ОБЗОР: Рынок акций KASE в сентябре 2010 года

/ИРБИС, 18.10.10/ - В сентябре 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 377 сделки на общую сумму 10 048,1 млн. тенге или 68 138,7 тыс. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 10,7% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в августе 2010 года - 33,1%) и 0,4% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). По итогам сентября 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 68% наименований акций (в августе 2010 года - 29%), снизились - 24% наименований (62%), цены 8% акций не изменились (10%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KAZIp выросли на 55,7%, BTAS упали на 64,4%. В августе 2010 года максимальные тренды показали NRBN (+32,95%) и BTAS (-83,33%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: долевые бумаги KAZAKHMYS PLC выросли на 25,6% (в августе 2010 года снизились на 4,9%), АО "Казкоммерцбанк" - на 18,3% (+4,0%), ENRC - на 8,3% (-6,5%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 0,2% (-9,8%). ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за указанный период на LSE снизились на 2,8% (+8,5%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в сентябре 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в сентябре 2010 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к -------------------- Показатель сент. 2010 авг. 2010 сент. 2009 ---------------------------------------- ---------- --------- ---------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 68 138,7 1,9 раза -25,0% Объем заключенных сделок, млн. KZT 10 048,1 1,9 раза -26,7% Количество сделок 1 377 +59,7% -7,1% Число инструментов, вовлеченных в сделки 26 +23,8% -18,8% Среднедневное количество сделок 63 +52,5% -7,1% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 3 097,2 1,9 раза -25,0% Среднедневной объем сделок, млн. KZT 456,7 1,9 раза -26,7% Доля прямых сделок (количество), % 0,1 +0,1 пп -0,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,1 +0,1 пп -2,2 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0 -9,2 пп -24,9 пп Участие физических лиц, % по брутто 43,6 -18,5 пп +6,4 пп Участие нерезидентов, % по брутто 6,0 -3,3 пп +3,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 39 +11,4% -2,5% Концентрация рынка, %* 33,9 -9,7 пп -34,9 пп ------------------------------------------------------------------------ * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль сент. 2010 авг. 2010 сент. 2009 -------------------------- ----------- --------- ---------- Энергетика 49,3 49,1 47,7 Неосновные потребительские товары 39,8 2,8 0,5 Материалы 3,2 4,2 2,2 Финансы 2,5 35,9 21,3 Предоставление телекоммуникационных услуг 2,4 5,6 0,6 Предоставление коммунальных услуг 2,2 0,2 1,8 Потребительские товары массового спроса 0,6 2,3 26,0 Промышленность 0,001 - - Здравоохранение - - - Информационные технологии - 0,01 0,0002 ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 сентября 2010 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +8,3 +100,9 С начала 2010 года -13,7 -18,4 За последние 365 дней (год) +0,8 +0,8 За 2009 год +95,7 +95,7 С начала 2009 года -42,2 -15,3 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в сентябре 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.08.10 49 758,4 1 408,43 2 427,2 357,6 53 01.09.10 49 548,9 1 404,69 1 035,4 152,5 43 02.09.10 51 947,6 1 434,32 1 128,5 166,2 58 03.09.10 51 195,2 1 438,46 561,3 82,7 46 06.09.10 51 295,6 1 444,89 638,7 94,1 37 07.09.10 50 949,8 1 434,98 722,7 106,5 45 08.09.10 50 934,9 1 433,06 1 094,5 161,4 55 09.09.10 51 460,2 1 440,52 1 181,9 174,3 67 10.09.10 50 705,1 1 435,72 1 474,4 217,3 53 13.09.10 51 873,6 1 450,85 9 910,5 1 459,2 51 14.09.10 52 184,6 1 464,16 846,9 124,7 36 15.09.10 52 069,5 1 464,28 640,9 94,3 51 16.09.10 52 209,4 1 470,73 861,9 126,9 55 17.09.10 52 891,8 1 476,76 816,5 120,4 63 20.09.10 52 485,2 1 471,06 327,4 48,3 28 21.09.10 53 977,8 1 492,82 536,2 79,1 55 22.09.10 53 953,4 1 494,07 423,4 62,4 56 23.09.10 53 196,2 1 493,17 2 979,4 439,4 81 24.09.10 52 947,0 1 485,80 12 637,9 1 864,6 65 27.09.10 53 700,9 1 503,19 1 087,7 160,5 69 28.09.10 53 823,3 1 505,25 1 595,5 235,2 60 29.09.10 54 222,2 1 513,50 1 150,6 169,7 69 30.09.10 54 280,3 1 525,29 26 486,5 3 908,6 234 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 4 521,9 116,9 % +9,1 +8,3 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в сентябре 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 19 -1 13 -1 Вторая 27 +1 20 +1 Третья 52 0 43 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 12 0 8 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 112 0 82 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в сентябре 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BSUL 630,00 630,00 630,00 0 200,00 630,00 98,8 20 BTAS 5,00 100,00 33,20 -63,1 5,00 2838,00 113,8 137 CCBN 525,00 559,99 530,00 0 515,00 955,00 473,6 45 GB_ENRC 1900,00 2194,50 2070,00 +6,2 1800,00 2800,00 111,4 40 GB_KZMS 2770,00 3410,00 3410,00 +33,2 2155,00 3652,00 2 071,8 120 HSBK 300,00 319,00 319,00 +1,3 247,00 400,00 358,1 49 HSBKp 185,24 185,24 185,24 148,50 186,00 0,1 1 HSBKp1 175,00 175,00 175,00 143,00 188,10 0,0 1 KASE 6000,00 6000,00 6000,00 4681,38 6000,00 20,3 1 KAZI 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,8 2 KAZIp 330,00 330,00 330,00 212,00 390,00 0,1 1 KKGB 385,00 445,00 445,00 +15,6 356,00 740,00 359,7 69 KKGBp 200,00 220,00 220,00 -9,1 155,00 341,00 28,9 3 KZTK 14000,00 15500,00 15401,00 +7,7 11800,00 23000,00 1 532,8 143 KZTKp 6300,00 7425,00 6750,00 0 6000,00 9900,00 85,8 15 NFBN 1300,00 1500,00 1300,00 1300,00 2000,00 74,5 3 PDES 1200,00 1280,00 1280,00 880,00 1280,00 1 527,2 3 RDGZ 15300,00 16390,00 15825,00 -0,5 15300,00 24300,00 606,7 64 RDGZp 14601,00 16000,00 15399,99 +5,5 10800,00 21988,89 9 568,1 399 SATC 71,00 71,10 71,08 +0,1 70,00 75,00 291,4 28 TSBN 951,00 951,00 951,00 -0,9 850,00 1078,00 124,1 1 TSBNp 870,00 870,00 870,00 865,01 900,00 94,3 1 ZERD 0,90 1,30 1,20 +21,2 0,67 7,20 13 899,4 35 ZERDp 5,00 5,70 5,70 +9,6 5,00 5,70 13 200,8 22 ZNGRp 1000000,0 1250000,0 1250000,0 +25,0 1000000,0 1250000,0 281,7 8 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 25 44 924,3 1 211 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 августа 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в сентябре 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число сент. авг. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 4 823,2 564 28 22 2 3 KZTK 1,49 225,9 143 20 22 3 11 BTAS 1,48 16,8 137 23 18 4 6 GB_KZMS 1,47 305,3 120 23 18 5 4 HSBK 1,25 52,8 49 21 18 6 9 RDGZ 1,22 89,4 64 20 17 7 5 KKGB 1,20 53,0 69 18 19 8 2 CCBN 1,20 69,9 45 21 16 9 7 GB_ENRC 1,04 16,4 40 17 16 10 12 ZERD 0,83 2 050,7 35 8 12 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.09.10: На 31.08.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 18 110,1 33,36 1 17 059,6 34,28 +1 050,6 -0,92 KAZAKHMYS PLС 2 12 368,2 22,79 2 9 300,3 18,69 +3 067,8 +4,09 РД КазМунайГаз 3 7 950,0 14,65 3 8 011,8 16,10 -61,8 -1,46 Халык банк 4 3 303,3 6,09 4 3 273,2 6,58 +30,1 -0,49 Мангистаумунайгаз 5 2 663,2 4,91 5 2 667,6 5,36 -4,3 -0,45 Казкоммерцбанк 6 2 518,5 4,64 6 2 235,4 4,49 +283,1 +0,15 Казахтелеком 7 1 195,6 2,20 7 1 113,0 2,24 +82,6 -0,03 АТФБанк 8 1 040,6 1,92 8 1 042,3 2,09 -1,7 -0,18 Банк ЦентрКредит 9 615,9 1,13 9 584,4 1,17 +31,5 -0,04 Нурбанк 10 577,9 1,06 10 578,9 1,16 -0,9 -0,10 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 сентября 2010 года этот показатель составлял $54 280,3 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов. [2010-10-18]