ОБЗОР: Рынок акций KASE в декабре 2010 года

/ИРБИС, 17.01.11/ - В декабре 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 302 сделки на общую сумму 5 687,0 млн. тенге или 38,6 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 11,6% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в ноябре 2010 года - 35,1%) и 0,2% от всего биржевого месячного оборота (0,3%). 15 декабря 2010 года в торговой системе KASE завершились торги государственным пакетом акций (ГПА) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), состоящим из 5 500 простых акций KZ1C36280010 (0,002 % от общего количества размещенных акций) АО "Банк ЦентрКредит". В качестве инициатора торгов выступало Управление финансов г. Алматы, уполномоченным по продаже ГПА брокером - АО "Unicorn IFC" (Алматы). В торгах, помимо продавца, принял участие один член KASE, который за все время торгов подал одну заявку на покупку ГПА. За период с 18 ноября по 15 декабря продавец снизил цену предложения с 590,00 до 585,38 тенге за акцию. Сделка была заключена 15 декабря, когда в торговую систему KASE была подана заявка от покупателя по цене 585,38 тенге за акцию. Сумма сделки составила 3 219 590,00 тенге (эквивалент 21 839,57 доллара США по биржевому курсу тенге к доллару на 15 декабря). По итогам декабря 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 62% наименований акций (в ноябре 2010 года - 41%), снизились - 15% наименований (36%), цены 15% акций не изменились (18%), 8% акций торговалось впервые (5%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: CHFM выросли на 54,5%, BTAS упали на 21,6%. В ноябре 2010 года максимальные тренды показали RDGZp (+14,0%) и ATFB (-57,1%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: акции ENRC выросли на 19,9% (в ноябре 2010 года выросли на 0,9%), KAZAKHMYS PLC - на 16,5% (+5,3%), ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 3,7% (+4,2%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 3,3 (+11,6%), АО "Казкоммерцбанк" - на 0,8. Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в декабре 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в декабре 2010 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель дек. 2010 ноя. 2010 дек. 2009 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 38 598,1 -50,1% 5,2 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 5 687,0 -50,1% 5,2 раза Количество сделок 1 302 -29,1% -1,5% Число инструментов, вовлеченных в сделки 26 +13,0% -25,7% Среднедневное количество сделок 62 -29,2% -1,5% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 1 837,0 -50,1% 5,2 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 270,7 -50,2% 5,2 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,8 +0,5 пп +0,8 пп Доля прямых сделок (объем), % 2,6 +1,7 пп +2,6 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,4 -3,2 пп -0,6 пп Участие физических лиц, % по брутто 54,5 +16,9 пп +4,9 пп Участие нерезидентов, % по брутто 17,7 -0,9 пп -28,7 пп Число членов биржи, заключивших сделки 38 0 -11,6% Концентрация рынка, %* 28,0 -27,3 пп -65,5 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль дек. 2010 ноя. 2010 дек. 2009 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 30,7 75,8 0,3 Неосновные потребительские товары 20,1 0,8 91,1 Финансы 19,1 14,5 5,6 Материалы 15,0 2,0 0,3 Предоставление телекоммуникационных услуг 13,2 6,8 2,0 Потребительские товары массового спроса 1,1 0,1 0,5 Промышленность 0,6 0,0003 - Здравоохранение 0,1 - 0,03 Предоставление коммунальных услуг 0,02 - 0,01 Информационные технологии - - 0,1 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 декабря 2010 года (базис actual/365) ------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых ------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +6,9 +83,5 С начала 2010 года -2,8 -2,8 За 2009 год +95,7 +95,7 С начала 2009 года -34,8 -11,6 ------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в декабре 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.11.10 55 081,1 1 600,50 44 917,0 6 628,9 351 01.12.10 55 379,6 1 607,79 575,7 85,0 55 02.12.10 56 343,9 1 644,87 999,2 147,6 59 03.12.10 57 194,0 1 651,93 567,7 83,8 59 06.12.10 56 679,4 1 629,64 582,4 85,9 47 07.12.10 57 537,0 1 660,85 1 175,7 173,4 90 08.12.10 57 162,5 1 640,42 1 219,1 179,7 53 09.12.10 58 206,4 1 679,35 1 154,1 170,1 98 10.12.10 58 728,9 1 682,82 813,8 120,0 44 13.12.10 59 057,6 1 680,12 746,4 109,9 54 14.12.10 59 081,0 1 689,09 2 129,2 313,7 74 15.12.10 59 137,4 1 677,16 898,7 132,5 72 20.12.10 58 911,5 1 675,26 1 516,3 223,4 48 21.12.10 58 560,8 1 677,63 2 112,5 311,1 62 22.12.10 59 088,6 1 682,18 3 478,3 512,0 40 23.12.10 60 080,9 1 695,63 3 025,9 445,2 90 24.12.10 59 634,4 1 698,49 4 707,4 692,6 67 27.12.10 59 795,8 1 701,18 3 365,8 496,1 53 28.12.10 59 758,6 1 698,24 3 461,1 510,2 55 29.12.10 59 738,0 1 700,89 1 325,2 195,4 62 30.12.10 60 276,5 1 708,18 3 884,8 572,6 60 31.12.10 60 742,0 1 718,09 836,8 123,4 59 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 5 660,9 117,6 % +10,3 +7,3 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в декабре 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 16 -1 10 -1 Вторая 20 -2 15 -2 Третья 55 -2 45 -2 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 11 -2 8 -1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 104 -7 75 -6 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в декабре 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 200,00 630,00 435,5 14 BTAS 5,00 7,45 5,50 -21,4 5,00 2000,00 260,9 131 CCBN 561,00 600,00 585,00 0 515,00 817,00 5 007,4 148 CHFM 1560,00 1560,00 1560,00 1000,00 1950,00 51,8 1 GB_ENRC 2101,00 2400,00 2400,00 +14,3 1800,00 2800,00 204,2 46 GB_KZMS 3200,00 3699,00 3650,00 +14,8 2155,00 3800,00 1 006,3 73 HSBK 346,00 380,00 370,00 +5,7 250,00 400,00 617,1 85 KASE 3838,00 3884,00 3884,00 +2,2 3750,00 6000,00 161,0 3 KAZIp 355,00 390,00 370,00 0 212,00 390,00 230,5 22 KKGB 420,00 445,00 442,00 +1,1 356,00 707,00 85,1 44 KKGBp 210,00 210,00 210,00 -2,3 195,00 308,00 0,0 1 KZTC 2510,00 2620,00 2620,00 2300,00 3025,00 1 066,7 2 KZTK 16500,00 18980,00 18800,00 +9,3 11800,00 19800,00 3 602,5 179 KZTKp 8000,00 9130,00 9100,00 +12,3 6000,00 9130,00 413,0 44 MMGZp 5330,00 5500,00 5330,00 3593,35 5500,00 2,4 2 MREK 1100,00 1100,00 1100,00 910,00 1430,00 6,7 2 PAIN 13000,00 13000,00 13000,00 10526,00 13000,00 67,7 2 RDGZ 17000,00 17875,00 17700,00 +4,1 15155,01 24300,00 749,6 42 RDGZp 16200,00 17400,00 17400,00 +3,6 10800,00 21988,89 10 774,3 353 SATC 71,00 71,08 71,06 -0,03 70,00 75,00 240,1 26 SHUK 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 61,1 1 TKUDp 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 4 587,8 4 TSBN 865,00 908,00 865,00 0 865,00 980,00 163,9 2 UTMKp 4400,00 5399,00 5399,00 4000,00 5399,00 7,5 3 ZERD 1,31 1,69 1,64 +2,5 0,67 6,70 5 678,2 29 ZERDp 4,60 5,72 5,71 +5,7 4,60 5,72 2 089,7 31 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 26 37 571,2 1 290 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 ноября 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в декабре 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число дек. ноя. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,96 1 587,8 353 26 21 2 5 KZTK 2,14 530,8 179 26 21 3 4 CCBN 2,13 737,8 148 27 20 4 2 BTAS 1,66 38,5 131 21 21 5 3 HSBK 1,57 91,0 85 23 19 6 6 GB_KZMS 1,38 148,3 73 20 16 7 7 GB_ENRC 1,15 30,1 46 17 16 8 9 KKGB 1,07 12,5 44 15 16 9 8 RDGZ 1,06 110,5 42 16 13 10 11 KZTKp 1,05 60,9 44 16 13 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.12.10: На 30.11.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 20 847,9 34,32 1 18 324,1 33,27 +2 523,7 +1,05 KAZAKHMYS PLС 2 13 244,9 21,81 2 11 598,3 21,06 +1 646,7 +0,75 РД КазМунайГаз 3 8 900,5 14,65 3 8 530,7 15,49 +369,8 -0,83 Халык банк 4 3 755,8 6,18 4 3 577,1 6,49 +178,8 -0,31 Мангистаумунайгаз 5 2 666,9 4,39 5 2 663,1 4,83 +3,9 -0,44 Казкоммерцбанк 6 2 511,2 4,13 6 2 487,7 4,52 +23,5 -0,38 Казахтелеком 7 1 461,6 2,41 7 1 333,5 2,42 +128,1 -0,01 АТФБанк 8 1 301,4 2,14 8 1 300,7 2,36 +0,7 -0,22 Шубарколь комир 9 715,4 1,18 - - - +715,4 +1,18 Банк ЦентрКредит 10 647,4 1,07 9 644,0 1,17 +3,4 -0,10 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 декабря 2010 года этот показатель составлял $60 742,0 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилась 91 акция 64 эмитентов. [2011-01-17]