ОБЗОР: Рынок акций KASE в апреле 2010 года

/ИРБИС, 07.05.10/ - В апреле 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 307 сделок на общую сумму 6 852,5 млн. тенге или 46,7 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 35,5% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в марте 2010 года - 37,5%) и 0,2% от всего биржевого месячного оборота (0,2%). По итогам апреля 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 20% наименований акций (в марте 2010 года - 54%), снизились - 72% наименований (42%), цены 7% акций не изменились (4%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: TEBNp выросли на 66,67%, ATFB упали на 83,33%. В марте 2010 года RDGZp выросли на 17834,7%, ZERD упали на 26,2%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) акции ENRC выросли на 5,4% (в марте 2010 года выросли на 16,1%). Депозитарные расписки АО "Казкоммерцбанк" упали на 15,8% (+17,0%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 12,8% (+10,5%), KAZAKHMYS PLC - на 6,2% (+13,9%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 0,1% (+2,2%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в апреле 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в апреле 2010 года ----------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель апр. 2010 март. 2010 апр. 2009 ---------------------------------------- --------- ---------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 46 723,0 -1,7% 3,7 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT 6 852,5 -2,1% 3,8 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн. KZT - - - Количество сделок 1 307 +28,9% -12,2% Число инструментов, вовлеченных в сделки 29 +7,4% -32,6% Среднедневное количество сделок 59 +11,3% -12,2% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 123,8 -15,1% 2,8 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 311,5 -15,4% 2,8 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,9 +0,6 пп -1,4 пп Доля прямых сделок (объем), % 2,5 +2,4 пп -31,8 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 16,5 +14,2 пп +7,3 пп Участие физических лиц, % по брутто 40,0 +11,7 пп +13,6 пп Участие нерезидентов, % по брутто 8,6 -17,7 пп -10,7 пп Число членов биржи, заключивших сделки 41 +2,5% -12,8% Концентрация рынка, %* 32,9 -32,1 пп -25,3 пп ----------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль апр. 2010 март. 2010 апр. 2009 ------------------------- ---------- ----------- --------- энергетика 72,3 69,0 29,6 дискреционный потребительский сектор 12,1 0,9 0,4 финансы 8,9 17,3 11,9 услуги телекоммуникации 3,7 5,2 2,8 сырьевой сектор 3,0 7,4 44,6 основной потребительский сектор 0,04 0,1 5,7 коммунальный сектор 0,003 0,01 0,002 здравоохранение 0,002 - - промышленность - - 4,2 информационные технологии - - 0,7 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 апреля 2010 года (базис actual/365) ----------------------------------------------- Изменение: ------------------- Период в % в % годовых --------------------------- ------- ----------- За предшествующие 30 дней - 4,3 - 52,5 С начала 2010 года + 2,1 + 6,3 За последние 365 дней (год) + 100,5 + 100,5 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года - 31,6 - 13,6 ----------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в апреле 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.03.10 63 297,2 1 886,11 1 098,7 161,5 56 01.04.10 64 127,7 1 911,51 1 022,6 150,4 41 02.04.10 64 230,2 1 904,86 328,9 48,3 38 05.04.10 63 868,9 1 893,57 491,4 72,2 31 06.04.10 65 172,9 1 924,80 911,4 133,9 70 07.04.10 65 612,3 1 908,50 1 041,6 153,0 75 08.04.10 65 040,4 1 880,75 550,5 80,8 32 09.04.10 64 800,5 1 880,27 10 728,4 1 574,8 113 12.04.10 65 056,0 1 878,52 805,3 118,2 48 13.04.10 64 532,0 1 858,69 1 763,0 258,6 56 14.04.10 64 963,4 1 887,28 1 470,9 215,7 47 15.04.10 65 564,0 1 904,36 728,2 106,7 64 16.04.10 65 286,2 1 884,64 1 041,1 152,5 56 19.04.10 64 364,2 1 858,79 2 197,5 322,2 63 20.04.10 64 161,3 1 850,60 1 554,1 228,0 57 21.04.10 64 598,0 1 848,37 6 689,5 979,7 62 22.04.10 64 477,4 1 843,48 10 244,9 1 502,2 65 23.04.10 63 091,9 1 817,81 603,6 88,4 53 26.04.10 63 990,2 1 820,74 1 315,0 192,7 69 27.04.10 64 064,4 1 814,69 766,0 112,2 68 28.04.10 63 463,8 1 801,93 1 089,5 159,7 88 29.04.10 63 197,1 1 805,85 603,3 88,5 48 30.04.10 64 053,6 1 804,70 776,4 113,7 63 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 756,4 -81,4 % +1,2 -4,3 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в апреле 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 19 0 13 0 Вторая 33 -1 23 -2 Третья 47 +2 41 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 7 -2 6 -1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 108 -1 80 -1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в апреле 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ ATFB 4000,00 5300,00 4000,00 4000,00 5300,00 4,7 2 BTAS 701,00 1300,00 701,00 -34,5 701,00 4900,00 101,8 60 CCBN 650,00 760,00 652,00 -13,0 268,00 955,00 1 600,3 156 CHFM 1000,00 1010,00 1010,00 880,00 1950,00 0,8 6 CSBNp 1232,05 1437,00 1232,05 1111,93 1676,02 115,7 4 GB_ENRC 2600,00 2800,00 2800,00 +8,3 1342,00 2800,00 129,3 42 GB_KZMS 3150,00 3600,00 3220,00 -3,4 1160,00 3652,00 1 254,2 85 HSBK 330,00 395,00 355,00 -9,0 106,00 400,00 909,7 190 HSBKp 168,40 173,04 168,40 109,10 180,00 60,6 9 KKGB 590,00 700,00 610,00 -11,6 275,00 740,00 360,1 50 KKGBp 259,99 296,00 260,00 -3,5 94,00 341,00 63,2 8 KMSO 5100,00 8800,00 6100,00 -38,4 4000,00 9900,00 2,4 4 KZTK 15500,00 17000,00 15600,00 -7,1 13000,00 23000,00 1 192,0 120 KZTKp 6600,00 7851,00 6600,00 -15,7 5000,00 9900,00 529,7 52 MREK 910,00 910,00 910,00 -5,2 910,00 2400,00 1,6 3 NFBN 2000,00 2000,00 2000,00 1800,00 2000,00 93,5 4 NRBN 18000,01 18000,01 18000,01 18000,00 18000,01 0,1 1 RAHT 1100,00 1100,00 1100,00 -8,3 1100,00 1800,00 18,2 2 RDGZ 21600,01 22500,00 22000,00 +1,4 15001,00 24300,00 722,0 44 RDGZp 18300,00 21988,89 18300,00 -7,0 16850,00 21988,89 17 813,8 341 SATC 71,00 72,00 71,00 70,80 78,10 15 351,9 8 TEBNp 300,00 500,00 500,00 300,00 500,00 121,8 8 TMLZ 1573,00 1573,00 1573,00 1573,00 1573,00 0,2 1 TSBN 940,00 941,00 941,00 +0,1 660,00 1155,55 161,2 2 UTMKp 4500,00 4500,00 4500,00 +0,01 4400,00 5500,00 0,5 1 VSTN 190000,00 243000,00 190000,00 190000,00 348000,00 252,4 8 ZERD 0,80 1,40 0,80 -44,4 0,80 7,20 477,7 38 ZERDp 5,51 5,55 5,55 0 3,95 5,55 4 209,0 46 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 29 45 548,3 1 295 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 марта 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в апреле 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число апр. март Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 4 RDGZp 2,96 2 613,9 341 27 22 2 1 HSBK 2,08 133,5 190 28 22 3 5 CCBN 1,96 234,5 156 28 20 4 2 KZTK 1,74 174,8 120 24 22 5 3 GB_KZMS 1,44 184,2 85 19 21 6 11 BTAS 1,26 14,9 60 20 16 7 7 KKGB 1,22 52,8 50 21 14 8 6 GB_ENRC 1,20 19,0 42 20 16 9 8 RDGZ 1,195 105,8 44 21 13 10 9 KZTKp 1,193 77,7 52 16 20 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.04.10: На 31.03.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 24 529,5 38,30 1 22 598,9 35,70 +1 930,6 +2,59 KAZAKHMYS PLС 2 12 055,7 18,82 2 12 137,4 19,18 -81,7 -0,35 РД КазМунайГаз 3 10 533,5 16,44 3 10 405,6 16,44 +127,9 +0,01 Халык банк 4 3 587,1 5,60 4 3 919,3 6,19 -332,2 -0,59 Казкоммерцбанк 5 3 496,3 5,46 5 3 907,6 6,17 -411,2 -0,71 Мангистаумунайгаз 6 2 686,9 4,19 6 2 676,9 4,23 +10,1 -0,03 Казахтелеком 7 1 210,3 1,89 8 1 311,2 2,07 -100,9 -0,18 АТФБанк 8 1 049,5 1,64 7 1 358,3 2,15 -308,8 -0,51 Банк ЦентрКредит 9 726,0 1,13 9 724,5 1,14 +1,5 -0,01 SAT & Company 10 533,1 0,83 10 561,0 0,89 -27,9 -0,05 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 апреля 2010 года этот показатель составлял $64 053,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 99 акций 72 эмитентов. [2010-05-07]