ОБЗОР: Рынок акций KASE в апреле 2011 года

/ИРБИС, 13.05.11/ - В апреле 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 953 сделки на общую сумму 15 557,6 млн. тенге или 107,1 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 20,0% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в марте 2011 года - 71,9%) и 0,7% от всего биржевого месячного оборота (2,7%). Напомним, в марте 2011 года был зафиксирован резкий рост объема торгов в рассматриваемом секторе, что было обусловлено размещением простых акций ALTIUS HOLDINGS INC. Напомним, 18 марта 2011 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже простых акций CA02153E1007 (CA_ALHO) ALTIUS HOLDINGS INC (Калгари). В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы). Общий объем объявленных и размещенных простых акций ALTIUS HOLDINGS INC составлял 182 644 452 штуки. Продавец был намерен реализовать весь указанный объем единым лотом. В торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, действующая в интересах своего клиента, - который подал одну заявку на покупку указанных акций по цене 410,71 тенге за бумагу. По итогам торгов продавец удовлетворил данную заявку. Сумма сделки составила 75 013 902 880,92 тенге (эквивалент 514 428 081,75 доллара США). По итогам апреля 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 31% наименований акций (в марте 2011 года - 39%), снизились - 50% наименований (52%), цены 15% акций не изменились (9%), 4% акций торговалось впервые. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: AMGZp выросли на 24,1%, TEBN упали на 37,5%. В марте 2011 года максимальные тренды показали TEBNp (+150,0%) и KKGB (-9,3%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в марте 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в апреле 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель апр. 2011 март 2011 апр. 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 107 057,8 5,0 раза 2,3 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 15 557,6 5,0 раза 2,3 раза Количество сделок 953 -12,2% -27,1% Число инструментов, вовлеченных в сделки 29 +20,8% 0 Среднедневное количество сделок 45 -20,6% -23,6% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 5 098,0 5,5 раза 2,4 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 740,8 5,6 раза 2,4 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,5 +0,2 пп -0,4 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,7 +0,7 пп -1,8 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,1 +0,1 пп -16,4 пп Участие физических лиц, % по брутто 56,6 +11,6 пп +14,1 пп Участие нерезидентов, % по брутто 15,1 -3,1 пп +7,5 пп Число членов биржи, заключивших сделки 35 0 -14,6% Концентрация рынка, %* 32,9 -62,9 пп 0 ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль апр. 2011 март 2011 апр. 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 58,9 97,6 72,5 Финансы 18,9 0,9 8,7 Неосновные потребительские товары 7,3 0,04 12,1 Предоставление телекоммуникационных услуг 7,2 0,7 3,7 Материалы 6,7 0,3 3,0 Потребительские товары массового спроса 0,6 0,4 0,04 Промышленность 0,4 0,01 - Здравоохранение - - 0,002 Информационные технологии - - - Предоставление коммунальных услуг - - 0,003 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 29 апреля 2011 года (базис actual/365) -------------------------------------------- Изменение: ---------------- Период в % в % годовых --------------------------- ---- ----------- За предшествующие 30 дней -1,2 -15,2 С начала 2011 года -0,2 -0,7 За последние 365 дней (год) -5,1 -5,1 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -3,0 -2,3 -------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в апреле 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.03.11 61 676,5 1 737,95 1 816,6 264,7 42 01.04.11 62 713,4 1 757,96 1 257,0 183,1 48 04.04.11 62 720,5 1 761,60 911,7 132,9 43 05.04.11 62 886,0 1 769,59 632,5 92,1 32 06.04.11 63 206,8 1 770,75 528,1 76,8 42 07.04.11 63 458,5 1 786,02 1 254,5 182,5 68 08.04.11 64 251,6 1 794,13 1 563,1 227,3 52 11.04.11 63 734,3 1 788,77 696,1 101,2 35 12.04.11 63 222,9 1 766,00 889,8 129,3 42 13.04.11 63 487,1 1 779,95 1 497,3 217,7 44 14.04.11 62 952,2 1 761,49 580,8 84,4 29 15.04.11 62 768,0 1 759,82 817,7 118,8 61 18.04.11 61 617,2 1 747,91 613,7 89,2 37 19.04.11 60 769,8 1 702,54 564,0 82,1 41 20.04.11 61 411,2 1 728,10 1 773,4 258,1 64 21.04.11 61 590,3 1 731,01 1 654,5 240,4 46 22.04.11 130 408,9 1 724,46 87 598,6 12 727,2 39 25.04.11 130 170,0 1 710,19 368,5 53,6 34 26.04.11 130 264,9 1 717,90 1 024,8 149,1 52 27.04.11 130 292,8 1 700,13 1 278,2 185,8 64 28.04.11 130 552,9 1 726,11 475,0 69,1 41 29.04.11 129 222,6 1 714,42 1 078,7 157,0 39 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 67 546,1 -23,53 % +109,5 -1,4 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в апреле 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 16 0 10 0 Вторая 20 0 15 0 Третья 53 -2 44 -1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 12 0 9 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 103 -2 75 -1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в апреле 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 620,00 658,05 124,2 14 BTAS 4,30 5,97 4,30 -28,3 3,72 900,00 192,6 65 CA_ALHO 1,00 1,00 1,00 -99,8 1,00 410,71 0,0 1 CCBN 500,00 599,00 516,55 -13,8 495,00 670,00 2 044,3 51 GB_ENRC 2175,00 2325,00 2250,00 +1,8 1800,00 2800,00 88,9 22 GB_KZMS 3180,00 3501,00 3250,00 -1,5 2155,00 3800,00 352,7 34 HSBK 351,00 386,00 366,00 -0,3 250,00 445,00 392,0 62 KAZI 220,00 220,00 220,00 100,00 220,00 24,1 1 KAZIp 350,00 360,00 355,00 -1,4 300,00 390,00 47,3 10 KKGB 485,00 535,00 509,50 +4,0 356,00 616,00 316,3 41 KKGBp 225,00 225,00 225,00 195,00 275,00 31,2 1 KZTK 19600,00 20000,00 19700,00 -1,0 11800,00 20850,00 1 225,4 105 KZTKp 9351,01 9990,00 9800,00 0 6000,00 9990,00 238,8 23 MMGZp 9200,00 10450,00 9200,00 -3,2 4000,00 10450,00 136,7 8 RAHT 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1300,00 3,4 1 RDGZ 19000,00 20200,00 19350,00 -0,5 15155,01 22000,00 508,7 35 RDGZp 18625,00 19900,00 19201,00 -1,0 10800,00 20510,00 10 600,1 417 REALp 1,09 1,09 1,09 0 1,09 5,01 651,8 4 SATC 71,00 72,00 71,07 -1,3 70,00 72,00 212,0 18 TEBN 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 13,8 1 TKUDp 9,01 9,01 9,01 +0,1 9,00 9,01 859,3 3 TSBN 865,00 865,00 865,00 -0,1 832,50 970,00 0,6 1 UTMKp 4440,00 4440,00 4440,00 4000,00 5399,00 0,0 1 ZERD 1,38 1,43 1,42 +2,2 0,67 2,49 1 013,0 10 ZERDp 5,00 5,40 5,40 +3,6 4,60 5,72 460,8 17 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 25 19 537,9 946 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 марта 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в апреле 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число апр. март Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 1 541,8 417 28 21 2 2 KZTK 1,48 178,2 105 20 19 3 5 BTAS 1,30 28,0 65 21 16 4 3 HSBK 1,27 57,0 62 19 18 5 7 CCBN 1,23 297,2 51 17 17 6 8 KKGB 1,02 46,0 41 16 14 7 4 GB_KZMS 0,94 51,3 34 15 13 8 6 RDGZ 0,89 74,0 35 12 15 9 9 GB_ENRC 0,88 12,9 22 15 12 10 10 KZTKp 0,76 34,8 23 12 11 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 29.04.11: На 31.03.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ Темiрбанк 1 68 726,5 53,18 - - - - - ENRC PLC 2 19 906,8 15,41 1 19 532,8 31,67 +374,0 -16,26 KAZAKHMYS PLС 3 11 952,3 9,25 2 12 122,8 19,66 -170,6 -10,41 РД КазМунайГаз 4 9 658,1 7,47 3 9 903,8 16,06 -245,7 -8,58 Народный банк 5 3 232,7 2,50 4 3 755,1 6,09 -522,4 -3,59 Казкоммерцбанк 6 2 820,9 2,18 5 2 815,9 4,57 +5,0 -2,38 Мангистаумунайгаз 7 2 731,8 2,11 6 2 731,1 4,43 +0,8 -2,31 Нурбанк 8 1 895,2 1,47 7 1 893,1 3,07 +2,1 -1,60 Казахтелеком 9 1 498,7 1,16 8 1 514,6 2,46 -15,9 -1,30 АТФБанк 10 1 318,9 1,02 9 1 317,5 2,14 +1,4 -1,12 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 29 апреля 2011 года этот показатель составлял $129 222,6 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 89 акций 64 эмитентов. [2011-05-13]