/ИРБИС, 22.11.10/ - В октябре 2010 года на Казахстанской фондовой бирже
(KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 627 сделок на
общую сумму 204 268,0 млн. тенге или 1 384,5 млн. долларов США по
текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет
93,1% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных
бумаг KASE (в сентябре 2010 года - 10,7%) и 8,4% от всего биржевого
месячного оборота (0,4%).
Резкий рост объемов сделок по акциям был обусловлен продажей крупного
пакета 05 октября 2010 года (95,7% от всего объема сделок в октябре).
Напомним, что 05 октября компания KAZAKHMYS PLС (Лондон) сообщила о
том, что Председатель Совета директоров компании Владимир Ким продал
58 876 793 обычных акций по цене 20 пенсов каждая, что приблизительно
эквивалентно 11% акций Группы. Операция была произведена на
Казахстанской фондовой бирже по цене 3 363 тенге за акцию, что
соответствует цене 1,423 пенса за акцию на момент закрытия Лондонской
Фондовой Биржи 4 октября 2010 года. Акции были приобретены Фондом
национального благосостояния "Самрук-Казына". Доля В. Кима в Компании
составила 149,306,795 обычных акций (27,9% акций Группы) после продажи
акций АО "Самрук-Казына". Правительство Республики Казахстан увеличило
свою долю в Компании до [139,162,843] обычных акций (26% акций Группы),
что включает 15% акций, находящихся в распоряжении Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан.
По итогам октября 2010 года на KASE повысились средневзвешенные
дневные цены 28% наименований акций (в сентябре 2010 года - 68%),
снизились - 48% наименований (24%), цены 24% акций не изменились (8%).
Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие
инструменты: ZERD выросли на 46,4%, ZNGRp упали на 100,0%. В сентябре
2010 года максимальные тренды показали KAZIp (+55,7%) и BTAS (-64,4%).
На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских
компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты:
ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выросли на 8,3% (в
сентябре 2010 года упали на 2,8%), долевые бумаги KAZAKHMYS PLC упали
на 9,4% (+25,6%), АО "Казкоммерцбанк" - на 4,1% (+18,3%), ENRC - на 5,2%
(+8,3%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 2,7% (+0,2%).
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
октябре 2010 года более полно.
Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в октябре 2010 года
-------------------------------------------------------------------------
Тренд к
--------------------
Показатель окт. 2010 сент. 2010 окт. 2009
---------------------------------------- ----------- ---------- ---------
Объем заключенных сделок, тыс. USD 1 384 481,8 20,3 раза 8,0 раза
Объем заключенных сделок, млн. KZT 204 268,0 20,3 раза 7,9 раза
Количество сделок 1 627 +18,2% +0,1%
Число инструментов, вовлеченных в сделки 26 0 -13,3%
Среднедневное количество сделок 77 +23,8% +4,8
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 65 927,7 21,3 раза 8,4 раза
Среднедневной объем сделок, млн. KZT 9 727,0 21,3 раза 8,2 раза
Доля прямых сделок (количество), % 0,2 +0,2 пп -0,1 пп
Доля прямых сделок (объем), % 0,04 -0,1 пп -0,2 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 0,4 +0,4 пп -27,0 пп
Участие физических лиц, % по брутто 50,3 +6,7 пп +36,4 пп
Участие нерезидентов, % по брутто 0,3 -5,7 пп -14,9 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 38 -2,6% -7,3%
Концентрация рынка, %* 97,0 +63,0 пп +33,9 пп
-------------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится на
наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа
наименований акций, вовлеченных в сделки).
Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE*
-----------------------------------------------------------
Доля от общего объема рынка (%):
---------- ----------- ---------
Отрасль окт. 2010 сент. 2010 окт. 2009
-------------------------- ---------- ----------- ---------
Материалы 97,0 3,2 1,6
Энергетика 0,9 49,3 43,3
Промышленность 0,7 0,001 -
Неосновные
потребительские товары 0,7 39,8 1,9
Финансы 0,5 2,5 51,8
Предоставление
телекоммуникационных услуг 0,2 2,4 1,3
Потребительские товары
массового спроса 0,03 0,6 0,01
Здравоохранение - - -
Информационные технологии - - 0,01
Предоставление
коммунальных услуг - 2,2 0,00002
-----------------------------------------------------------
* отраслевая классификация структуры оборота составлена в
соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification
Standard (GICS) Standart and Poor's
Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды
на момент закрытия торгов 29 октября 2010 года
(базис actual/365)
---------------------------------------------
Изменение:
-----------------
Период в % в % годовых
--------------------------- ----- -----------
За предшествующие 30 дней +0,5 +6,5
С начала 2010 года -13,9 -16,9
За последние 365 дней (год) +0,8 +0,8
За 2009 год +95,7 +95,7
С начала 2009 года -42,3 -15,0
---------------------------------------------
Таб. 4. Основные индикаторы
биржевого рынка купли-продажи акций в октябре 2010 года
---------------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, сделок, сделок, Число
Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок
-------- ------------- ----------- ----------- --------- ------
30.09.10 54 280,3 1 525,29 26 486,5 3 908,6 234
01.10.10 55 182,8 1 545,41 1 416,5 209,1 57
04.10.10 55 184,5 1 531,04 1 027,8 151,6 34
05.10.10 55 074,2 1 522,52 1 350 624,4 199 271,1 60
06.10.10 55 490,8 1 545,53 1 064,4 156,9 109
07.10.10 55 514,3 1 552,92 1 323,4 195,1 65
08.10.10 55 224,8 1 566,82 1 885,1 278,2 86
11.10.10 54 875,4 1 540,25 12 193,2 1 799,7 56
12.10.10 54 201,2 1 535,03 638,5 94,3 43
13.10.10 54 210,4 1 546,51 1 177,0 174,0 197
14.10.10 55 506,0 1 575,07 2 210,4 326,3 110
15.10.10 55 980,6 1 580,38 1 341,7 197,9 51
18.10.10 55 988,3 1 578,94 864,8 127,6 71
19.10.10 54 575,1 1 568,20 822,7 121,4 127
20.10.10 54 138,8 1 540,02 1 865,0 275,2 112
21.10.10 54 150,0 1 556,87 1 122,7 165,8 67
22.10.10 54 196,0 1 545,59 423,8 62,5 64
25.10.10 53 622,4 1 544,62 344,1 50,8 47
26.10.10 53 841,4 1 549,32 1 037,4 153,2 99
27.10.10 53 729,2 1 533,85 944,0 139,3 68
28.10.10 53 157,9 1 526,25 1 630,1 240,6 55
29.10.10 53 015,9 1 521,60 524,7 77,4 49
-------- ------------- ----------- ----------- --------- ------
Тренд -1 264,4 -3,7
% -2,3 -0,2
---------------------------------------------------------------
Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг,
торгующихся на KASE, в октябре 2010 года
----------------------------------------------------
Акций: Эмитентов:
Категория ----------- -----------
допуска число тренд число тренд
---------------------------- ----- ----- ----- -----
Первая 17 -2 11 -2
Вторая 27 0 20 0
Третья 52 0 43 0
Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0
Нелистинговые ценные бумаги 12 0 8 0
---------------------------- ----- ----- ----- -----
Всего 110 -2 82 -2
----------------------------------------------------
Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в октябре 2010 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов,
без учета прямых сделок)
-------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
------------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем
Код ---------------- ------------------ сделок, Число
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок
------- -------- --------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
AMGZp 25000,00 25000,00 25000,00 21000,00 28500,00 0,2 1
BSUL 630,00 630,00 630,00 0 200,00 630,00 98,3 18
BTAS 6,99 43,00 9,00 -72,9 5,00 2300,00 1 138,8 667
CCBN 525,00 626,99 595,00 +12,3 515,00 955,00 3 822,7 123
EXBN 1090,01 1090,01 1090,01 550,00 1090,01 610,1 1
GB_ENRC 2100,00 2250,00 2100,00 +1,4 1800,00 2800,00 170,8 32
GB_KZMS 2993,00 3450,00 3052,00 -10,5 2155,00 3652,00 1342793,7 49
HSBK 303,00 340,00 325,00 +1,9 247,00 400,00 581,9 47
KASE 6000,00 6000,00 6000,00 0 5500,00 6000,00 20,3 1
KAZIp 300,00 390,00 390,00 +18,2 212,00 390,00 10 163,4 22
KKGB 410,00 449,90 415,00 -6,7 356,00 740,00 191,7 36
KKGBp 215,00 215,00 215,00 -2,3 195,00 341,00 0,1 1
KZTCp 800,00 800,00 800,00 800,00 880,00 0,4 2
KZTK 13500,00 16100,00 15699,99 +1,9 11800,00 22500,00 1 119,2 97
KZTKp 6800,00 8139,99 8139,99 +20,6 6000,00 9000,00 1 394,9 30
MMGZp 5000,00 5000,00 5000,00 3593,35 5400,00 1,0 1
RDGZ 15400,00 16340,00 15400,00 -2,7 15155,01 24300,00 1 078,8 56
RDGZp 14500,00 15700,00 15119,99 -1,8 10800,00 21988,89 10 853,6 352
SATC 71,07 72,00 71,08 0 70,00 75,00 212,8 26
TEBNp 200,00 200,00 200,00 200,00 500,00 0,1 2
TSBN 940,00 951,00 940,00 -1,2 865,00 1034,00 141,1 6
UTMKp 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 5500,00 145,3 1
ZERD 1,20 1,76 1,76 +46,7 0,67 7,20 6 791,5 14
ZERDp 5,20 5,40 5,21 -8,6 5,00 5,70 2 288,9 15
ZNGRp 298,12 1250000,0 298,12 -100,0 298,00 1250000,0 270,9 23
------- -------- --------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
25 1383890,6 1 623
-------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 сентября 2010 года).
Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в октябре 2010 года
---------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Позиция Показа- -----------------------------------------
--------------- тель лик- объем число число
окт. сент. Код видности сделок, число членов результ.
2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней
------- ------- ------- --------- ------------ -------- -------- ----------
1 3 BTAS 2,48 168,1 667 32 20
2 1 RDGZp 1,81 1 601,8 352 25 21
3 8 CCBN 1,63 564,1 123 31 20
4 4 GB_KZMS 1,45 198 115,8 49 18 13
5 2 KZTK 1,29 165,2 97 22 19
6 6 RDGZ 1,01 159,2 56 19 14
7 5 HSBK 1,00 85,8 47 19 14
8 7 KKGB 0,84 28,3 36 16 12
9 12 SATC 0,77 31,4 26 12 15
10 9 GB_ENRC 0,72 25,2 32 14 10
---------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием
методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем
разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf
на русском языке и по
http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском
языке.
Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
-----------------------------------------------------------------------------
На 29.10.10: На 30.09.10: Изменение:
------------------- ------------------- ---------------
Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт.
--------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
ENRC PLC 1 18 340,0 34,59 1 18 110,1 33,36 +229,9 +1,23
KAZAKHMYS PLС 2 11 022,1 20,79 2 12 368,2 22,79 -1 346,0 -2,00
РД КазМунайГаз 3 7 742,8 14,60 3 7 950,0 14,65 -207,2 -0,04
Халык банк 4 3 358,2 6,33 4 3 303,3 6,09 +54,9 +0,25
Мангистаумунайгаз 5 2 664,3 5,03 5 2 663,2 4,91 +1,1 +0,12
Казкоммерцбанк 6 2 372,8 4,48 6 2 518,5 4,64 -145,7 -0,16
Казахтелеком 7 1 220,9 2,30 7 1 195,6 2,20 +25,3 +0,10
АТФБанк 8 1 041,0 1,96 8 1 040,6 1,92 +0,4 +0,05
Банк ЦентрКредит 9 648,7 1,22 9 615,9 1,13 +32,8 +0,09
Нурбанк 10 578,2 1,09 10 577,9 1,06 +0,2 +0,03
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка
акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент
закрытия рынка 29 октября 2010 года этот показатель составлял $53 015,9 млн.
В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 96 акций 70 эмитентов.
[2010-11-22]