ОБЗОР: Рынок акций KASE в июле 2010 года

/ИРБИС, 10.08.10/ - В июле 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 393 сделки на общую сумму 11 242,1 млн. тенге или 76,1 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 65,7% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июне 2010 года - 25,8%) и 0,3% от всего биржевого месячного оборота (0,3%). По итогам июле 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 61% наименований акций (в июне 2010 года - 30%), снизились - 29% наименований (57%), цены 11% акций не изменились (13%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: BSUL выросли на 215,00%, KMSO упали на 16,92%. В июне 2010 года максимальные тренды показали ATFB (+191,10%) и KAZI (-50,00%). На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца рост. Акции KAZAKHMYS PLC выросли на 22,3% (в июне 2010 года упали на 16,1%), ENRC - на 5,3% (-14,2%), депозитарные расписки АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 5,2% (-13,3%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 2,8% (-4,5%), АО "Казкоммерцбанк" - на 0,2% (-23,2%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в июле 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в июле 2010 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель июль 2010 июню 2010 июлю 2009 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 76 142,7 +59,1% +88,2% Объем заключенных сделок, млн. KZT 11 242,1 +59,7% +84,4% Количество сделок 1 393 +14,7% +49,0% Число инструментов, вовлеченных в сделки 29 -3,3% -25,6% Среднедневное количество сделок 66 +20,1% +56,1% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 3 625,8 +66,6% 2,0 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 535,3 +67,3% +93,1% Доля прямых сделок (количество), % 0,1 -0,8 пп -1,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,1 -13,0 пп -3,9 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 1,4 +1,4 пп +1,4 пп Участие физических лиц, % по брутто 36,5 -2,7 пп -4,7 пп Участие нерезидентов, % по брутто 8,1 -1,0 пп -0,3 пп Число членов биржи, заключивших сделки 38 +2,7% -5,0% Концентрация рынка, %* 84,8 +55,1 пп +25,0 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ----------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль июль 2010 июнь 2010 июль 2009 -------------------------- ---------- ---------- ---------- энергетика 86,7 43,9 18,7 финансы 6,9 17,0 55,6 предоставление телекоммуникационных услуг 4,1 6,8 1,2 неосновные потребительские товары 1,4 30,5 1,1 материалы 0,7 1,9 15,8 потребительские товары массового спроса 0,1 - 7,5 информационные технологии 0,005 - - промышленность 0,002 0,01 0,01 здравоохранение - - - предоставление коммунальных услуг - 0,01 - ----------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 июля 2010 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 4,3 + 51,7 С начала 2010 года - 17,0 - 29,4 За последние 365 дней (год) + 28,2 + 28,2 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года - 44,3 - 17,2 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в июле 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.06.10 49 633,5 1 407,99 8 639,1 1 274,7 45 01.07.10 48 630,8 1 393,84 2 876,8 424,3 52 02.07.10 48 036,9 1 379,94 810,1 119,5 46 03.07.10 47 797,9 1 366,44 174,7 25,7 20 07.07.10 48 837,3 1 365,08 528,6 77,8 48 08.07.10 48 772,5 1 366,17 670,1 98,8 73 09.07.10 49 095,7 1 371,29 896,7 132,3 54 12.07.10 49 433,0 1 385,69 265,8 39,2 29 13.07.10 49 178,1 1 397,10 643,2 95,0 60 14.07.10 49 356,7 1 409,35 756,1 111,7 51 15.07.10 49 727,5 1 423,40 796,3 117,5 36 16.07.10 49 834,1 1 429,60 1 119,9 165,2 50 19.07.10 48 938,7 1 402,60 303,5 44,8 51 20.07.10 48 900,3 1 400,83 363,3 53,6 45 21.07.10 48 676,1 1 396,40 687,5 101,4 34 22.07.10 49 847,8 1 409,09 579,0 85,5 46 23.07.10 50 568,5 1 426,43 396,0 58,4 39 26.07.10 51 148,7 1 453,29 336,8 49,6 47 27.07.10 52 045,2 1 465,62 3 065,3 451,8 74 28.07.10 52 524,2 1 474,78 1 910,0 281,8 85 29.07.10 52 614,8 1 469,39 1 915,5 282,7 67 30.07.10 52 246,2 1 467,84 57 047,5 8 425,3 386 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 2 612,7 59,8 % +5,3 +4,3 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в июле 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 20 0 14 0 Вторая 27 -3 20 -2 Третья 51 +4 42 +2 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 10 +1 8 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 110 +2 82 +2 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в июле 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ AMGZp 28500,00 28500,00 28500,00 18000,00 28500,00 77,4 1 BSUL 620,00 630,00 630,00 200,00 630,00 73,8 14 BTAS 350,01 549,00 540,00 +8,0 350,01 4250,00 5,4 8 CCBN 515,00 575,00 560,00 0 360,00 955,00 2 137,0 61 CSBNp 409,00 409,00 409,00 409,00 1676,02 28,7 1 EXBN 770,00 770,00 770,00 0 550,00 800,00 994,6 1 GB_ENRC 1800,00 2100,00 2075,00 +0,2 1800,00 2800,00 69,9 30 GB_KZMS 2241,00 2800,00 2800,00 +18,6 2060,00 3652,00 447,7 49 HSBK 280,00 322,00 310,00 +2,0 159,00 400,00 211,5 46 HSBKp 180,00 186,00 186,00 +10,5 123,20 186,00 976,4 2 KAZI 150,00 150,00 150,00 +50,0 100,00 200,00 1,5 1 KKGB 356,00 396,00 375,00 -1,5 310,00 740,00 288,1 55 KKGBp 195,00 209,00 209,00 -12,9 95,00 341,00 1,6 2 KMSO 5400,00 5400,00 5400,00 -16,9 4000,00 9900,00 62,0 2 KZPC 1270,00 1270,00 1270,00 1200,00 1300,00 3,7 2 KZTC 2900,00 2900,00 2900,00 0 2300,00 6600,00 538,1 2 KZTK 14000,00 15800,00 14500,00 +2,4 11800,00 23000,00 2 101,1 184 KZTKp 6400,00 7425,00 7425,00 +7,1 6000,00 9900,00 508,1 20 MMGZp 5100,00 5100,00 5100,00 3593,35 6000,00 0,5 1 NFBN 1500,00 1500,00 1500,00 0 1500,00 2000,00 7,2 1 NRBN 19500,00 19500,00 19500,00 -4,6 17000,00 21500,00 62,2 1 RAHT 1300,00 1300,00 1300,00 1100,00 1300,00 8,6 1 RDGZ 16010,00 18500,00 17650,00 +7,0 16010,00 24300,00 1 091,4 40 RDGZp 10800,00 17980,93 17980,93 +52,4 10800,00 21988,89 64 554,0 823 SATC 70,87 71,10 71,10 +0,1 70,00 75,00 288,2 18 TSBN 970,00 970,00 970,00 +3,1 800,00 1078,00 448,7 2 ZERD 0,70 1,00 0,87 +24,3 0,67 7,20 548,3 20 ZERDp 5,21 5,50 5,21 -5,3 4,01 5,70 551,7 4 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 28 76 087,5 1 392 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 июня 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в июле 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число июль июнь Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 9 532,7 823 31 21 2 2 KZTK 1,45 310,0 184 22 21 3 6 CCBN 1,21 315,1 61 22 17 4 4 GB_KZMS 1,07 66,0 49 21 14 5 3 HSBK 1,05 31,2 46 19 16 6 7 RDGZ 0,99 161,0 40 18 15 7 9 KKGB 0,90 42,5 55 14 16 8 8 GB_ENRC 0,78 10,3 30 15 11 9 5 SATC 0,77 42,5 18 12 15 10 11 KZTKp 0,61 75,0 20 12 8 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.07.10: На 30.06.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 18 106,0 34,41 1 18 066,0 36,40 +40,0 -1,99 KAZAKHMYS PLС 2 10 155,0 19,30 2 8 560,9 17,25 +1 594,0 +2,05 РД КазМунайГаз 3 9 182,6 17,45 3 8 181,3 16,48 +1 001,4 +0,97 Халык банк 4 3 210,9 6,10 4 3 044,9 6,13 +166,0 -0,03 Мангистаумунайгаз 5 2 663,8 5,06 5 2 666,5 5,37 -2,8 -0,31 Казкоммерцбанк 6 2 181,9 4,15 6 2 213,4 4,46 -31,5 -0,31 Казахтелеком 7 1 153,5 2,19 7 1 110,8 2,24 +42,6 -0,05 АТФБанк 8 1 040,5 1,98 8 1 040,7 2,10 -0,2 -0,12 Банк ЦентрКредит 9 604,0 1,15 9 598,1 1,21 +5,8 -0,06 SAT & Company 10 529,7 1,01 10 529,0 1,07 +0,6 -0,06 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 июля 2010 года этот показатель составлял $52 614,8 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов.. [2010-08-10]