ОБЗОР: Рынок акций KASE в июле 2011 года

/ИРБИС, 12.08.11/ - В июле 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 587 сделок на общую сумму 1 506,5 млн. тенге или 10,3 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 6,7% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июне 2011 года - 18,0%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). По итогам мая 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 31% наименований акций (в июне 2011 года - 27%), снизились - 50% наименований (55%), цены 15% акций не изменились (18%), 4% акций торговалось впервые. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: MREK выросли на 172,7%, TEBN упали на 99,3%. В июне 2011 года максимальные тренды показали EXBNp (+24,3%) и BTAS (-35,3%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в июле 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в июле 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель июль 2011 июню 2011 июлю 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 10 320,0 3,5 раза 7,4 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 1 506,5 3,5 раза 7,5 раза Количество сделок 587 -32,5% -57,9% Число инструментов, вовлеченных в сделки 26 +13,0% -10,3% Среднедневное количество сделок 29 -25,8% -55,8% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 516,0 3,2 раза 7,0 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 75,3 3,2 раза 7,1 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,2 -0,1 пп +0,1 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,01 -1,4 пп -0,1 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0 -5,0 пп -5,1 пп Участие физических лиц, % по брутто 46,7 +19,2 пп +2,3 пп Участие нерезидентов, % по брутто 6,5 -8,5 пп -8,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 33 -5,7% -10,8% Концентрация рынка, %* 25,7 -6,8 пп -59,1 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль июль 2011 июнь 2011 июль 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 34,3 32,5 86,7 Неосновные потребительские товары 18,3 0,4 1,4 Финансы 16,3 39,5 6,9 Материалы 15,6 4,0 0,7 Предоставление телекоммуникационных услуг 13,7 22,9 4,1 Потребительские товары массового спроса 1,3 0,6 0,1 Промышленность 0,4 0,2 0,002 Здравоохранение 0,2 - - Предоставление коммунальных услуг 0,01 - - Информационные технологии - - 0,005 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 29 июля 2011 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней -0,6 -7,6 С начала 2011 года -11,2 -19,4 За последние 365 дней (год) +3,9 +3,9 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -13,7 -8,7 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в июле 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.06.11 55 652,2 1 559,77 290,4 42,3 26 01.07.11 55 121,6 1 564,54 249,3 36,3 33 04.07.11 55 743,7 1 555,24 258,9 37,8 36 05.07.11 55 842,3 1 563,58 390,4 56,9 29 07.07.11 55 623,1 1 567,91 321,1 46,7 27 08.07.11 55 807,2 1 572,52 327,4 47,6 19 11.07.11 55 884,9 1 553,66 195,9 28,5 24 12.07.11 54 877,3 1 538,39 279,3 40,8 26 13.07.11 55 373,0 1 553,24 272,9 39,9 19 14.07.11 55 843,9 1 547,39 208,0 30,4 24 15.07.11 55 869,9 1 544,58 404,9 59,1 19 18.07.11 55 628,6 1 531,77 89,9 13,1 16 19.07.11 54 739,3 1 527,70 413,1 60,4 26 20.07.11 54 620,5 1 528,33 1 751,5 256,5 63 21.07.11 55 217,2 1 536,79 554,4 81,1 48 22.07.11 54 998,7 1 548,48 353,1 51,6 30 25.07.11 54 490,0 1 526,06 1 659,9 242,2 28 26.07.11 55 067,7 1 534,51 723,4 105,2 30 27.07.11 55 253,9 1 542,69 800,0 116,4 36 28.07.11 54 748,6 1 530,68 374,6 54,7 28 29.07.11 54 470,0 1 526,16 692,1 101,2 26 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -1 182,2 -33,6 % -2,1 -2,2 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в июле 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 15 +1 9 0 Вторая 21 -2 14 -2 Третья 53 -1 43 -1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 3 -8 3 -6 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 94 -10 69 -7 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в июле 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 630,00 658,05 128,5 13 BTAS 1,80 2,50 2,20 -6,4 1,80 540,00 88,7 43 CCBN 490,00 505,04 490,00 +0,6 423,00 670,00 358,0 19 CHFM 1 150,00 1 213,00 1 150,00 1 050,00 1 560,00 16,0 3 EXBNp 1 210,00 1 210,00 1 210,00 -6,9 1 100,00 1 300,00 7,4 4 GB_ENRC 1 849,00 1 926,00 1 915,00 -1,8 1 425,00 2 600,00 134,8 27 GB_KZMS 3 001,00 3 300,00 3 200,00 0 2 226,00 3 800,00 587,0 51 HSBK 310,00 333,00 313,00 -2,5 200,00 445,00 342,1 56 KAZIp 300,00 314,00 300,00 -1,6 300,00 390,00 45,2 12 KKGB 375,00 415,00 375,00 -6,3 290,50 616,00 396,5 28 KKGBp 144,00 167,00 144,00 -23,4 144,00 242,00 39,7 3 KZTK 19 500,00 19 850,00 19 850,00 +1,5 13 500,00 20 850,00 1 265,7 65 KZTKp 9 200,00 9 480,00 9 201,00 +0,01 6 300,00 9 990,00 144,9 16 MREK 2 999,99 3 000,00 3 000,00 1 100,00 3 000,00 0,6 3 RAHT 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 300,00 3,1 1 RDGZ 16 500,00 17 600,01 16 500,00 -7,3 14 350,00 21 000,00 629,9 27 RDGZp 16 000,00 17 900,00 16 000,00 -9,1 14 000,01 20 510,00 2 652,3 168 REALp 1,01 1,01 1,01 1,01 1,10 410,6 1 SATC 71,00 71,08 71,08 +0,01 71,00 72,00 253,8 13 TEBN 2,70 5,00 2,70 2,70 500,00 36,1 3 TEBNp 900,00 900,00 900,00 200,00 900,00 0,1 1 TEMA 969,00 969,00 969,00 969,00 973,98 1 328,3 1 TKUDp 9,01 9,01 9,01 0 9,00 9,01 409,6 1 UTMKp 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 000,00 5 399,00 478,3 1 ZERD 1,19 1,60 1,60 +33,3 0,80 2,49 39,5 10 ZERDp 5,20 5,40 5,21 -3,5 4,60 5,72 522,5 16 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 26 10 319,3 586 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 июня 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в июле 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число июль июнь Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,95 387,0 168 20 20 2 2 KZTK 1,86 184,8 65 17 17 3 7 HSBK 1,85 49,9 56 21 18 4 5 GB_KZMS 1,48 85,7 51 14 16 5 4 GB_ENRC 1,25 19,6 27 17 10 6 6 RDGZ 1,244 92,2 27 15 10 7 3 BTAS 1,242 12,9 43 13 14 8 10 KKGB 1,19 57,9 28 13 13 9 8 CCBN 1,05 52,3 19 14 8 10 12 ZERDp 0,85 76,3 16 10 7 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 29.07.11: На 30.06.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 16 579,2 30,44 1 17 008,9 30,56 -429,7 -0,13 KAZAKHMYS PLС 2 11 530,9 21,17 2 11 655,3 20,94 -124,4 +0,23 РД КазМунайГаз 3 8 207,0 15,07 3 8 801,7 15,82 -594,8 -0,75 Народный банк 4 2 809,2 5,16 4 2 884,2 5,18 -75,0 -0,03 Мангистаумунайгаз 5 2 696,8 4,95 5 2 702,5 4,86 -5,7 +0,09 Казкоммерцбанк 6 2 120,8 3,89 6 2 296,3 4,13 -175,6 -0,23 Нурбанк 7 1 887,4 3,47 7 1 891,4 3,40 -4,0 +0,07 Казахтелеком 8 1 502,1 2,76 9 1 482,9 2,66 19,2 +0,09 АТФБанк 9 1 484,6 2,73 8 1 487,7 2,67 -3,2 +0,05 Шубарколь комир 10 722,1 1,33 10 723,7 1,30 -1,5 +0,03 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 29 июля 2011 года этот показатель составлял $54 470,0 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 89 акций 63 эмитентов. [2011-08-12]