ОБЗОР: Рынок акций KASE в ноябре 2010 года

/ИРБИС, 21.12.10/ - В ноябре 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 837 сделок на общую сумму 11 406,5 млн. тенге или 77,3 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 35,1% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в октябре 2010 года - 93,1%) и 0,3% от всего биржевого месячного оборота (8,4%). Резкое снижение объемов сделок по акциям в ноябре объясняется значительным ростом объемов в предыдущем месяце, что, в свою очередь, было обусловлено продажей крупного пакета акций 05 октября 2010 года (95,7% от всего объема сделок в ноябре). Напомним, что 05 октября компания KAZAKHMYS PLС (Лондон) сообщила о том, что Председатель Совета директоров компании Владимир Ким продал 58 876 793 обычных акций по цене 20 пенсов каждая, что приблизительно эквивалентно 11% акций Группы. Операция была произведена на Казахстанской фондовой бирже по цене 3 363 тенге за акцию, что соответствует цене 1,423 пенса за акцию на момент закрытия LSE 04 октября 2010 года. Акции были приобретены Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Доля В. Кима в компании составила 149,306,795 обычных акций (27,9% акций Группы) после продажи акций АО "Самрук-Казына". Правительство Республики Казахстан увеличило свою долю в компании до [139,162,843] обычных акций (26% акций Группы), что включает 15% акций, находящихся в распоряжении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. По итогам ноября 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 41% наименований акций (в октябре 2010 года - 28%), снизились - 36% наименований (48%), цены 18% акций не изменились (24%), 5% акций торговалось впервые. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: RDGZp выросли на 14,0%, ATFB упали на 57,1%. В октябре 2010 года максимальные тренды показали ZERD (+46,4%) и ZNGRp (-100,0%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: ГДР АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросли на 11,6% (в октябре 2010 года упали на 2,7%), KAZAKHMYS PLC - на 5,3% (-9,4%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 4,2% (+8,3%), ENRC - на 0,9% (-5,2%), стоимость ГДР АО "Казкоммерцбанк" практически не изменилась (-4,1%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в ноябре 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в ноябре 2010 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель ноя. 2010 окт. 2010 ноя. 2009 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 77 308,3 17,9 раза 34,1 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 11 406,5 17,9 раза 34,4 раза Количество сделок 1 837 +12,9% -9,6% Число инструментов, вовлеченных в сделки 23 -11,5% -20,7% Среднедневное количество сделок 87 +12,9% -13,9% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 3 681,3 17,9 раза 35,8 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 543,2 17,9 раза 36,1 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,4 +0,1 пп +0,3 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,9 +0,8 пп +0,9 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 3,7 +3,2 пп +3,4 пп Участие физических лиц, % по брутто 37,6 -12,7 пп +37,1 пп Участие нерезидентов, % по брутто 18,5 +18,3 пп -31,1 пп Число членов биржи, заключивших сделки 38 0 -2,6% Концентрация рынка, %* 55,3 -41,7 пп -43,5 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль ноя. 2010 окт. 2010 ноя. 2009 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 75,8 0,9 98,8 Финансы 14,5 0,5 0,8 Предоставление телекоммуникационных услуг 6,8 0,2 0,3 Материалы 2,0 97,0 0,1 Неосновные потребительские товары 0,8 0,7 0,03 Потребительские товары массового спроса 0,1 0,03 0,0001 Промышленность 0,0003 0,7 0,05 Здравоохранение - - 0,004 Информационные технологии - - 0,0004 Предоставление коммунальных услуг - - 0,0001 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 ноября 2010 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +5,2 +63,1 С начала 2010 года -9,5 -10,4 За последние 365 дней (год) -12,9 -12,9 За 2009 год +95,7 +95,7 С начала 2009 года -39,3 -13,5 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в ноябре 2010 года ------------------------------------------------------------ Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- --------- ------ 29.10.10 53 015,9 1 521,60 77,4 3 908,6 49 01.11.10 53 553,3 1 528,08 100,8 209,1 51 02.11.10 52 489,2 1 525,17 176,1 151,6 78 03.11.10 52 466,8 1 534,98 497,5 199 271,1 107 04.11.10 54 704,4 1 562,69 259,7 156,9 83 05.11.10 56 192,9 1 595,49 207,1 195,1 94 08.11.10 57 255,7 1 628,56 123,8 278,2 104 09.11.10 58 170,4 1 655,14 115,7 1 799,7 70 10.11.10 57 374,6 1 643,71 709,8 94,3 75 11.11.10 57 912,0 1 672,15 320,9 174,0 122 12.11.10 57 653,6 1 647,21 315,3 326,3 93 15.11.10 57 476,5 1 647,73 133,8 197,9 45 17.11.10 56 018,7 1 625,89 180,1 127,6 59 18.11.10 56 391,8 1 619,61 119,5 121,4 68 19.11.10 57 128,0 1 644,13 293,9 275,2 95 22.11.10 56 968,2 1 654,62 532,5 165,8 73 23.11.10 57 023,7 1 638,08 163,6 62,5 62 24.11.10 56 001,6 1 624,70 148,6 50,8 46 25.11.10 56 605,2 1 634,67 106,3 153,2 63 26.11.10 56 019,2 1 618,81 120,2 139,3 44 29.11.10 55 429,9 1 607,89 152,4 240,6 54 30.11.10 55 081,1 1 600,50 6 628,9 77,4 351 -------- ------------- ----------- -------- --------- ------ Тренд 2 065,3 78,9 % +3,9 +5,2 ------------------------------------------------------------ Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в ноябре 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 17 0 11 0 Вторая 22 -5 17 -3 Третья 57 +5 47 +4 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 13 +1 9 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 111 +1 81 -1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в ноябре 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ------------------------------------------------------------------------------ Цена, тенге за акцию: ------------------------------------------------------ по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ -------- ---------- -------- ------ ATFB 5000,00 5000,00 5000,00 4000,00 5300,00 0,1 1 AZNOp 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1,4 2 BSUL 630,00 630,00 630,00 0 200,00 630,00 91,4 14 BTAS 6,97 9,50 7,00 -22,2 5,00 2300,00 884,9 346 CCBN 541,00 600,00 585,00 -1,7 515,00 946,00 1 626,6 129 EXBN 1090,01 1090,01 1090,01 0 730,00 1090,01 237,2 1 GB_ENRC 2001,00 2387,50 2100,00 0 1800,00 2800,00 347,0 67 GB_KZMS 3060,00 3650,00 3180,00 +4,2 2155,00 3699,00 1 235,0 96 HSBK 320,00 370,00 350,00 +7,7 250,00 400,00 7 200,8 102 KASE 3750,00 3800,01 3800,01 -36,7 3750,00 6000,00 188,0 3 KAZIp 370,00 370,00 370,00 -5,1 212,00 390,00 0,2 4 KKGB 420,00 460,00 437,00 +5,3 356,00 710,00 153,3 34 KKGBp 215,00 215,00 215,00 0 195,00 310,00 0,4 1 KZTK 15100,00 17500,00 17200,00 +9,6 11800,00 19800,00 4 961,3 171 KZTKp 7405,00 8250,00 8100,00 -0,5 6000,00 8910,00 292,3 16 RDGZ 15155,01 17875,00 17001,00 +10,4 15155,01 24300,00 473,7 46 RDGZp 14750,01 17350,00 16800,00 +11,1 10800,00 21988,89 15 186,6 475 SATC 71,06 71,09 71,08 0 70,00 75,00 194,2 22 TSBN 865,00 940,00 865,00 -8,0 865,00 980,00 226,1 6 ZERD 1,60 1,75 1,60 -9,1 0,67 7,01 16,3 7 ZERDp 5,21 5,40 5,40 +3,6 5,00 5,70 572,6 11 ZNGRp 298,00 298,00 298,00 -0,04 298,00 1250000,00 0,1 1 ------- -------- -------- --------- ------ -------- ---------- -------- ------ 22 33 889,4 1 555 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 октября 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в ноябре 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число ноя. окт. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 2 RDGZp 2,97 8 547,9 750 28 21 2 1 BTAS 1,97 130,5 346 29 21 3 7 HSBK 1,52 1 061,6 102 26 18 4 3 CCBN 1,51 239,9 129 24 21 5 5 KZTK 1,49 732,1 171 21 21 6 4 GB_KZMS 1,28 182,3 96 22 16 7 10 GB_ENRC 1,25 51,2 67 21 18 8 6 RDGZ 0,96 69,9 46 15 16 9 8 KKGB 0,88 22,6 34 16 12 10 9 SATC 0,66 28,6 22 10 12 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.11.10: На 29.10.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 18 324,1 33,27 1 18 340,0 34,59 -15,9 -1,33 KAZAKHMYS PLС 2 11 598,3 21,06 2 11 022,1 20,79 +576,1 +0,27 РД КазМунайГаз 3 8 530,7 15,49 3 7 742,8 14,60 +787,9 +0,88 Халык банк 4 3 577,1 6,49 4 3 358,2 6,33 +218,8 +0,16 Мангистаумунайгаз 5 2 663,1 4,83 5 2 664,3 5,03 -1,3 -0,19 Казкоммерцбанк 6 2 487,7 4,52 6 2 372,8 4,48 +114,9 +0,04 Казахтелеком 7 1 333,5 2,42 7 1 220,9 2,30 +112,6 +0,12 АТФБанк 8 1 300,7 2,36 8 1 041,0 1,96 +259,6 +0,40 Банк ЦентрКредит 9 644,0 1,17 9 648,7 1,22 -4,7 -0,05 Нурбанк 10 577,9 1,05 10 578,2 1,09 -0,3 -0,04 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 ноября 2010 года этот показатель составлял $55 081,1 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 96 акций 70 эмитентов. [2010-12-21]