ОБЗОР: Рынок акций KASE в мае 2010 года

/ИРБИС, 18.06.10/ - В мае 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 302 сделки на общую сумму 7 748,1 млн. тенге или 52,8 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 35,8% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в апреле 2010 года - 35,5%) и 0,4% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). 14 мая 2010 года в торговой системе KASE завершились торги государственным пакетом акций (ГПА) АО "ВЕСНЕТ" (Павлодар), состоящим из 235 простых акций KZ1C45370018 - 23,5 % от общего количества размещенных акций АО "ВЕСНЕТ". ГПА АО "ВЕСНЕТ" был продан по цене 195 750,00 тенге за акцию. Объем сделки составил 46 001 250,00 тенге (эквивалент 313 980,27 доллара США по биржевому курсу тенге к доллару на 14 мая). Согласно действующим правилам, расчеты по данной сделке должны были пройти в течение семи рабочих дней со дня ее заключения. 20 мая АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) официальным письмом известило KASE о том, что данная сделка была исполнена 19 мая 2010 года. По итогам мая 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 15% наименований акций (в апреле 2010 года - 20%), снизились - 59% наименований (72%), цены 11% акций не изменились (7%), 15% акций торговалось впервые. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: AMGZp выросли на 38,33%, CSBNp упали на 63,50%. В апреле 2010 года TEBNp выросли на 66,67%, ATFB упали на 83,33%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) долевые бумаги казахстанских компаний продемонстрировали по итогам месяца падение. Акции ENRC упали на 20,1% (в апреле 2010 года выросли на 5,4%), депозитарные расписки АО "Казкоммерцбанк" - на 19,5% (-15,8%), KAZAKHMYS PLC - на 17,2% (-6,2%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 13,0% (-0,1%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 12,6% (-12,8%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в мае 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в мае 2010 года -------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------ Показатель май 2010 апр. 2010 маю 2009 ---------------------------------------- -------- --------- -------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 52 786,3 +13,0% +33,4% Объем заключенных сделок, млн. KZT 7 748,1 +13,1% +30,2% Количество сделок 1 302 -0,4% -29,9% Число инструментов, вовлеченных в сделки 27 -6,9% -34,1% Среднедневное количество сделок 69 +15,3% -29,9% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 778,2 +30,8% +33,4% Среднедневной объем сделок, млн. KZT 407,8 +30,9% +30,2% Доля прямых сделок (количество), % 0,2 -0,7 пп -0,5 пп Доля прямых сделок (объем), % 1,2 -1,3 пп +0,2 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 26,1 +9,6 пп +14,0 пп Участие физических лиц, % по брутто 24,0 -16,0 пп -22,4 пп Участие нерезидентов, % по брутто 8,2 -0,5 пп -18,0 пп Число членов биржи, заключивших сделки 37 -9,8% -17,8% Концентрация рынка, %* 29,2 -3,7 пп -20,9 пп -------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль май 2010 апр. 2010 май 2009 ------------------------- ---------- ----------- --------- энергетика 49,7 72,3 49,0 основной потребительский сектор 32,5 0,04 0,04 финансы 11,8 8,9 29,9 сырьевой сектор 3,2 3,0 4,7 услуги телекоммуникации 2,6 3,7 5,5 промышленность 0,2 - 7,4 дискреционный потребительский сектор 0,03 12,1 3,5 коммунальный сектор 0,01 0,003 0,002 здравоохранение - 0,002 - информационные технологии - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 мая 2010 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней - 19,2 - 234,1 С начала 2010 года - 17,6 - 42,5 За последние 365 дней (год) + 25,9 + 25,9 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года - 44,7 - 18,5 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в мае 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 30.04.10 64 053,6 1 804,70 776,4 113,7 63 04.05.10 63 219,7 1 785,46 625,5 91,6 32 05.05.10 59 773,0 1 724,14 10 598,5 1 554,9 42 06.05.10 57 803,1 1 647,78 1 147,1 168,5 74 07.05.10 54 363,4 1 560,73 16 721,5 2 458,7 116 11.05.10 57 417,5 1 587,52 1 027,0 150,6 83 12.05.10 56 597,3 1 581,91 1 013,5 148,8 69 13.05.10 57 080,1 1 594,57 780,8 114,5 74 14.05.10 56 275,0 1 569,28 1 190,0 174,3 68 17.05.10 56 195,8 1 541,53 588,0 86,3 48 18.05.10 55 057,6 1 514,12 1 267,6 186,0 62 19.05.10 53 755,9 1 459,41 1 302,0 190,8 91 20.05.10 51 405,7 1 432,94 882,2 129,3 56 21.05.10 49 696,7 1 388,25 1 050,9 154,5 51 24.05.10 51 637,7 1 403,62 1 886,2 276,3 71 25.05.10 49 293,2 1 348,65 1 480,8 217,1 65 26.05.10 49 757,3 1 406,16 2 606,6 382,7 81 27.05.10 51 721,0 1 427,11 3 524,1 516,7 65 28.05.10 53 397,5 1 467,72 3 764,5 551,5 96 31.05.10 52 887,6 1 457,44 1 329,5 195,0 58 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -11 166,0 -347,3 % -17,4 -19,2 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в мае 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 19 0 13 0 Вторая 30 -3 22 -1 Третья 48 +1 41 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 7 0 6 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 106 -2 79 -1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в мае 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ AMGZp 21000,00 24900,00 24900,00 18000,00 24900,00 75,4 3 BTAS 500,00 700,00 700,00 -0,1 500,00 4900,00 20,9 10 CCBN 520,00 640,60 560,00 -14,1 340,00 955,00 4 445,3 196 CSBNp 438,00 1233,00 438,00 -64,4 438,00 1676,02 203,4 8 GB_ENRC 1975,00 2602,50 2188,00 -21,9 1360,00 2800,00 451,5 51 GB_KZMS 2155,00 3101,00 2620,00 -18,6 1450,00 3652,00 1 530,7 128 HSBK 250,00 346,00 301,00 -15,2 127,28 400,00 1 129,1 188 HSBKp 168,40 168,40 168,40 0 110,92 179,69 13,4 2 KASE 5500,00 5500,00 5500,00 4681,38 7457,00 13,5 1 KAZI 200,00 200,00 200,00 100,00 270,00 109,5 3 KIBN 175,00 175,00 175,00 152,00 190,01 0,4 1 KKGB 432,00 560,00 465,00 -23,8 290,00 740,00 575,2 59 KKGBp 270,00 275,00 271,00 +4,2 95,00 341,00 99,7 6 KZTK 11800,00 15600,00 11800,00 -24,4 11800,00 23000,00 1 431,8 144 KZTKp 6000,00 6600,00 6599,00 -0,02 5000,00 9900,00 176,2 29 MREK 1000,00 1000,00 1000,00 +9,9 910,00 2400,00 3,9 2 NFBN 1500,00 1800,00 1500,00 -25,0 1500,00 2000,00 34,6 4 RDGZ 17000,00 21250,00 18500,00 -15,9 16000,00 24300,00 2 409,8 95 RDGZp 14500,00 18500,00 14510,00 -20,7 13925,00 21988,89 10 421,1 326 REAL 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 29,1 1 REALp 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 29,1 1 RGBRp 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 10 224,3 2 SATC 71,00 71,00 71,00 0 70,00 78,10 15 302,0 2 TEBNp 200,00 399,00 200,00 -60,0 200,00 500,00 19,3 7 ZERD 0,73 0,96 0,73 -8,8 0,70 7,20 8,2 6 ZERDp 5,55 5,55 5,55 0 3,95 5,55 12,2 3 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 26 48 769,7 1 278 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 апреля 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в мае 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число май апр. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 1 RDGZp 2,65 1 528,6 326 26 19 2 3 CCBN 2,18 652,1 196 29 18 3 2 HSBK 1,90 165,6 188 23 19 4 4 KZTK 1,79 210,1 144 25 17 5 5 GB_KZMS 1,72 224,5 128 23 19 6 9 RDGZ 1,46 353,7 95 20 16 7 7 KKGB 1,27 84,3 59 19 16 8 8 GB_ENRC 1,11 66,2 51 15 16 9 10 KZTKp 0,86 25,8 29 13 12 10 - RGBRp 0,57 3 000,0 4 1 1 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.05.10: На 30.04.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 19 207,8 36,32 1 24 529,5 38,30 -5 321,7 -1,98 KAZAKHMYS PLС 2 9 449,7 17,87 2 12 055,7 18,82 -2 606,0 -0,95 РД КазМунайГаз 3 8 842,1 16,72 3 10 533,5 16,44 -1 691,5 +0,27 Халык банк 4 3 122,1 5,90 4 3 587,1 5,60 -465,0 +0,30 Казкоммерцбанк 5 2 812,6 5,32 5 3 496,3 5,46 -683,7 -0,14 Мангистаумунайгаз 6 2 682,2 5,07 6 2 686,9 4,19 -4,8 +0,88 АТФБанк 7 1 047,6 1,98 8 1 049,5 1,64 -1,9 +0,34 Казахтелеком 8 943,4 1,78 7 1 210,3 1,89 -266,9 -0,11 Банк ЦентрКредит 9 624,6 1,18 9 726,0 1,13 -101,4 +0,05 SAT & Company 10 532,1 1,01 10 533,1 0,83 -0,9 +0,17 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 мая 2010 года этот показатель составлял $52 887,6 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 96 акций 70 эмитентов. [2010-06-18]