Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 сентября 2011 года
/ИРБИС, 20.09.11/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 сентября 2011 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС).
Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика.
Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 августа 2011 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты.
---------------------------------------------------------------------
Изменение УПЕ, % годовых
-------------------------------------------
Дата Значе- с начала: за последние:
начала ние ------------------------ ------------------
деятель- УПЕ на дея- 2008 2009 2010 шесть три один
Фонд ности 01.09.11 тельн. года года года мес. мес. мес.
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
ГНПФ 15.01.98 439,557 24,90 7,28 6,16 4,64 5,39 6,14 3,12
+0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 +0,1 -0,2 -8,5
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
НБК 24.02.98 541,293 32,63 10,53 5,51 5,23 2,30 -1,30 -12,85
-1,1 -0,7 -0,9 -1,1 -2,7 -5,2 -4,6 -22,6
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Атам 22.03.98 556,423 33,92 5,50 4,21 3,04 3,19 3,68 -3,00
-0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,9 -1,1 -1,7 -13,4
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Казмыс 19.04.98 480,968 28,48 2,49 3,01 3,95 4,16 2,48 0,14
+0,01 -0,2 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8 -2,9 -19,8
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
УлУм 20.04.98 459,708 26,89 9,42 1,48 -2,29 2,76 0,48 -15,78
-1,3 -0,6 -1,0 -1,0 -2,0 +4,4 -4,9 -32,6
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
НГД 07.06.98 509,410 30,91 6,33 5,80 5,06 5,19 5,14 3,63
+0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 +0,1 -1,9
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Грантум 03.03.99 355,702 20,44 9,79 6,85 6,81 6,35 4,60 0,84
+0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,9 -1,3 -1,2 -7,1
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Евраз 20.07.99 273,519 14,31 6,93 8,05 7,61 8,13 -0,56 -7,27
-0,6 -0,2 -0,5 -0,9 -2,2 -2,1 -6,1 -15,2
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Отан 26.11.01 190,834 9,30 2,90 2,58 -1,67 2,65 -1,04 1,99
+0,2 -0,05 -0,02 -0,03 +0,5 +2,8 -0,5 +9,1
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
Капитал 06.03.02 199,309 10,46 6,42 5,53 5,02 4,93 3,89 2,17
+0,2 -0,06 -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -1,0 -1,2
------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------
РЕС 18.05.07 139,716 9,25 7,40 5,60 4,19 3,51 2,36 -2,92
-0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -1,1 -1,5 -1,8 -7,4
---------------------------------------------------------------------
Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту.
-------------------------------------------------------------------------------
2010 2011
-------------------- ----------------------------------------------- Сред
Фонд IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII нее
----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----
Атам +3,9 +3,9 +5,6 +5,2 +1,8 +3,3 +8,3 -2,4 +1,9 +3,7 +10,4 -3,0 +3,5
ГНПФ +7,0 +5,8 +5,1 +5,3 +1,9 +2,5 +4,1 +6,0 +3,7 +3,5 +11,6 +3,1 +5,0
Гран-
тум +3,3 +3,7 +4,5 +6,2 +7,6 +8,4 +11,6 +8,1 +4,2 +4,9 +8,0 +0,8 +5,9
Евраз +6,9 +1,2 +4,4 +6,8 +7,1 +4,2 +32,1 +6,9 +10,7 -2,4 +7,9 -7,3 +6,6
Каз-
мыс -1,4 +24 -2,0 -11,8 +1,7 +5,0 +20,7 -12,4 +8,7 -13,0 +20,0 +0,1 +3,3
Капи-
тал +8,7 +6,6 +4,1 +5,0 +6,6 +3,5 +7,9 +4,5 +5,2 +6,2 +3,3 +2,2 +5,3
НБК +4,8 +8,0 +9,9 +13,1 +10,5 +18,1 +8,7 +8,4 +0,7 -0,7 +9,8 -12,9 +6,5
НГД +6,4 +6,1 +1,9 +8,5 +2,9 +6,3 +6,5 +5,6 +3,3 +6,2 +5,5 +3,6 +5,2
Отан -2,9 +8,7 -14 +20,3 -14,5 -15,7 -6,7 +22,8 +3,6 +2,1 -7,1 +2,0 -0,1
РЕС +4,0 +8,6 +6,6 +7,3 +6,4 +5,9 +6,6 +4,9 +2,3 +5,6 +4,5 -2,9 +5,0
УлУм +14 +13 +4,0 +15,4 +7,6 -45,6 +14,6 +1,7 -1,4 +0,6 +16,9 -15,8 +2,1
----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----
Сред- +5,0 +8,2 +2,7 +7,4 +3,6 -0,4 +10,4 +4,9 +3,9 +1,5 +8,3 -2,7 +4,4
нее
-------------------------------------------------------------------------------
В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмiт"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ";
Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА".
Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
[2011-09-20]