ОБЗОР: Рынок акций KASE в марте 2011 года

/ИРБИС, 12.04.11/ - В марте 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 086 сделок на общую сумму 78 351,1 млн. тенге или 537,3 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 71,9% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в феврале 2011 года - 12,6%) и 2,7% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). Столь резкий рост объема торгов в секторе был обусловлен размещением простых акций ALTIUS HOLDINGS INC в марте 2011 года. Напомним, 18 марта 2011 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже простых акций CA02153E1007 (CA_ALHO) ALTIUS HOLDINGS INC (Калгари). В качестве продавца на специализированных торгах выступало АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы). Общий объем объявленных и размещенных простых акций ALTIUS HOLDINGS INC в настоящее время составляет 182 644 452 штуки. Продавец был намерен реализовать весь указанный объем единым лотом. В торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, действующая в интересах своего клиента, - который подал одну заявку на покупку указанных акций по цене 410,71 тенге за бумагу. По итогам торгов продавец удовлетворил данную заявку. Сумма сделки составила 75 013 902 880,92 тенге (эквивалент 514 428 081,75 доллара США). По итогам марта 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 39% наименований акций (в феврале 2011 года - 44%), снизились - 52% наименований (36%), цены 9% акций не изменились (20%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: TEBNp выросли на 150,0%, KKGB упали на 9,3%. В феврале 2011 года максимальные тренды показали BTAS (+22,9%) и REALp (-78,0%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: ГДР АО "Казкоммерцбанк" упали на 0,1% (в феврале упали на 0,1%), акции KAZAKHMYS PLC - на 3,5% (-4,1%), ENRC - на 2,9% (-4,2%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 2,2% (+16,8%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 2,2% (+7,0%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в марте 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в марте 2011 года ----------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель март 2011 февр. 2011 март 2010 ---------------------------------------- --------- ---------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 537 323,9 18,0 раза 11,3 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 78 351,1 18,0 раза 11,2 раза Количество сделок 1 086 -24,6% +7,1% Число инструментов, вовлеченных в сделки 24 -4,0% -11,1% Среднедневное количество сделок 57 -20,6% +7,1% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 28 280,2 19,0 раза 11,3 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 4 123,7 18,9 раза 11,2 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,4 -1,6 пп +0,1 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,04 -12,9 пп -0,1 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,03 -2,4 пп -2,3 пп Участие физических лиц, % по брутто 45,0 +5,2 пп -1,7 пп Участие нерезидентов, % по брутто 18,2 -5,6 пп -1,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 35 -14,6% -12,5% Концентрация рынка, %* 95,7 +59,2 пп +30,8 пп ----------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль март 2011 февр. 2011 март 2010 -------------------------- ---------- ----------- --------- Энергетика 97,6 35,6 69,0 Финансы 0,9 52,0 17,3 Предоставление телекоммуникационных услуг 0,7 7,1 5,2 Потребительские товары массового спроса 0,4 0,4 0,1 Материалы 0,3 3,5 7,4 Неосновные потребительские товары 0,04 0,8 0,9 Промышленность 0,01 0,2 - Здравоохранение - - - Информационные технологии - - - Предоставление коммунальных услуг - 0,5 0,01 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 марта 2011 года (базис actual/365) -------------------------------------------- Изменение: ---------------- Период в % в % годовых --------------------------- ---- ----------- За предшествующие 30 дней -5,6 -68,0 С начала 2011 года +1,2 +4,7 За последние 365 дней (год) -7,9 -7,9 За 2010 год -2,8 -2,8 С начала 2010 года -1,7 -1,4 -------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в марте 2011 года ------------------------------------------------------------ Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ 28.02.11 63 983,5 1 815,83 1 487,5 217,2 70 01.03.11 64 360,8 1 840,86 534,9 78,0 52 02.03.11 63 687,0 1 809,03 364,5 53,2 31 03.03.11 64 326,7 1 821,32 322,6 47,0 29 04.03.11 65 084,9 1 841,10 3 492,8 508,8 87 05.03.11 65 138,8 1 845,20 372,3 54,2 16 09.03.11 64 691,1 1 829,31 1 444,1 210,4 78 10.03.11 63 416,6 1 807,08 984,7 143,3 64 11.03.11 62 464,1 1 784,12 1 460,1 212,7 84 14.03.11 62 139,3 1 774,51 2 498,0 364,3 42 15.03.11 60 704,8 1 711,58 2 030,9 296,5 103 16.03.11 60 924,8 1 735,22 1 591,5 231,8 63 17.03.11 60 663,1 1 712,62 638,8 93,1 59 18.03.11 62 132,0 1 770,71 515 761,8 75 208,4 87 24.03.11 62 676,4 1 769,35 1 478,7 216,0 59 25.03.11 62 794,8 1 766,13 498,5 72,6 49 28.03.11 62 243,3 1 745,17 719,5 104,7 58 29.03.11 62 074,1 1 725,47 942,4 137,2 50 30.03.11 62 240,9 1 736,05 371,0 54,1 33 31.03.11 61 676,5 1 737,95 1 816,6 264,7 42 -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ Тренд -2 307,1 -77,9 % -3,6 -4,3 ------------------------------------------------------------ Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в марте 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 16 0 10 0 Вторая 20 0 15 0 Третья 55 0 45 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 12 +1 9 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 105 +1 76 +1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в марте 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ------------------------------------------------------------------------------ Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 620,00 658,05 1 991,2 10 BTAS 5,99 6,39 6,00 +1,7 4,30 1300,00 272,4 74 CA_ALHO 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 514 428,1 1 CCBN 590,00 630,00 599,00 -4,2 515,00 760,00 2 269,0 76 GB_ENRC 2170,01 2450,00 2210,00 -7,9 1800,00 2800,00 239,1 34 GB_KZMS 3000,00 3550,00 3300,00 -4,3 2155,00 3800,00 943,1 108 HSBK 350,01 390,00 367,00 -3,4 250,00 445,00 1 712,4 130 HSBKp 185,24 185,24 185,24 168,40 186,00 0,5 1 HSBKp1 171,00 171,00 171,00 171,00 175,00 1,4 1 KASE 4500,00 4500,00 4500,00 0 3750,00 6000,00 26,0 1 KAZIp 350,00 360,00 360,00 +1,4 300,00 390,00 48,6 14 KKGB 487,00 572,00 490,00 -9,3 356,00 700,00 430,8 41 KZTK 19225,00 20001,00 19900,00 +2,1 11800,00 20850,00 3 375,3 136 KZTKp 9000,00 9844,00 9800,00 +3,2 6000,00 9900,00 331,4 26 MMGZp 5550,00 10000,00 9500,00 +72,7 4000,00 10450,00 299,7 18 RDGZ 19000,00 21000,00 19450,00 -3,7 15155,01 22500,00 735,5 61 RDGZp 18300,00 20510,00 19400,00 -3,8 10800,00 21988,89 8 833,3 295 REALp 1,09 1,09 1,09 -0,9 1,09 5,01 102,5 3 SATC 71,00 72,00 72,00 +1,4 70,00 72,00 219,3 21 TEBNp 500,00 500,00 500,00 200,00 500,00 0,5 1 TKUDp 9,00 9,01 9,00 9,00 9,01 617,5 3 TSBN 865,00 866,00 866,00 +0,1 832,50 970,00 105,1 4 ZERD 1,38 1,39 1,39 -5,4 0,67 2,49 16,0 4 ZERDp 5,20 5,50 5,21 0 4,60 5,72 132,4 19 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ 24 537 131,0 1 082 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 28 февраля 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в марте 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число март февр. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,51 1 287,6 295 23 19 2 5 KZTK 1,92 492,0 136 22 19 3 4 HSBK 1,90 249,7 130 22 19 4 8 GB_KZMS 1,75 137,5 108 21 18 5 3 BTAS 1,59 39,7 74 20 18 6 7 RDGZ 1,47 107,2 61 20 15 7 2 CCBN 1,45 330,8 76 17 17 8 6 KKGB 1,32 62,8 41 18 15 9 9 GB_ENRC 1,13 34,9 34 16 12 10 11 KZTKp 0,92 48,3 26 13 10 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.03.11: На 28.02.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 19 532,8 31,67 1 21 165,7 33,08 -1 632,9 -1,41 KAZAKHMYS PLС 2 12 122,8 19,66 2 12 658,0 19,78 -535,2 -0,13 РД КазМунайГаз 3 9 903,8 16,06 3 10 275,7 16,06 -371,9 -0,002 Народный банк 4 3 755,1 6,09 4 3 835,2 5,99 -80,0 +0,09 Казкоммерцбанк 5 2 815,9 4,57 5 3 076,3 4,81 -260,4 -0,24 Мангистаумунайгаз 6 2 731,1 4,43 6 2 695,2 4,21 +35,9 +0,22 Нурбанк 7 1 893,1 3,07 7 1 889,0 2,95 +4,1 +0,12 Казахтелеком 8 1 514,6 2,46 8 1 478,5 2,31 +36,1 +0,14 АТФБанк 9 1 317,5 2,14 9 1 314,6 2,05 +2,9 +0,08 Шубарколь комир 10 724,3 1,17 10 722,7 1,13 +1,6 +0,04 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 марта 2011 года этот показатель составлял $61 676,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилась 91 акция 65 эмитентов. [2011-04-12]