ОБЗОР: Рынок акций KASE в феврале 2011 года

/ИРБИС, 05.03.11/ - В феврале 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 440 сделок на общую сумму 4 358,9 млн. тенге или 29,8 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 12,6% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в январе 2011 года - 40,4%) и 0,2% от всего биржевого месячного оборота (0,5%). Напомним, 31 января 2011 года по итогам восьмых специализированных торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) по выкупу привилегированных акций KZ1P51460114 (RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) их эмитентом уполномоченный эмитентом покупатель в лице АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы) документально подтвердил KASE свое намерение удовлетворить 200 заявок акционеров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на продажу 236 430 привилегированных акций по цене 19 253,25 тенге за акцию. Расчеты по заключенным на данных специализированных торгах сделкам должны быть осуществлены 03 февраля 2011 года (по схеме расчетов Т+3). Согласно информации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки были исполнены. Сумма покупки составила 4 552 045 897,50 тенге (эквивалент 31 019 052,11 доллара США по текущему биржевому курсу). Описанные торги являются частью программы АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по выкупу своих привилегированных акций. По итогам февраля 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 44% наименований акций (в январе 2011 года - 46%), снизились - 36% наименований (42%), цены 20% акций не изменились (13%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: BTAS выросли на 22,9%, REALp упали на 78,0%. В январе 2011 года максимальные тренды показали ZNGRp (+29,9%) и CHFM (-32,7%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выросли на 16,8% (в январе 2011 года повысились на 2,6%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 7,0% (+8,4%), ГДР АО "Казкоммерцбанк" упали на 0,1% (+12,3%), акции ENRC - на 4,2% (-4,4%), KAZAKHMYS PLC - на 4,1% (-6,7%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в феврале 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в феврале 2011 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к -------------------- Показатель февр. 2011 янв. 2011 февр. 2010 ---------------------------------------- ---------- --------- ---------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 29 784,7 -48,7% 2,1 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 4 358,9 -48,9% 2,0 раза Количество сделок 1 440 -1,5% +53,5% Число инструментов, вовлеченных в сделки 25 0 -7,4% Среднедневное количество сделок 72 -11,4% +53,5% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 1 489,2 -53,8% 2,1 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 217,9 -54,0% 2,0 раза Доля прямых сделок (количество), % 2,0 +1,3 пп +1,6 пп Доля прямых сделок (объем), % 13,0 +11,2 пп +10,5 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 2,4 +2,3 пп -8,6 пп Участие физических лиц, % по брутто 39,8 +3,2 пп +12,1 пп Участие нерезидентов, % по брутто 23,8 +8,0 пп +9,3 пп Число членов биржи, заключивших сделки 41 +24,2% +7,9% Концентрация рынка, %* 36,5 -16,9 пп +17,6 пп ------------------------------------------------------------------------ * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль февр. 2011 янв. 2011 февр. 2010 -------------------------- ----------- --------- ---------- Финансы 52,0 16,1 55,0 Энергетика 35,6 72,5 18,9 Предоставление телекоммуникационных услуг 7,1 8,0 17,0 Материалы 3,5 2,5 8,2 Неосновные потребительские товары 0,8 0,6 0,4 Предоставление коммунальных услуг 0,5 - 0,1 Потребительские товары массового спроса 0,4 0,2 0,005 Промышленность 0,2 0,1 - Здравоохранение - 0,02 0,02 Информационные технологии - - 0,4 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 28 февраля 2011 года (базис actual/365) ----------------------------------------------- Изменение: ------------------- Период в % в % годовых --------------------------- ------- ----------- За предшествующие 30 дней + 0,6 + 7,2 С начала 2010 года + 2,7 + 2,3 За последние 365 дней (год) + 3,9 + 3,9 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года + 101,0 + 46,8 ----------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в феврале 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.01.11 62 963,7 1 790,97 33 608,1 4 936,0 252 01.02.11 63 553,6 1 814,32 1 335,5 196,3 37 02.02.11 65 500,3 1 854,66 1 045,7 153,6 79 03.02.11 65 874,3 1 875,26 1 384,6 203,2 53 04.02.11 65 737,5 1 895,04 903,9 132,7 75 07.02.11 65 774,0 1 910,60 1 888,0 277,0 95 08.02.11 65 941,2 1 920,84 1 612,1 236,4 84 09.02.11 66 035,7 1 915,57 893,4 130,9 52 10.02.11 64 828,8 1 890,53 2 010,5 294,4 68 11.02.11 63 948,9 1 872,45 1 013,4 148,4 96 14.02.11 65 411,6 1 889,14 647,9 94,9 59 15.02.11 65 251,8 1 888,76 1 376,2 201,4 47 16.02.11 64 472,9 1 867,12 649,6 95,1 41 17.02.11 64 337,6 1 846,78 1 200,6 175,6 60 18.02.11 64 280,4 1 837,66 1 393,0 203,6 55 21.02.11 64 131,7 1 837,76 1 247,3 182,3 56 22.02.11 63 468,6 1 804,52 862,5 126,0 70 23.02.11 62 579,1 1 793,14 2 355,7 344,1 94 24.02.11 62 581,6 1 801,84 3 584,2 523,4 119 25.02.11 63 161,8 1 808,41 2 893,2 422,4 130 28.02.11 63 983,5 1 815,83 1 487,5 217,2 70 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 1 019,9 24,9 % +1,6 +1,4 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в феврале 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 16 0 10 0 Вторая 20 0 15 0 Третья 55 0 45 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 11 0 8 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 104 0 75 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в феврале 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- ----- -------- -------- ------- --------- -------- -------- ------ AMGZp 18000 25200,03 18000 18000 28500 25,7 7 BSUL 630 630 630 0 200 658,05 92,6 12 BTAS 4,7 6,2 5,9 +20,4 4,3 1300 529,6 188 CCBN 625 670 625 -5,0 515 764,5 7 076,7 171 CSBNp 445,5 487 487 +9,4 409 1437 74,1 3 GB_ENRC 2250 2580 2400,01 +0,0004 1800 2800 203,2 42 GB_KZMS 3275 3800 3450 -1,7 2155 3800 827,8 73 HSBK 375 445 379,75 -2,6 250 445 2 326,4 170 KASE 4500 4888 4500 3750 6000 248,9 2 KAZIp 350 370 355 -4,1 300 390 68,3 11 KKGB 485 616 540 +16,9 356 700 1 406,9 134 KKGBp 230 230 230 195 296 0,8 1 KZTK 19500 20850 19500 -0,3 11800 20850 1 947,9 155 KZTKp 8900 9533 9500 +2,1 6000 9533 172,1 14 MMGZp 5100 9000 5500 4000 9000 185,8 15 MREK 1100 1210 1100 910 1210 146,5 10 RAHT 1300 1300 1300 1100 1300 18,0 1 RDGZ 19000 20550 20200 +4,1 15155,01 22500 1 264,1 82 RDGZp 18800 20300 20170 +6,7 10800 21988,89 8 929,5 279 REALp 1,1 1,1 1,1 1,1 5,01 0,1 1 SATC 71,01 71,07 71,01 -0,1 70 72 191,5 19 TSBN 832,5 865 865 0 832,5 980 22,4 2 ZERD 1,38 1,47 1,47 -2,0 0,67 2,49 83,1 7 ZERDp 5,2 5,4 5,21 +0,2 4,6 5,72 82,3 11 ZNGRp 387 387 387 0 298 1250000 0,1 1 ------- ----- -------- -------- ------- --------- -------- -------- ------ 25 25 924,4 1 411 -------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 января 2011 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в феврале 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число февр. янв. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2011 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,90 1 305,5 279 26 19 2 3 CCBN 2,49 1 037,1 171 28 19 3 4 BTAS 2,20 77,6 188 28 20 4 5 HSBK 2,18 340,5 170 27 19 5 2 KZTK 2,02 284,9 155 24 20 6 6 KKGB 1,83 205,9 134 23 18 7 7 RDGZ 1,50 184,8 82 20 17 8 8 GB_KZMS 1,50 121,2 73 20 19 9 9 GB_ENRC 1,17 29,7 42 17 16 10 11 SATC 0,65 28,0 19 11 7 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 28.02.11: На 31.01.11: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 21 165,7 33,08 1 21 043,1 33,42 +122,6 -0,34 KAZAKHMYS PLС 2 12 658,0 19,78 2 12 747,9 20,25 -89,9 -0,46 РД КазМунайГаз 3 10 275,7 16,06 3 9 678,6 15,37 +597,1 +0,69 народный банк 4 3 835,2 5,99 4 3 914,0 6,22 -78,8 -0,22 Казкоммерцбанк 5 3 076,3 4,81 5 2 679,4 4,26 +396,9 +0,55 Мангистаумунайгаз 6 2 695,2 4,21 6 2 678,4 4,25 +16,8 -0,04 Нурбанк 7 1 889,0 2,95 7 1 878,0 2,98 +10,9 -0,03 Казахтелеком 8 1 478,5 2,31 8 1 479,3 2,35 -0,8 -0,04 АТФБанк 9 1 314,6 2,05 9 1 307,0 2,08 +7,6 -0,02 Шубарколь комир 10 722,7 1,13 11 718,5 1,14 +4,2 -0,01 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 28 февраля 2011 года этот показатель составлял $63 983,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилась 91 акция 65 эмитентов. [2011-03-05]