ОБЗОР: Рынок акций KASE в январе 2011 года

/ИРБИС, 10.02.11/ - В январе 2011 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 462 сделки на общую сумму 8 531,4 млн. тенге или 58,1 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 40,4% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в декабре 2010 года - 11,6%) и 0,5% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). 31 января 2011 года по итогам восьмых специализированных торгов Казахстанской фондовой биржи (KASE) по выкупу привилегированных акций KZ1P51460114 (RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) их эмитентом уполномоченный эмитентом покупатель в лице АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы) документально подтвердил KASE свое намерение удовлетворить 200 заявок акционеров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на продажу 236 430 привилегированных акций по цене 19 253,25 тенге за акцию. Расчеты по заключенным на данных специализированных торгах сделкам должны быть осуществлены 03 февраля 2011 года (по схеме расчетов Т+3). Согласно информации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки были исполнены. Сумма покупки составила 4 552 045 897,50 тенге (эквивалент 31 019 052,11 доллара США по текущему биржевому курсу). Описанные торги являются частью программы АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по выкупу своих привилегированных акций. По итогам января 2011 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 46% наименований акций (в декабре 2010 года - 62%), снизились - 42% наименований (15%), цены 13% акций не изменились (15%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ZNGRp выросли на 29,9%, CHFM упали на 32,7%. В декабре 2010 года максимальные тренды показали CHFM (+54,5%) и BTAS (-21,6%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: ГДР АО "Казкоммерцбанк" выросли на 12,3% (в декабре 2010 года выросли на 0,8%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 8,4% (+3,3%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 2,6% (+3,7%), акции ENRC упали на 4,4% (+19,9%), KAZAKHMYS PLC - на 6,7% (+16,5%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в январе 2011 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в январе 2011 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель янв. 2011 дек. 2010 янв. 2010 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 58 053,6 +50,4% 4,3 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 8 531,4 +50,0% 4,2 раза Количество сделок 1 462 +12,3% +47,5% Число инструментов, вовлеченных в сделки 25 -3,8% +13,6% Среднедневное количество сделок 81 +31,1% +47,5% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 3 225,2 +75,6% 4,3 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 474,0 +75,1% 4,2 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,7 -0,2 пп +0,6 пп Доля прямых сделок (объем), % 1,8 -0,8 пп +1,3 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,1 -0,3 пп -7,6 пп Участие физических лиц, % по брутто 36,6 -17,9 пп -1,8 пп Участие нерезидентов, % по брутто 15,8 -1,8 пп +1,5 пп Число членов биржи, заключивших сделки 33 -13,2% -23,3% Концентрация рынка, %* 53,4 +25,4 пп +34,3 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль янв. 2011 дек. 2010 янв. 2010 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 72,5 30,7 7,5 Финансы 16,1 19,1 47,6 Предоставление телекоммуникационных услуг 8,0 13,2 20,2 Материалы 2,5 15,0 9,8 Неосновные потребительские товары 0,6 20,1 1,3 Потребительские товары массового спроса 0,2 1,1 - Промышленность 0,1 0,6 13,2 Здравоохранение 0,02 0,1 0,5 Информационные технологии - - - Предоставление коммунальных услуг - 0,02 0,002 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 января 2011 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 4,2 + 51,6 С начала 2010 года + 1,3 + 1,2 За последние 365 дней (год) - 3,8 - 3,8 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года + 98,2 + 47,2 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в январе 2011 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.12.10 60 742,0 1 718,09 836,8 123,4 59 05.01.11 60 553,5 1 701,37 1 261,7 185,7 38 06.01.11 60 946,8 1 718,47 438,6 64,5 53 10.01.11 60 519,5 1 706,25 1 054,1 155,3 39 11.01.11 60 561,5 1 717,85 4 938,5 727,3 47 12.01.11 61 988,5 1 747,50 1 062,1 156,5 69 13.01.11 62 520,7 1 775,98 2 693,1 396,2 135 14.01.11 63 124,3 1 792,41 2 000,9 294,3 105 17.01.11 63 292,3 1 796,61 900,6 132,4 67 18.01.11 64 519,5 1 835,85 2 392,1 351,6 102 19.01.11 64 564,6 1 848,09 904,5 132,9 74 20.01.11 65 057,4 1 833,94 1 318,0 193,6 99 21.01.11 64 386,7 1 815,29 907,4 133,4 65 24.01.11 63 528,2 1 800,11 896,4 131,6 50 25.01.11 63 139,0 1 795,15 841,5 123,5 64 26.01.11 63 234,0 1 794,97 837,5 122,9 63 27.01.11 63 277,9 1 803,65 847,8 124,4 63 28.01.11 63 200,1 1 805,14 1 150,7 169,0 77 31.01.11 62 963,7 1 790,97 33 608,1 4 936,0 252 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 2 221,7 72,9 % +3,7 +4,2 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в январе 2011 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 16 0 10 0 Вторая 20 0 15 0 Третья 55 0 45 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 11 0 8 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 104 0 75 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в январе 2011 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ------------------------------------------------------------------------------ Цена, тенге за акцию: ------------------------------------------------------ по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ -------- ---------- -------- ------ AZNOp 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1100,00 1,3 2 BSUL 630,00 658,05 630,00 0 200,00 658,05 90,0 17 BTAS 4,30 5,60 4,90 -10,9 4,30 1300,00 233,9 111 CCBN 581,00 670,00 658,00 +12,5 515,00 817,00 3 699,4 135 CHFM 1050,00 1100,00 1050,00 -32,7 1000,00 1704,10 14,0 5 CSBNp 445,00 445,00 445,00 409,00 1437,00 43,0 2 GB_ENRC 2360,00 2600,00 2400,00 0 1800,00 2800,00 148,3 41 GB_KZMS 3479,00 3800,00 3510,00 -3,8 2155,00 3800,00 1 306,5 66 HSBK 360,00 397,00 390,00 +5,4 250,00 445,00 885,3 87 HSBKp 168,40 168,40 168,40 168,40 186,00 0,2 1 KAZI 220,00 220,00 220,00 100,00 220,00 9,5 1 KAZIp 350,00 374,04 370,00 0 300,00 390,00 46,1 12 KIBN 155,00 175,00 155,00 155,00 175,00 195,3 7 KKGB 415,00 490,00 462,00 +4,5 356,00 700,00 715,2 85 KZTK 18001,00 19800,00 19550,00 +4,0 11800,00 20850,00 4 095,6 185 KZTKp 8600,00 9523,00 9301,00 +2,2 6000,00 9523,00 532,8 38 PAIN 10526,00 10526,00 10526,00 -19,0 10526,00 13000,00 2 376,2 7 RDGZ 17401,00 20300,00 19400,00 +9,6 15155,01 23500,00 528,8 61 RDGZp 17000,00 20145,00 18910,00 +8,7 10800,00 21988,89 41 352,3 528 SATC 71,00 71,08 71,06 0 70,00 75,00 189,8 25 TSBN 865,00 900,00 865,00 0 865,00 980,00 185,1 3 ZERD 1,35 2,49 1,50 -8,5 0,67 3,50 166,0 19 ZERDp 5,20 5,50 5,20 -8,9 4,60 5,72 189,6 13 ZNGRp 387,00 387,00 387,00 298,00 1250000,00 0,1 1 ------- -------- -------- --------- ------ -------- ---------- -------- ------ 24 57 004,5 1 452 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 декабря 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в январе 2011 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число янв. дек. Код видности сделок, число членов результ. 2011 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 6 074,4 528 27 18 2 2 KZTK 1,79 602,7 185 24 18 3 3 CCBN 1,69 544,2 135 24 18 4 4 BTAS 1,52 34,4 111 24 15 5 5 HSBK 1,35 130,2 87 19 17 6 8 KKGB 1,32 105,1 85 19 16 7 9 RDGZ 1,17 77,7 61 17 15 8 6 GB_KZMS 1,07 192,3 66 16 12 9 7 GB_ENRC 1,04 21,8 41 17 12 10 10 KZTKp 0,88 78,3 38 12 13 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.01.11: На 31.12.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 21 043,1 33,42 1 20 847,9 34,32 +195,2 -0,90 KAZAKHMYS PLС 2 12 747,9 20,25 2 13 244,9 21,81 -497,1 -1,56 РД КазМунайГаз 3 9 678,6 15,37 3 8 900,5 14,65 +778,2 +0,72 Халык банк 4 3 914,0 6,22 4 3 755,8 6,18 +158,1 +0,03 Казкоммерцбанк 5 2 679,4 4,26 6 2 511,2 4,13 +168,2 +0,12 Мангистаумунайгаз 6 2 678,4 4,25 5 2 666,9 4,39 +11,4 -0,14 Нурбанк 7 1 878,0 2,98 11 578,2 0,95 +1 299,8 +2,03 Казахтелеком 8 1 479,3 2,35 7 1 461,6 2,41 +17,7 -0,06 АТФБанк 9 1 307,0 2,08 8 1 301,4 2,14 +5,6 -0,07 Банк ЦентрКредит 10 727,8 1,16 10 647,4 1,07 +80,4 +0,09 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 января 2011 года этот показатель составлял $62 963,7 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилась 91 акция 65 эмитентов. [2011-02-10]