/KASE, 27.08.11, повтор новости за 16.08.11/ - Как сообщалось ранее,
решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 31
марта 2011 года утвержден внутренний документ KASE "Методика оценки
ценных бумаг" (Методика) в новой редакции, которая предусматривает
ряд существенных изменений по отношению к ранее действующей редакции
Методики, а именно:
1) изменен порядок группировки государственных ценных бумаг (ГЦБ);
2) изменен подход к оценке корпоративных облигаций;
3) изменены критерии, по которым осуществляется разделение акций на
ликвидные и неликвидные в целях их оценки;
4) изменены размеры дисконтов рыночных цен корпоративных облигаций
и откорректированы размеры дисконтов рыночных цен ГЦБ для целей
их использования в качестве предмета операций автоматического репо.
Методика в новой редакции согласована Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка
Республики Казахстан 09 августа 2011 года и введена в действие с 23
августа 2011 года.
В связи с изложенным выше с даты ввода в действие Методики в новой
редакции KASE намерена изменить структуру файлов с данными рыночной
оценки долевых и долговых ценных бумаг, которые публикуются
еженедельно в первый рабочий день недели на Интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/ru/marketvaluation
В структуру файлов с данными рыночной оценки в формате XLS будут
внесены следующие изменения:
1) добавлен лист "МФО" с данными о рыночных ценах ценных бумаг
международных финансовых организаций;
2) удален лист "Ноты НБРК";
3) название листа "Акции казах. эмитентов" изменится на "Акции";
4) название листа "Корпор.облигации казах.эмит." изменится на
"Корпоративные облигации";
5) название листа "Облигации Министерства финансов" изменится на
"ГЦБ Республики Казахстан"; на данном листе будут публиковаться
данные о рыночной оценке МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕККАМ, МУИКАМ,
МОИКАМ, МЕУЖКАМ, МАОКАМ и нот Национального Банка Республики
Казахстан;
6) на листе "Корпоративные облигации" в поле "Рыночная цена, в % к
номинальной стоимости" будут заполнены столбцы "без дисконта,
"грязная" и "с дисконтом, "грязная" (для целей биржи)" столбцы
"без дисконта, "чистая" и "Доходность до погашения, % годовых"
будут заполняться только для тех долговых ценных бумаг, которые
торгуются на бирже в "чистых" ценах;
7) с каждого листа данного файла будет удален столбец "Номинальная
стоимость" или "Номинал";
8) на листах "Акции" и "Корпоративные облигации" будут добавлены
столбцы "ISIN", в которых будут указываться международные
идентификационные номера ценных бумаг.
В структуру файлов с данными рыночной оценки в формате TXT будут
внесены следующие изменения:
1) удалено поле "номинальная стоимость";
2) удалено поле "валюта котирования";
3) вместо "чистой" цены будет указана "грязная" цена;
4) добавлено поле "ISIN".
Таким образом, каждая строка файла в формате TXT будет содержать пять
полей:
1) национальный идентификационный номер (НИН) ценной бумаги;
2) международный идентификационный номер (ISIN) ценной бумаги;
3) "грязная" цена в процентах от номинала для долговых ценных бумаг
или цена в тенге для долевых ценных бумаг;
4) доходность ГЦБ к погашению для покупателя в процентах годовых (для
акций и корпоративных облигаций значение поля этого поля - "Null"
(пусто));
5) активный рынок: для акций, в отношении которых установлено наличие
активного рынка - "1", для остальных акций - "0" (для прочих ценных
бумаг значение этого поля - "Null" (пусто)).
Текст Методики опубликован на Интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
Ранее по этой теме были опубликованы новости KASE:
- от 16 августа 2011 года "С 23 АВГУСТА ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ" -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1144240
- от 06 апреля 2011 года "Биржевой совет KASE утвердил Методику
оценки ценных бумаг в новой редакции" -
http://www.kase.kz/news/show/1133548
[2011-08-27]