------------------------------------- --------- ---------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 16 685,3 5,9 раза 83,0 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 2 468,6 5,9 раза 82,7 раза Количество сделок 914 +23,3% -43,8% Число инструментов, вовлеченных в сделки 27 +3,8% +3,8% Среднедневное количество сделок 44 +29,2% -43,8% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 794,5 5,7 раза 83,0 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 117,6 5,6 раза 82,7 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,1 -0,3 пп -0,1 пп Доля прямых сделок (объем), % 1,2 +1,2 пп +1,19 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0 -24,5 пп -0,4 пп Участие физических лиц, % по брутто 37,9 +15,5 пп -12,3 пп Участие нерезидентов, % по брутто 12,1 +11,4 пп +11,8 пп Число членов биржи, заключивших сделки 30 -9,1% -21,1% Концентрация рынка, %* 23,2 -24,7 пп -73,8 пп ----------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5% от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль окт. 2011 сент. 2011 окт. 2010 -------------------------- ---------- ----------- --------- Энергетика 52,7 51,2 0,9 Предоставление телекоммуникационных услуг 20,0 42,8 0,2 Финансы 19,7 3,3 0,5 Материалы 5,1 2,0 97,0 Неосновные потребительские товары 1,5 0,3 0,7 Потребительские товары массового спроса 0,7 0,1 0,03 Предоставление коммунальных услуг 0,3 0,1 - Промышленность - 0,2 0,7 Здравоохранение - - - Информационные технологии - - - ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 октября 2011 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +3,6 +43,5 С начала 2011 года -31,3 -37,5 За последние 365 дней (год) -22,4 -22,4 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -33,2 -18,1 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в октябре 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.09.11 41 989,5 1 140,30 508,8 75,3 21 03.10.11 41 213,4 1 116,90 450,4 66,7 26 04.10.11 40 071,1 1 080,20 425,7 63,1 44 05.10.11 39 908,0 1 076,25 267,0 39,6 22 06.10.11 40 435,1 1 091,43 621,6 92,2 48 07.10.11 42 993,7 1 137,16 353,8 52,5 51 10.10.11 42 909,3 1 142,20 416,1 61,7 36 11.10.11 43 002,0 1 148,33 533,2 79,0 37 12.10.11 43 358,8 1 145,27 758,2 112,1 62 13.10.11 44 005,1 1 151,00 895,9 132,3 53 14.10.11 44 225,8 1 149,75 418,6 61,8 52 17.10.11 44 643,7 1 163,88 465,8 68,9 32 18.10.11 44 182,4 1 154,14 80,9 12,0 16 19.10.11 44 045,5 1 146,54 544,0 80,4 33 20.10.11 43 845,2 1 143,03 756,6 111,9 43 21.10.11 43 636,2 1 144,51 610,9 90,4 37 24.10.11 44 803,7 1 168,28 548,0 81,1 54 25.10.11 45 230,9 1 170,81 3 906,6 578,0 97 26.10.11 45 156,4 1 161,92 2 480,0 366,9 28 27.10.11 46 517,6 1 203,03 1 132,9 167,5 71 28.10.11 46 784,0 1 187,47 802,1 118,3 51 31.10.11 46 053,7 1 181,11 217,0 32,1 21 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 4 064,2 40,8 % +9,7 +3,6 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в октябре 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 15 0 9 0 Вторая 18 -2 12 -1 Третья 57 +3 46 +2 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 3 0 3 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 95 +1 70 +1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в октябре 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 630,00 658,05 100,0 17 BTAS 1,00 1,59 1,30 -18,8 1,00 9,50 26,9 35 CAHO 37,50 37,50 37,50 -0,03 37,50 37,51 78,1 3 CCBN 311,00 346,33 315,00 -9,6 295,05 670,00 638,7 35 EXBN 1 090,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00 1 090,01 0,0 1 GB_ENRC 1 275,00 1 650,00 1 649,00 +19,5 1 275,00 2 600,00 230,3 30 GB_KZMS 1 780,00 2 450,00 2 261,00 +15,9 1 780,00 3 800,00 483,1 94 HSBK 197,00 235,40 217,00 -5,7 197,00 445,00 941,3 137 HSBKp 168,40 168,40 168,40 0 153,64 185,24 61,3 2 HSBKp1 171,00 171,00 171,00 156,38 171,00 61,7 2 KASE 4 850,00 5 157,00 5 100,00 3 750,00 5 500,00 311,8 5 KATR 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 1,6 1 KKGB 240,00 261,50 248,00 -4,6 234,00 616,00 337,3 60 KKGBp 148,00 156,20 156,20 +5,5 144,00 230,00 36,7 2 KZTK 17 600,00 18 350,00 17 700,00 -3,4 15 100,00 20 850,00 1 403,3 36 KZTKp 9 000,00 12 200,00 11 500,00 +27,8 7 405,00 12 200,00 1 399,1 46 MMGZp 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0 5 100,00 10 450,00 14,9 4 MREK 1 182,00 1 299,00 1 299,00 +9,9 1 100,00 3 000,00 38,6 2 NFBN 1 375,00 1 375,00 1 375,00 0 1 375,00 1 375,00 62,0 3 RDGZ 12 100,00 15 180,00 15 100,00 +11,4 12 100,00 21 000,00 3 871,9 78 RDGZp 12 100,00 14 250,00 13 952,00 +5,6 12 100,00 20 510,00 5 760,6 277 SATC 71,02 71,05 71,02 -0,04 71,00 72,00 391,5 16 TSBN 800,00 865,00 800,00 -11,4 800,00 942,85 58,3 3 VSTN 115455,00 115455,00 115455,00 -3,8 115455,00 120000,00 31,2 1 ZERD 1,10 1,10 1,10 0 1,10 2,49 5,5 3 ZERDp 5,40 5,42 5,40 0 4,60 5,72 133,7 20 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 26 16 479,5 913 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 сентября 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в октябре 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число окт. сент. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,86 461,9 230 20 21 2 5 HSBK 2,17 139,2 137 21 19 3 4 RDGZ 2,10 572,9 78 17 19 4 2 GB_KZMS 1,80 71,5 94 18 20 5 6 KKGB 1,54 49,9 60 17 18 6 13 KZTKp 1,38 206,9 46 14 14 7 3 KZTK 1,36 207,6 36 13 17 8 8 GB_ENRC 1,30 34,1 30 17 14 9 10 CCBN 1,19 94,5 35 12 16 10 9 BTAS 1,08 4,0 35 13 13 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.10.11: На 30.09.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 14 370,3 31,20 1 11 867,9 28,26 +2 502,4 +2,94 KAZAKHMYS PLС 2 8 188,8 17,78 2 7 049,7 16,79 +1 139,0 +0,99 РД КазМунайГаз 3 7 143,7 15,51 3 6 659,0 15,86 +484,8 -0,35 Мангистаумунайгаз 4 2 663,3 5,78 4 2 659,4 6,33 +4,0 -0,55 Народный банк 5 2 079,0 4,51 5 2 141,1 5,10 -62,2 -0,59 Нурбанк 6 1 866,6 4,05 6 1 863,8 4,44 +2,8 -0,39 АТФБанк 7 1 468,2 3,19 8 1 466,0 3,49 +2,2 -0,30 Казкоммерцбанк 8 1 449,4 3,15 7 1 471,1 3,50 -21,7 -0,36 Казахтелеком 9 1 333,6 2,90 9 1 370,7 3,26 -37,2 -0,37 Шубарколь комир 10 714,2 1,55 10 713,1 1,70 +1,1 -0,15 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 октября 2011 года этот показатель составлял $46 053,7 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 90 акций 65 эмитентов. [2011-11-10]