ОБЗОР: Рынок акций KASE в марте 2010 года

/ИРБИС, 05.04.10/ - В марте 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 1 014 сделок на общую сумму 6 999,4 млн. тенге или 47,6 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 37,5% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в феврале 2010 года - 10,7%) и 0,2% от всего биржевого месячного оборота (0,1%). По итогам марта 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 54% наименований акций (в феврале 2010 года - 30%), снизились - 42% наименований (63%), цены 4% акций не изменились (2%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: RDGZp выросли на 17834,7%, ZERD упали на 26,2%. В феврале 2010 года ATFB выросли на 352,8%, ZERD упали на 60,2%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 17,0% (в феврале 2010 года снизились на 8,8%), ENRC - на 16,1% (+13,0%), KAZAKHMYS PLC - на 13,9% (+10,0%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 10,5% (+0,5%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 2,2% (-5,0%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в марте 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в марте 2010 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к --------------------- Показатель март 2010 февр. 2010 март. 2009 ---------------------------------------- --------- ---------- ---------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 47 551,7 3,3 раза* 0,3 раза** Объем заключенных сделок, млн. KZT 6 999,4 3,3 раза* 0,3 раза** в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн. KZT - - - Количество сделок 1 014 +8,1 +19,4 Число инструментов, вовлеченных в сделки 27 0 -28,9 Среднедневное количество сделок 53 +13,8 +25,7 Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 502,7 3,5 раза 0,3 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 368,4 3,5 раза 0,3 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,3 -0,1 -0,9 Доля прямых сделок (объем), % 0,1 -2,4 -1,7 Участие пенсионных активов, % по брутто 2,3 -8,7 -34,5 Участие физических лиц, % по брутто 28,3 +0,6 +1,5 Участие нерезидентов, % по брутто 26,3 +11,8 +23,0 Число членов биржи, заключивших сделки 40 +5,3 -4,8 Концентрация рынка, %*** 65,0 +46,1 -15,5 ------------------------------------------------------------------------ * объем заключенных сделок в феврале 2010 года составил 2 127,6 млн. тенге ($14 389,7 тыс.) ** среднедневной объем сделок в марте 2009 года составил 25 274,9 млн. тенге ($167 708,1 тыс.) *** указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль март 2010 февр. 2010 март 2009 ------------------------- ---------- ----------- --------- энергетика 69,0 18,9 39,7 финансы 17,3 55,0 6,3 сырьевой сектор 7,4 8,2 0,4 услуги телекоммуникации 5,2 17,0 1,0 дискреционный потребительский сектор 0,9 0,4 1,9 основной потребительский сектор 0,1 0,005 50,6 коммунальный сектор - 0,1 0,003 промышленность - - - здравоохранение - 0,02 - информационные технологии - 0,4 - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 марта 2010 года (базис actual/365) ----------------------------------------------- Изменение: ------------------- Период в % в % годовых --------------------------- ------- ----------- За предшествующие 30 дней + 7,1 + 86,2 С начала 2010 года + 6,7 + 27,0 За последние 365 дней (год) + 175,9 + 175,9 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года - 28,5 - 12,7 ----------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в марте 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 26.02.10 58 101,3 1 747,64 205,6 30,3 22 01.03.10 59 632,6 1 761,29 356,9 52,5 33 02.03.10 59 501,3 1 770,67 272,4 40,1 24 03.03.10 59 963,0 1 780,06 1 035,5 152,7 55 04.03.10 60 068,6 1 798,54 740,7 109,1 64 05.03.10 60 182,3 1 800,57 1 281,5 188,6 58 09.03.10 60 537,2 1 802,65 18 171,4 2 674,7 113 10.03.10 60 762,7 1 823,33 15 169,6 2 234,3 123 11.03.10 60 913,1 1 820,56 248,5 36,6 40 12.03.10 61 776,9 1 846,18 1 259,9 185,4 49 15.03.10 61 766,5 1 834,60 508,7 74,8 47 16.03.10 61 515,2 1 833,17 618,5 90,9 36 17.03.10 62 934,4 1 883,37 820,6 120,7 65 18.03.10 62 919,4 1 881,96 2 978,4 438,0 62 19.03.10 62 834,2 1 873,51 1 353,2 198,9 47 25.03.10 62 817,4 1 871,78 317,1 46,6 11 26.03.10 61 910,1 1 849,85 369,7 54,3 46 29.03.10 63 459,3 1 878,64 177,9 26,1 37 30.03.10 63 389,5 1 893,33 772,5 113,6 48 31.03.10 63 297,2 1 886,11 1 098,7 161,5 56 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 5 195,9 138,5 % +8,9 +7,9 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в марте 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 19 -2 13 -1 Вторая 34 -2 25 -1 Третья 45 +5 40 +3 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 9 +1 7 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 109 +2 81 +1 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в марте 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов, без учета прямых сделок) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ ASNDp 10000,00 10010,00 10010,00 10000,00 10010,00 1,2 2 BSUL 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 18,5 1 BTAS 1000,00 1230,00 1070,00 +5,9 900,00 4900,00 15,8 16 CCBN 702,00 764,50 749,00 +2,6 225,00 955,00 953,1 100 GB_ENRC 2350,00 2620,00 2585,00 +15,1 900,00 2650,00 531,7 89 GB_KZMS 3020,00 3400,00 3333,00 +11,1 814,00 3652,00 1 350,7 131 HSBK 348,00 400,00 389,99 +14,2 73,00 400,00 6 197,5 159 KATR 3300,00 3300,00 3300,00 0 3300,00 3600,00 0,1 1 KIBN 175,00 175,00 175,00 152,00 230,00 0,1 1 KKGB 577,00 700,00 690,00 +16,0 250,00 740,00 919,2 106 KKGBp 245,00 269,50 269,50 +10,0 94,00 341,00 87,4 6 KMSO 9900,00 9900,00 9900,00 4000,00 9900,00 1,3 1 KZTC 2350,00 2355,00 2350,00 0 2300,00 6600,00 19,9 2 KZTK 16800,00 17999,99 16800,00 -4,2 7600,00 23000,00 1 854,3 156 KZTKp 7830,00 8500,00 7830,00 -2,1 3000,00 9900,00 603,4 44 MMGZp 5400,00 5400,00 5400,00 0 2750,00 6000,00 1,5 1 MREK 960,00 960,00 960,00 -4,0 960,00 2400,00 3,3 1 RAHT 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 2300,00 9,1 1 RDGZ 20350,00 21801,00 21701,01 +0,1 13100,00 24300,00 634,0 51 RDGZp 17999,00 21180,06 19670,00 17999,00 21180,06 32 151,1 117 RDGZp 17999,00 21180,06 19670,00 17999,00 21180,06 32 151,1 117 TSBN 940,00 980,00 940,00 -0,3 600,00 1155,55 70,9 3 UTMKp 4400,00 4499,64 4499,64 4400,00 5500,00 1 651,3 4 ZERD 1,44 1,95 1,44 -26,2 1,10 7,20 53,6 15 ZERDp 5,50 5,55 5,55 3,95 5,55 375,1 3 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 25 79 655,1 1 128 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 28 февраля 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в марте 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число март февр. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 1 HSBK 2,57 911,5 159 28 18 2 2 KZTK 2,51 272,9 156 28 19 3 4 GB_KZMS 2,22 198,9 131 26 17 4 - RDGZp 2,20 4 733,4 117 19 11 5 3 CCBN 2,01 140,2 100 25 18 6 7 GB_ENRC 1,87 78,2 89 24 17 7 5 KKGB 1,86 135,2 106 22 15 8 6 RDGZ 1,48 93,3 51 21 15 9 9 KZTKp 1,34 88,7 44 17 17 10 8 ZERD 0,82 7,9 15 13 10 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.03.10: На 26.02.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 22 598,9 35,70 1 19 623,9 33,78 +2 975,0 +1,93 KAZAKHMYS 2 12 137,4 19,18 2 10 919,9 18,79 +1 217,5 +0,38 РД КазМунайГаз 3 10 405,6 16,44 3 10 329,1 17,78 +76,5 -1,34 Халык банк 4 3 919,3 6,19 4 3 510,0 6,04 +409,3 +0,15 Казкоммерцбанк 5 3 907,6 6,17 5 3 363,3 5,79 +544,2 +0,38 Мангистаумунайгаз 6 2 676,9 4,23 6 2 667,8 4,59 +9,1 -0,36 АТФБанк 7 1 358,3 2,15 8 1 355,2 2,33 +3,1 -0,19 Казахтелеком 8 1 311,2 2,07 7 1 371,7 2,36 -60,5 -0,29 Банк ЦентрКредит 9 724,5 1,14 9 713,0 1,23 +11,5 -0,08 SAT & Company 10 561,0 0,89 10 559,7 0,96 +1,3 -0,08 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 марта 2010 года этот показатель составлял $63 297,2 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов. [2010-04-05]