ОБЗОР: Рынок акций KASE в августе 2010 года

/ИРБИС, 14.09.10/ - В августе 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 862 сделки на общую сумму 5 162,7 млн. тенге или 35 064,9 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 33,1% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июле 2010 года - 65,7%) и 0,2% от всего биржевого месячного оборота (0,3%). 18 августа 2010 года АО "Баян Сулу" разместило на KASE 4 460 000 своих простых акций KZ1C24120012 (BSUL) на сумму 2,7 млрд. тенге. 18 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению простых акций АО "Баян Сулу". Участникам было предложено 4 466 667 акций (4,5 % от общего числа объявленных простых акций АО "Баян Сулу"). Минимальный лот на торгах был установлен в размере 10 000 акций. В торгах приняли участие три члена KASE, которые подали пять заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались три ордера на покупку 4 460 000 акций. Таким образом, спрос на торгах составил 99,9 % от предложения. Цены в поданных активных заявках были равны 605,00 тенге, 607,00 тенге и 608,00 тенге. В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 85,2 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний - 14,8 %. По результатам торга все активные заявки удовлетворены. Сумма привлечения при этом составила 2 699 870 000,00 тенге. По итогам августа 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 29% наименований акций (в июле 2010 года - 61%), снизились - 62% наименований (29%), цены 10% акций не изменились (11%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: NRBN выросли на 32,95%, BTAS упали на 83,33%. В июле 2010 года максимальные тренды показали BSUL (+215,00%) и KMSO (-16,92%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца следующие результаты: акции KAZAKHMYS PLC снизились на 4,9% (в июле 2010 года выросли на 22,3%), ENRC - на 6,5% (+5,3%), депозитарные расписки АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 9,8% (+5,2%). ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за указанный период на LSE выросли на 8,5% (+2,8%), АО "Казкоммерцбанк" - на 4,0% (+0,2%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в августе 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в августе 2010 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель авг. 2010 июлю 2010 авг. 2009 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 35 064,9 -53,9% 5,1 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 5 162,7 -54,1% 5,2 раза в т.ч. размещения, тыс. USD 18 345,2 - - в т.ч. размещения, млн. KZT 2 699,9 - - Количество сделок 862 -38,1% -23,5% Число инструментов, вовлеченных в сделки 21 -27,6% -34,4% Среднедневное количество сделок 41 -38,1% -27,2% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 1 669,8 -53,9% 5,3 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 245,8 -54,1% 5,4 раза Доля прямых сделок (количество), % 0 -0,1 пп -0,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 0 -0,1 пп -0,03 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 9,2 +7,8 пп +9,2 пп Участие физических лиц, % по брутто 62,1 +25,6 пп +57,1 пп Участие нерезидентов, % по брутто 9,2 +1,1 пп -84,7 пп Число членов биржи, заключивших сделки 35 -7,9% -7,9% Концентрация рынка, %* 43,6 -41,2 пп -50,5 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль авг. 2010 июль 2010 авг. 2009 -------------------------- ---------- ---------- ---------- Энергетика 49,1 86,7 94,5 Финансы 35,9 6,9 3,9 Предоставление телекоммуникационных услуг 5,6 4,1 0,5 Материалы 4,2 0,7 0,8 Неосновные потребительские товары 2,8 1,4 0,3 Потребительские товары массового спроса 2,3 0,1 0,01 Предоставление коммунальных услуг 0,2 0,004 0,004 Информационные технологии 0,01 - - Промышленность - - - Здравоохранение - - - ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 августа 2010 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней -4,0 -49,2 С начала 2010 года -20,3 -30,6 За последние 365 дней (год) +1,0 +1,0 За 2009 год +95,7 +95,7 С начала 2009 года -46,6 -17,5 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в августе 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.07.10 52 246,2 1 467,84 57 047,5 8 425,3 386 03.08.10 54 564,5 1 504,30 556,0 82,2 45 02.08.10 54 242,9 1 515,35 280,1 41,4 26 04.08.10 54 241,7 1 510,53 1 164,7 171,7 36 05.08.10 55 104,1 1 517,68 575,1 84,8 41 06.08.10 55 570,5 1 566,81 755,8 111,3 81 09.08.10 55 760,0 1 582,43 268,8 39,6 32 10.08.10 53 970,7 1 551,98 401,3 59,1 39 11.08.10 53 713,8 1 519,26 824,3 121,4 50 12.08.10 53 110,4 1 499,20 559,5 82,6 35 13.08.10 53 238,8 1 499,61 642,4 94,7 41 16.08.10 52 809,9 1 487,55 255,1 37,6 27 17.08.10 52 931,4 1 467,87 793,7 116,9 44 18.08.10 52 727,7 1 472,13 18 753,9 2 760,0 30 19.08.10 53 121,0 1 477,32 343,4 50,5 22 20.08.10 51 761,6 1 454,40 740,1 108,9 62 23.08.10 51 118,6 1 447,96 530,0 78,0 25 24.08.10 49 813,7 1 405,66 1 185,2 174,4 48 25.08.10 49 373,5 1 397,64 1 658,9 244,3 34 26.08.10 49 778,0 1 411,27 1 606,8 236,4 46 27.08.10 49 723,9 1 408,70 742,7 109,3 45 31.08.10 49 758,4 1 408,43 2 427,2 357,6 53 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -2 487,8 -59,4 % -4,8 -4,0 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в августе 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 20 0 14 0 Вторая 26 -1 19 -1 Третья 52 +1 43 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 12 +2 8 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 112 +2 82 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в августе 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ---------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ---------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- ------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ BSUL 630 630 630 0 200 630 89,4 13 BTAS 90 540 90 -83,3 70 4250 28,1 23 CCBN 525 569,99 530 -5,4 450 955 2 863,2 82 GB_ENRC 1890 2310 1950 -6,0 1800 2800 181,9 50 GB_KZMS 2560 3050 2560 -8,6 2155 3652 520,9 55 HSBK 301 350 315 +1,6 210 400 468,3 94 KKGB 372 470 385 +2,7 340 740 524,9 90 KKGBp 242 242 242 +15,8 95 341 0,0 1 KZPC 1270 1270 1270 0 1200 1300 2,3 1 KZTK 13800 14999 14300 -1,4 11800 23000 893,0 103 KZTKp 6750 7250 6750 -9,1 6000 9900 35,5 7 MMGZp 4000 5000 5000 -2,0 3593,35 6000 1,1 2 MREK 1100 1100 1100 910 2090 26,6 1 NRBN 18530 25925,46 25925,46 +33,0 17000 25925,46 1 786,2 4 RDGZ 15900 18610 15900 -9,9 15300 24300 745,2 34 RDGZp 14500 15800 14603 -18,8 10800 21988,89 7 292,6 251 SATC 71 71,1 71 -0,1 70 75 175,1 18 TSBN 960 970 960 -1,0 800 1078 323,5 2 ZERD 0,8 0,99 0,99 +13,8 0,67 7,2 86,2 15 ZERDp 5,2 5,22 5,2 -0,2 5 5,7 377,0 11 ZNGRp 1000000 1000000 1000000 1000000 1250000 298,7 2 ------- ------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ 21 16 719,6 859 ---------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 июля 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в августе 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число авг. июль Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 2,70 1 074,0 251 23 21 2 3 CCBN 1,88 421,7 82 23 20 3 2 KZTK 1,82 131,6 103 22 18 4 5 HSBK 1,71 69,0 94 20 19 5 7 KKGB 1,65 77,3 90 20 17 6 4 GB_KZMS 1,37 76,7 55 18 15 7 8 GB_ENRC 1,28 26,8 50 17 14 8 12 BSUL 1,21 2 713,0 16 11 7 9 6 RDGZ 1,18 109,7 34 16 14 10 9 SATC 0,94 25,8 18 11 16 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены на KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.08.10: На 30.07.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 17 059,6 34,28 1 18 106,0 34,41 -1 046,4 -0,13 KAZAKHMYS PLС 2 9 300,3 18,69 2 10 155,0 19,30 -854,7 -0,61 РД КазМунайГаз 3 8 011,8 16,10 3 9 182,6 17,45 -1 170,8 -1,35 Халык банк 4 3 273,2 6,58 4 3 210,9 6,10 +62,3 +0,48 Мангистаумунайгаз 5 2 667,6 5,36 5 2 663,8 5,06 +3,8 +0,30 Казкоммерцбанк 6 2 235,4 4,49 6 2 181,9 4,15 +53,5 +0,35 Казахтелеком 7 1 113,0 2,24 7 1 153,5 2,19 -40,5 +0,04 АТФБанк 8 1 042,3 2,09 8 1 040,5 1,98 +1,8 +0,12 Банк ЦентрКредит 9 584,4 1,17 9 604,0 1,15 -19,6 +0,03 Нурбанк 10 578,9 1,16 12 439,6 0,84 +139,3 +0,33 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 августа 2010 года этот показатель составлял $49 758,4 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов. [2010-09-14]