ОБЗОР: Рынок акций KASE в июне 2010 года

/ИРБИС, 16.07.10/ - В июне 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 215 сделок на общую сумму 7 041,0 млн. тенге или 47,9 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 25,8% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в мае 2010 года - 35,8) и 0,3% от всего биржевого месячного оборота (0,4%). По итогам мая 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 30% наименований акций (в мае 2010 года - 15%), снизились - 57% наименований (59%), цены 13% акций не изменились (11%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ATFB выросли на 191,10%, KAZI упали на 50,00%. В мае 2010 года AMGZp выросли на 38,33%, CSBNp упали на 63,50%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца падение. Депозитарные расписки АО "Казкоммерцбанк" упали на 23,2% (в мае 2010 года упали на 19,5%), KAZAKHMYS PLC - на 16,1% (-17,2%), ENRC - на 14,2% (-20,1%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 13,3% (-13,0%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 4,5% (-12,6%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в июне 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в июне 2010 года --------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------ Показатель июнь 2010 маю 2010 июню 2009 ---------------------------------------- --------- -------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 47 869,8 -9,3% -6,4% Объем заключенных сделок, млн. KZT 7 041,0 -9,1% -8,4% Количество сделок 1 215 -6,7% -0,8% Число инструментов, вовлеченных в сделки 30 +11,1% -16,7% Среднедневное количество сделок 55 -19,4% -0,8% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 175,9 -21,7% -6,4% Среднедневной объем сделок, млн. KZT 320,0 -21,5% -8,4% Доля прямых сделок (количество), % 0,8 +0,6 пп -0,4 пп Доля прямых сделок (объем), % 13,1 +11,9 пп +10,1 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 0,0 -26,1 пп -13,2 пп Участие физических лиц, % по брутто 39,1 +15,1 пп +10,7 пп Участие нерезидентов, % по брутто 9,2 +1,0 пп -7,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 37 0 -5,1% Концентрация рынка, %* 55,0 +25,8 пп -12,4 пп --------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль июнь 2010 май 2010 июнь 2009 ------------------------- ----------- --------- ---------- энергетика 43,9 49,7 26,7 дискреционный потребительский сектор 30,5 0,03 0,4 финансы 17,0 11,8 62,7 услуги телекоммуникации 6,8 2,6 2,2 сырьевой сектор 1,9 3,2 6,3 коммунальный сектор 0,007 0,01 0,1 промышленность 0,006 0,2 - основной потребительский сектор - 32,5 1,4 здравоохранение - - 0,2 информационные технологии - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 июня 2010 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней -3,4 -41,3 С начала 2010 года -20,4 -41,1 За последние 365 дней (год) +31,6 +31,6 За 2009 год +95,7 +95,7 С начала 2009 года -46,6 -18,7 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в июне 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.05.10 52 887,6 1 457,44 1 329,5 195,0 58 01.06.10 52 742,9 1 462,09 967,7 142,1 70 02.06.10 53 424,3 1 504,20 1 569,6 230,5 55 03.06.10 53 972,4 1 547,57 4 449,7 652,6 134 04.06.10 53 692,6 1 536,42 4 159,6 610,4 62 07.06.10 51 419,3 1 436,08 3 331,1 489,8 71 08.06.10 50 765,5 1 447,68 872,6 128,5 45 09.06.10 50 960,4 1 441,58 701,3 103,2 48 10.06.10 52 092,6 1 455,09 1 402,1 206,0 49 11.06.10 52 763,4 1 485,53 1 409,7 207,3 69 14.06.10 52 398,6 1 451,90 418,2 61,5 48 15.06.10 52 368,1 1 463,00 1 213,0 178,6 48 16.06.10 52 941,7 1 460,58 1 714,6 252,2 49 17.06.10 53 113,2 1 459,25 3 110,5 457,4 64 18.06.10 52 950,5 1 466,26 4 371,4 642,6 36 21.06.10 53 671,9 1 470,87 2 741,1 402,8 58 22.06.10 53 383,8 1 464,35 236,7 34,8 30 23.06.10 52 367,7 1 478,32 3 650,4 537,0 60 24.06.10 53 065,1 1 473,91 744,5 109,6 46 25.06.10 52 256,3 1 465,94 892,5 131,5 49 28.06.10 52 324,2 1 467,62 628,0 92,5 29 29.06.10 50 262,9 1 433,28 646,5 95,3 50 30.06.10 49 633,5 1 407,99 8 639,1 1 274,7 45 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -3 254,1 -49,5 % -6,2 -3,4 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в июне 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 20 +1 14 +1 Вторая 30 0 22 0 Третья 47 -1 40 -1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 9 +2 7 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 108 +2 80 +1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в июне 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ BTAS 480,00 900,00 500,00 -28,6 350,01 4250,00 26,4 29 CCBN 541,00 575,00 560,00 0 340,00 955,00 1 632,6 57 EXBN 770,00 770,00 770,00 550,00 800,00 1 202,9 1 GB_ENRC 2007,00 2280,00 2070,00 -5,4 1550,00 2800,00 217,8 40 GB_KZMS 2245,00 2690,05 2360,00 -9,9 1500,00 3652,00 674,5 71 HSBK 273,00 340,00 304,00 +1,0 127,28 400,00 2 497,8 144 HSBKp 168,40 168,40 168,40 0 110,92 180,00 0,3 1 KAZI 100,00 100,00 100,00 -50,0 100,00 270,00 3,0 1 KKGB 380,60 490,00 380,60 -18,2 290,00 740,00 59,3 28 KKGBp 240,00 240,00 240,00 -11,4 95,00 341,00 1,9 3 KMSO 6300,00 6500,00 6500,00 4000,00 9900,00 1,1 2 KZTC 2900,00 2900,00 2900,00 2300,00 6600,00 25,0 2 KZTK 12000,00 15000,00 14155,55 +20,0 11800,00 23000,00 3 043,3 134 KZTKp 6000,00 6930,00 6930,00 +5,0 6000,00 9900,00 202,0 16 MREK 1000,00 1000,00 1000,00 0 910,00 2100,00 3,4 1 NFBN 1500,00 1500,00 1500,00 0 1500,00 2000,00 10,3 2 NRBN 17000,00 21500,00 20430,00 17000,00 21500,00 1 418,2 5 PAIN 12500,01 12500,01 12500,01 12500,01 12500,01 681,8 35 RDGZ 16500,00 19250,00 16500,00 -10,8 16000,00 24300,00 1 880,2 44 RDGZp 11700,00 16500,00 11800,00 -18,7 10800,00 21988,89 12 137,6 536 SATC 70,00 71,10 71,00 0 70,00 78,10 6 988,4 24 TEBNp 200,00 200,00 200,00 0 200,00 500,00 12,3 4 TMLZ 1445,00 1445,00 1445,00 1445,00 1573,00 0,2 1 TSBN 941,01 941,01 941,01 800,00 1078,00 82,8 2 TSBNp 865,01 900,00 865,01 865,00 900,00 243,7 3 VSTN 145000,01 145000,01 145000,01 145000,01 270000,00 24,6 1 ZERD 0,67 0,72 0,70 -4,1 0,67 7,20 411,2 6 ZERDp 5,50 5,70 5,50 -0,9 4,01 5,70 8 134,8 13 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 28 41 617,5 1 206 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 мая 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в июне 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число июнь май Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZp 3,00 1 784,7 536 26 22 2 4 KZTK 1,78 447,6 134 24 21 3 3 HSBK 1,61 366,6 144 21 19 4 5 GB_KZMS 1,37 99,1 71 22 16 5 12 SATC 1,33 1 031,0 24 13 22 6 2 CCBN 1,16 240,1 57 18 13 7 6 RDGZ 1,12 276,8 44 16 15 8 8 GB_ENRC 1,01 32,0 40 17 12 9 7 KKGB 0,88 8,7 28 15 11 10 11 BTAS 0,82 3,9 29 14 10 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.06.10: На 31.05.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 18 066,0 36,40 1 19 207,8 36,32 -1 141,8 +0,08 KAZAKHMYS PLС 2 8 560,9 17,25 2 9 449,7 17,87 -888,8 -0,62 РД КазМунайГаз 3 8 181,3 16,48 3 8 842,1 16,72 -660,8 -0,24 Халык банк 4 3 044,9 6,13 4 3 122,1 5,90 -77,2 +0,23 Мангистаумунайгаз 5 2 666,5 5,37 6 2 682,2 5,07 -15,6 +0,30 Казкоммерцбанк 6 2 213,4 4,46 5 2 812,6 5,32 -599,2 -0,86 Казахтелеком 7 1 110,8 2,24 8 943,4 1,78 +167,4 +0,45 АТФБанк 8 1 040,7 2,10 7 1 047,6 1,98 -6,9 +0,12 Банк ЦентрКредит 9 598,1 1,21 9 624,6 1,18 -26,5 +0,02 SAT & Company 10 529,0 1,07 10 532,1 1,01 -3,1 +0,06 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 июня 2010 года этот показатель составлял $49 633,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 97 акций 71 эмитента. [2010-07-16]