Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 августа 2011 года

/ИРБИС, 16.08.11/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 августа 2011 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 июля 2011 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. --------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых ------------------------------------------- Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ----------------------- ------------------- деятель- УПЕ на дея- 2008 2009 2010 шесть три один Фонд ности 01.08.11 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- ГНПФ 15.01.98 438,396 24,97 7,39 6,30 4,85 5,34 6,34 11,60 +1,0 +0,2 +1,1 -0,9 -1,1 +1,7 +1,9 +8,1 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- НБК 24.02.98 547,268 33,28 11,42 6,57 7,96 7,45 3,31 9,79 +0,8 +0,1 +5,8 -4,8 +1,6 -0,1 +0,5 +10,5 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Атам 22.03.98 557,843 34,24 5,79 4,60 3,93 4,29 5,37 10,36 +0,9 +0,1 -0,1 -1,0 -0,3 +1,5 +4,3 +6,7 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Казмыс 19.04.98 480,909 28,65 2,57 3,16 4,51 4,99 5,38 19,96 +1,7 +0,4 +0,5 +1,2 +2,3 +3,2 +10,8 +32,9 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- УлУм 20.04.98 465,953 27,54 10,39 2,44 -0,33 -1,67 5,40 16,86 +1,4 +0,3 +9,2 -7,6 -1,9 +1,6 +5,1 +16,3 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- НГД 07.06.98 507,845 30,99 6,40 5,90 5,25 5,63 5,04 5,54 +0,5 -0,02 -0,8 -0,5 -0,6 +0,5 -0,02 -0,7 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Грантум 03.03.99 355,448 20,56 10,07 7,17 7,68 7,64 5,75 7,98 +0,7 +0,1 +2,1 -2,9 +0,6 +0,1 -0,0002 +3,0 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Евраз 20.07.99 275,218 14,55 7,44 8,93 9,85 10,25 5,51 7,95 +0,7 +0,1 +0,6 +1,6 +0,9 +0,1 +0,4 +10,3 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Отан 26.11.01 190,511 9,35 2,93 2,60 -2,21 -0,11 -0,50 -7,07 -0,6 -0,2 -0,5 -0,7 -5,4 +1,3 -10,0 -9,1 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- Капитал 06.03.02 198,943 10,51 6,54 5,70 5,43 5,19 4,93 3,33 +0,3 -0,04 -0,4 -0,9 -0,4 -0,6 -0,4 -2,9 ------- -------- -------- ------ ----- ---- ----- ----- ------- ----- РЕС 18.05.07 140,064 9,52 7,76 6,07 5,24 5,02 4,14 4,48 +0,4 -0,1 -1,8 -1,8 -0,9 -0,3 -0,1 -1,1 --------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. ------------------------------------------------------------------------------- 2010 2011 -------------------------- ----------------------------------------- Сред Фонд VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII нее ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- Атам +4,2 +3,9 +3,9 +5,6 +5,2 +1,8 +3,3 +8,3 -2,4 +1,9 +3,7 +10,4 +4,1 ГНПФ +7,4 +7,0 +5,8 +5,1 +5,3 +1,9 +2,5 +4,1 +6,0 +3,7 +3,5 +11,6 +5,3 Гран- тум +4,5 +3,3 +3,7 +4,5 +6,2 +7,6 +8,4 +11,6 +8,1 +4,2 +4,9 +8,0 +6,2 Евраз +6,0 +6,9 +1,2 +4,4 +6,8 +7,1 +4,2 +32,1 +6,9 +10,7 -2,4 +7,9 +7,7 Каз- мыс -0,3 -1,4 +24 -2,0 -11,8 +1,7 +5,0 +20,7 -12,4 +8,7 -13,0 +20,0 +3,3 Капи- тал +10 +8,7 +6,6 +4,1 +5,0 +6,6 +3,5 +7,9 +4,5 +5,2 +6,2 +3,3 +6,0 НБК +0,1 +4,8 +8,0 +9,9 +13,1 +10,5 +18,1 +8,7 +8,4 +0,7 -0,7 +9,8 +7,6 НГД +4,6 +6,4 +6,1 +1,9 +8,5 +2,9 +6,3 +6,5 +5,6 +3,3 +6,2 +5,5 +5,3 Отан +12 -2,9 +8,7 -14,0 +20,3 -14,5 -15,7 -6,7 +22,8 +3,6 +2,1 -7,1 +0,7 РЕС +9,0 +4,0 +8,6 +6,6 +7,3 +6,4 +5,9 +6,6 +4,9 +2,3 +5,6 +4,5 +6,0 УлУм +3,7 +14 +13 +4,0 +15,4 +7,6 -45,6 +14,6 +1,7 -1,4 +0,6 +16,9 +3,7 ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- Сред- нее +5,6 +5,0 +8,2 +2,7 +7,4 +3,6 -0,4 +10,4 +4,9 +3,9 +1,5 +8,3 +5,1 ------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмiт"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2011-08-16]