ОБЗОР: Рынок акций KASE в феврале 2010 года

/ИРБИС, 12.03.10/ - В феврале 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка зарегистрировано 938 сделок на общую сумму 2,1 млрд. тенге или 14,4 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 10,7% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в январе 2010 года - 11,9%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (0,1%). По итогам февраля 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 30% наименований акций (в январе 2010 года - 48%), снизились - 63% наименований (33%), цены 2% акций не изменились (19%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ATFB выросли на 352,8%, ZERD упали на 60,2%. В январе 2010 года CHFM выросли на 21,4%, BTAS упали на 42,3%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки ENRC выросли на 13,0% (в январе 2010 года снизились на 0,3%), KAZAKHMYS PLC - на 10,0% (-7,3%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 0,5% (- 0,5%). Бумаги АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" понизились на 5,0% (+1,9%), АО "Казкоммерцбанк" - на 8,8% (-1,2%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в феврале 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в феврале 2010 года ------------------------------------------------------------------------- Тренд к --------------------- Показатель февр. 2010 янв. 2010 февр. 2009 ---------------------------------------- ---------- --------- ----------- Объем заключенных сделок, тыс. USD 14 389,7 +5,8% 0,04 раза* Объем заключенных сделок, млн. KZT 2 127,6 +5,6% 0,04 раза* в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн. KZT - - - Количество сделок 938 -5,3% -37,4% Число инструментов, вовлеченных в сделки 27 +22,7% -41,3% Среднедневное количество сделок 47 -14,8% -37,4% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 719,5 -4,8% 0,04 раза** Среднедневной объем сделок, млн. KZT 106,4 -4,9% 0,04 раза** Доля прямых сделок (количество), % 0,4 +0,3 пп -2,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 2,5 +2,0 пп -1,1 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 11,0 +3,3 пп +9,9 пп Участие физических лиц, % по брутто 27,7 -7,8 пп +10,6 пп Участие нерезидентов, % по брутто 14,5 +0,9 пп +5,3 пп Число членов биржи, заключивших сделки 38 -13,6% -24,0% Концентрация рынка, %*** 18,9 -0,2 пп -49,7 пп ------------------------------------------------------------------------- * объем заключенных сделок в феврале 2009 года составил 58 414,8 млн. тенге ($392 681,3 тыс.) ** среднедневной объем сделок в феврале 2009 года составил 2 920,7 млн. тенге ($19 634,1 тыс.) *** указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль февр. 2010 янв. 2010 февр. 2009 ------------------------- ----------- --------- ---------- финансы 55,0 47,6 4,9 энергетика 18,9 7,5 67,4 услуги телекоммуникации 17,0 20,2 0,5 сырьевой сектор 8,2 9,8 0,2 дискреционный потребительский сектор 0,4 1,3 0,5 информационные технологии 0,4 - - коммунальный сектор 0,1 0,002 0,0002 здравоохранение 0,02 0,5 0,6 основной потребительский сектор 0,005 - 17,6 промышленность - 13,2 8,2 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 26 февраля 2010 года (базис actual/365) ----------------------------------------------- Изменение: ------------------- Период в % в % годовых --------------------------- ------- ----------- За предшествующие 30 дней - 4,2 - 50,8 С начала 2010 года - 1,2 - 7,5 За последние 365 дней (год) + 173,2 + 173,2 За 2009 год + 95,7 + 95,7 С начала 2009 года - 33,7 - 15,6 ----------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в феврале 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 29.01.10 59 487,7 1 838,82 2 763,3 409,5 51 01.02.10 58 830,2 1 821,84 164,0 24,3 29 02.02.10 60 003,7 1 836,39 233,8 34,6 37 03.02.10 61 015,4 1 866,66 1 222,9 180,9 94 04.02.10 61 009,4 1 866,74 2 930,3 433,3 71 05.02.10 57 984,2 1 781,31 2 406,2 355,6 104 08.02.10 58 409,3 1 826,29 346,9 51,3 31 09.02.10 58 350,6 1 816,10 815,6 120,8 43 10.02.10 58 329,4 1 811,78 144,7 21,4 24 11.02.10 58 123,1 1 798,13 426,7 63,2 46 12.02.10 57 638,2 1 765,03 666,9 98,6 61 15.02.10 57 850,8 1 791,18 285,1 42,2 22 16.02.10 57 487,7 1 770,57 1 249,5 185,1 37 17.02.10 58 490,7 1 792,53 579,7 85,7 32 18.02.10 58 871,3 1 778,10 484,4 71,6 55 19.02.10 57 580,1 1 746,65 393,4 58,1 50 22.02.10 59 266,0 1 784,51 787,9 116,3 49 23.02.10 59 554,0 1 799,35 558,9 82,4 51 24.02.10 59 654,2 1 793,25 190,8 28,1 27 25.02.10 57 822,4 1 739,57 296,4 43,7 53 26.02.10 58 101,3 1 747,64 205,6 30,3 22 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд -1 386,4 -91,2 % -2,3 -5,0 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в феврале 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 21 -1 14 -1 Вторая 36 -1 26 0 Третья 40 +1 37 +1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 8 +2 6 +1 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 107 +1 80 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в феврале 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ BTAS 900,00 1250,00 1010,00 -8,3 900,00 4900,00 34,1 27 CCBN 710,00 817,00 730,00 -6,4 225,00 955,00 2 436,7 150 CHFM 1482,00 1704,10 1482,00 -16,6 880,00 1950,00 3,4 5 GB_ENRC 2085,00 2410,00 2245,00 +1,0 648,99 2485,00 317,5 63 GB_KZMS 2818,00 3220,00 3000,00 -3,2 550,00 3652,00 863,1 138 HSBK 341,00 385,00 341,50 -2,7 61,51 388,00 1 857,1 166 HSBKp 173,04 173,04 173,04 109,10 180,00 0,0 1 HSBKp1 171,00 171,00 171,00 109,11 188,10 0,2 1 KATR 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 3600,00 0,7 1 KKGB 590,00 680,00 595,00 -9,8 250,00 740,00 2 715,8 56 KKGBp 245,00 280,50 245,00 -12,5 94,00 341,00 9,2 4 KZPC 1300,00 1300,00 1300,00 1200,00 1300,00 56,0 3 KZTC 2300,00 2750,00 2350,00 2300,00 6600,00 183,2 13 KZTCp 800,00 800,00 800,00 800,00 880,00 5,4 1 KZTK 17500,00 18800,00 17530,00 -6,8 7000,00 23000,00 1 934,5 168 KZTKp 8000,00 8430,00 8000,00 -3,9 2700,01 9900,00 316,8 38 MMGZp 5000,00 5400,00 5400,00 +50,3 2000,00 6000,00 33,2 2 MREK 1000,00 1210,00 1000,00 -30,1 1000,00 2400,00 16,2 6 NFBN 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 4500,00 3,6 1 RDGZ 20550,00 23500,00 21670,00 -7,8 10800,00 24300,00 2 618,5 42 SATC 75,00 75,00 75,00 +1,1 70,00 100,00 0,1 1 TEBN 800,00 800,00 800,00 800,00 1785,00 0,1 1 TSBN 940,00 942,85 942,85 +0,3 600,00 1155,55 467,4 3 TSBNp 865,01 867,74 867,74 865,00 867,74 95,0 2 ZERD 1,10 3,50 1,95 -60,2 1,10 7,20 64,1 41 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- -------- ------ 25 14 032,0 934 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (%) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 января 2010 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в феврале 2010 года --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число февр. янв. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2010 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 1 HSBK 2,80 274,6 166 26 18 2 3 KZTK 2,779 285,9 168 24 19 3 2 CCBN 2,777 360,7 150 25 18 4 4 GB_KZMS 2,42 127,6 138 25 18 5 5 KKGB 2,20 401,6 56 24 17 6 7 RDGZ 1,79 387,0 42 18 14 7 6 GB_ENRC 1,65 46,9 63 22 14 8 11 ZERD 1,19 9,5 41 16 12 9 8 KZTKp 1,15 46,8 38 13 14 10 9 BTAS 0,85 5,0 27 11 10 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/files/mix/rsp_eng.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 26.02.10: На 29.01.10: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн. USD нии, % ция млн. USD нии, % млн. USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 19 623,9 33,78 1 19 266,2 32,39 +357,8 +1,39 KAZAKHMYS 2 10 919,9 18,79 2 11 280,1 18,96 -360,2 -0,17 РД КазМунайГаз 3 10 329,1 17,78 3 11 134,2 18,72 -805,0 -0,94 Халык банк 4 3 510,0 6,04 5 3 415,8 5,74 +94,2 +0,30 Казкоммерцбанк 5 3 363,3 5,79 4 3 703,5 6,23 -340,2 -0,44 Мангистаумунайгаз 6 2 667,8 4,59 6 2 641,4 4,44 +26,4 +0,15 Казахтелеком 7 1 371,7 2,36 7 1 453,7 2,44 -82,0 -0,08 АТФБанк 8 1 355,2 2,33 8 1 347,1 2,26 +8,1 +0,07 Банк ЦентрКредит 9 713,0 1,23 9 754,6 1,27 -41,7 -0,04 SAT & Company 10 559,7 0,96 10 550,3 0,93 +9,4 +0,04 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 26 февраля 2010 года этот показатель составлял $58 101,3 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 97 акций 72 эмитентов. [2010-03-12]