ОБЗОР: Рынок акций KASE в августе 2011 года

/ИРБИС, 13.09.11/ - В августе 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 252 сделки на общую сумму 2 525,7 млн. тенге или 17,2 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 14,0% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июле 2011 года - 6,7%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (0,1%). По итогам августа 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 24% наименований акций (в июле 2011 года - 31%), снизились - 64% наименований (50%), цены 12% акций не изменились (15%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: CHFMp выросли на 114,3%, MREK упали на 58,3%. В июле 2011 года максимальные тренды показали MREK (+172,7%) и TEBN (-99,3%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в августе 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в августе 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель авг. 2011 июлю 2011 авг. 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 17 223,7 +66,9% 2,0 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 2 525,7 +67,7% 2,0 раза Количество сделок 1 252 2,1 раза +45,2% Число инструментов, вовлеченных в сделки 26 0 +23,8% Среднедневное количество сделок 57 1,9 раза +38,6% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 782,9 +51,7% -53,1% Среднедневной объем сделок, млн. KZT 114,8 +52,4% -53,3% Доля прямых сделок (количество), % 0,7 +0,5 пп +0,7 пп Доля прямых сделок (объем), % 5,00 +5,0 пп +5,0 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 4,0 +4,0 пп -5,2 пп Участие физических лиц, % по брутто 43,5 -3,2 пп -8,0 пп Участие нерезидентов, % по брутто 10,1 +3,7 пп -9,2 пп Число членов биржи, заключивших сделки 39 +18,2% +5,4% Концентрация рынка, %* 17,6 -8,1 пп -43,2 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль авг. 2011 июнь 2011 авг. 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Финансы 35,3 16,3 35,9 Энергетика 29,0 34,3 49,1 Неосновные потребительские товары 13,0 18,3 2,8 Материалы 11,3 15,6 4,2 Предоставление телекоммуникационных услуг 8,0 13,7 5,6 Здравоохранение 1,8 0,2 - Предоставление коммунальных услуг 0,9 0,01 0,2 Потребительские товары массового спроса 0,7 1,3 2,3 Промышленность - 0,4 - Информационные технологии - - 0,01 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 августа 2011 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней -18,6 -225,9 С начала 2011 года -27,3 -41,0 За последние 365 дней (год) -11,3 -11,3 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -29,4 -17,7 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в августе 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 29.07.11 54 470,0 1 526,16 692,1 101,2 26 01.08.11 55 084,0 1 533,91 506,3 73,9 45 02.08.11 53 531,4 1 507,43 355,9 52,0 34 03.08.11 53 065,3 1 482,29 1 136,8 166,3 42 04.08.11 51 905,9 1 439,20 812,5 119,0 56 05.08.11 48 151,2 1 338,25 1 437,9 210,7 78 08.08.11 47 849,9 1 322,50 535,8 78,6 52 09.08.11 45 281,5 1 205,23 1 408,5 206,8 108 10.08.11 47 372,2 1 284,00 2 253,2 331,3 82 11.08.11 45 598,3 1 249,21 793,0 116,6 89 12.08.11 46 656,0 1 262,78 548,6 80,7 48 15.08.11 48 030,2 1 325,11 700,9 103,1 67 16.08.11 47 883,6 1 294,36 763,8 112,2 66 17.08.11 47 696,0 1 278,10 483,8 70,8 44 18.08.11 47 667,3 1 269,64 555,5 81,3 61 19.08.11 45 352,7 1 208,21 761,1 111,7 79 22.08.11 45 714,8 1 222,77 240,1 35,2 26 23.08.11 45 782,3 1 211,92 376,6 55,1 32 24.08.11 46 522,3 1 241,96 503,2 73,7 51 25.08.11 47 404,0 1 257,13 597,8 87,5 51 26.08.11 46 231,8 1 236,40 565,6 82,8 44 27.08.11 46 280,0 1 241,03 352,4 51,6 24 31.08.11 47 116,2 1 249,16 1 534,4 224,7 73 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -7 353,8 -277,0 % -13,5 -18,2 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в августе 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 15 0 9 0 Вторая 21 0 14 0 Третья 54 +1 44 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 3 0 3 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 95 +1 70 +1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в августе 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 630,00 658,05 115,0 14 BTAS 1,75 2,35 1,89 -14,1 1,65 100,00 301,1 78 CCBN 385,00 496,16 385,00 -21,4 350,00 670,00 2 021,5 59 CHFM 1 150,00 1 500,00 1 500,00 +30,4 1 050,00 1 560,00 2,4 2 CHFMp 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 56,1 27 EXBNp 1 100,00 1 100,00 1 100,00 -9,1 1 100,00 1 300,00 1,3 1 GB_ENRC 1 425,00 1 900,00 1 540,00 -19,6 1 425,00 2 600,00 443,2 72 GB_KZMS 2 226,00 3 210,00 2 575,00 -19,5 2 226,00 3 800,00 1 225,1 168 HSBK 200,00 325,00 242,00 -22,7 200,00 445,00 1 213,5 196 KKGB 246,10 406,60 300,00 -20,0 246,10 616,00 1 282,0 161 KKGBp 150,00 152,90 152,90 +6,2 144,00 230,00 50,7 2 KZTK 17 000,00 19 501,01 17 000,00 -14,4 13 500,00 20 850,00 816,0 46 KZTKp 7 490,00 9 210,00 7 850,00 -14,7 6 300,00 9 990,00 487,7 30 MMGZp 5 500,00 7 500,00 5 500,00 5 000,00 10 450,00 186,4 5 MREK 1 251,00 2 000,00 1 251,00 -58,3 1 100,00 3 000,00 145,3 12 RDGZ 13 411,21 16 400,00 14 800,00 -10,3 13 411,21 21 000,00 1 190,7 68 RDGZp 13 500,00 16 600,00 14 100,00 -11,9 13 500,00 20 510,00 3 029,6 228 SATC 71,07 71,08 71,08 0 71,00 72,00 337,6 21 TEBNp 660,00 660,00 660,00 -26,7 200,00 900,00 239,6 1 TEMA 973,98 973,98 973,98 +0,5 969,00 973,98 1 324,8 1 TKUDp 9,01 9,01 9,01 0 9,00 9,01 177,5 1 TSBN 865,00 940,29 940,29 813,16 951,00 173,9 3 ZERD 1,10 1,65 1,15 -28,1 0,90 2,49 236,2 11 ZERDp 5,20 5,40 5,40 +3,6 4,60 5,72 425,0 22 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 24 15 482,3 1 229 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 июля 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в августе 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число авг. июль Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,88 443,9 228 22 22 2 3 HSBK 2,46 177,9 196 23 21 3 4 GB_KZMS 2,30 179,7 168 22 21 4 8 KKGB 2,28 188,0 161 22 21 5 7 BTAS 1,73 44,2 78 25 15 6 9 CCBN 1,68 296,3 59 18 16 7 6 RDGZ 1,65 174,6 68 18 19 8 5 GB_ENRC 1,62 65,0 72 20 19 9 2 KZTK 1,37 119,7 46 18 14 10 11 KZTKp 0,94 71,6 30 12 11 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.08.11: На 29.07.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 13 540,5 28,74 1 16 579,2 30,44 -3 038,7 -1,70 KAZAKHMYS PLС 2 9 388,1 19,93 2 11 530,9 21,17 -2 142,8 -1,24 РД КазМунайГаз 3 7 282,8 15,46 3 8 207,0 15,07 -924,2 +0,39 Мангистаумунайгаз 4 2 687,1 5,70 5 2 696,8 4,95 -9,6 +0,75 Народный банк 5 2 352,8 4,99 4 2 809,2 5,16 -456,4 -0,16 Нурбанк 6 1 883,3 4,00 7 1 887,4 3,47 -4,1 +0,53 Казкоммерцбанк 7 1 722,1 3,66 6 2 120,8 3,89 -398,6 -0,24 АТФБанк 8 1 481,3 3,14 9 1 484,6 2,73 -3,2 +0,42 Казахтелеком 9 1 283,5 2,72 8 1 502,1 2,76 -218,5 -0,03 Шубарколь комир 10 720,6 1,53 10 722,1 1,33 -1,6 +0,20 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 августа 2011 года этот показатель составлял $47 116,2 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 90 акций 65 эмитентов. [2011-09-13]