ОБЗОР: Рынок акций KASE в январе 2010 года

/ИРБИС, 05.02.10/ - В январе 2010 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 991 сделка на общую сумму 2,0 млрд. тенге или 13,6 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 11,9% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в декабре 2009 года - 53,5%) и 0,1% от всего биржевого месячного оборота (1,3%). По итогам января 2010 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 48% наименований акций (в декабре 2009 года - 49%), снизились - 33% наименований (40%), цены 19% акций не изменились (6%). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: CHFM выросли на 21,4%, BTAS упали на 42,3%. В декабре 2009 года ZNGRp выросли на 12 564,0%, AKFI упали на 90,0%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" снизились на 1,2% (в декабре 2009 года выросли на 1,1%), KAZAKHMYS PLC - на 7,3% (+6,7%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 0,5% (+13,9%), ENRC - на 0,3% (+5,8%). Бумаги АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" показали рост на 1,9% (+3,5%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в январе 2010 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в январе 2010 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель янв. 2010 дек. 2009 янв. 2009 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем заключенных сделок, тыс. USD* 13 598,9 0,1 раза 0,1 раза Объем заключенных сделок, млн. KZT* 2 014,0 0,1 раза 0,1 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн. KZT - - - Количество сделок 991 -25,0% -7,5% Число инструментов, вовлеченных в сделки 22 -38,9% -53,2% Среднедневное количество сделок 55 -12,5% -2,2% Среднедневной объем сделок, тыс. USD** 755,5 0,1 раза 0,1 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT** 111,9 0,1 раза 0,1 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,1 +0,03 пп -1,7 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,5 +0,5 пп -2,4 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 7,8 -2,6 пп -0,1 пп Участие физических лиц, % по брутто 35,5 -2,2 пп +12,8 пп Участие нерезидентов, % по брутто 13,6 +0,8 пп -0,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 44 0 -2,2 пп Концентрация рынка, %*** 19,1 -74,4 пп -27,8 пп ---------------------------------------------------------------------- * объем торгов в декабре 2009 года составил 29 664,6 млн. тенге, в январе 2009 года - 19 376,1 млн. тенге ** среднедневной объем сделок в декабре 2009 года составил 1 412,6 млн. тенге, в январе 2009 года - 1 015,4 млн. тенге ***указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль янв. 2010 дек. 2009 янв. 2009 ------------------------- ---------- ---------- ---------- финансы 47,6 57,4 - услуги телекоммуникации 20,2 20,8 5,0 промышленность 13,2 - - сырьевой сектор 9,8 3,0 11,6 энергетика 7,5 3,4 57,7 дискреционный потребительский сектор 1,3 9,2 0,2 здравоохранение 0,5 0,3 - коммунальный сектор 0,002 0,01 0,9 основной потребительский сектор - 5,2 24,7 информационные технологии - 0,7 0,00 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 29 января 2010 года (базис actual/365) ----------------------------------------------- Изменение: ------------------- Период в % в % годовых --------------------------- ------- ----------- За предшествующие 30 дней + 5,4 + 66,0 С начала 2009 года + 103,5 + 95,9 За последние 365 дней (год) + 103,5 + 103,5 За 2008 год - 65,7 - 65,7 С начала 2008 года - 30,3 - 14,6 ----------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в январе 2010 года ----------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ 31.12.09 57 296,5 1 768,26 290,4 43,1 54 05.01.10 59 401,0 1 801,41 432,4 64,2 37 06.01.10 60 292,1 1 817,50 508,9 75,4 59 10.01.10 61 581,9 1 853,11 637,9 94,5 52 11.01.10 62 453,8 1 882,90 806,2 119,4 83 12.01.10 62 313,4 1 899,30 1 490,2 220,7 92 13.01.10 61 882,0 1 908,34 287,9 42,6 46 14.01.10 62 891,1 1 937,53 2 385,5 353,2 90 15.01.10 62 746,0 1 947,72 931,4 137,9 76 18.01.10 62 757,8 1 941,68 99,8 14,8 19 19.01.10 62 517,6 1 937,84 448,2 66,3 28 20.01.10 62 160,6 1 922,32 687,5 101,7 74 21.01.10 61 709,6 1 918,18 226,5 33,5 35 22.01.10 60 916,6 1 859,31 354,2 52,4 64 25.01.10 61 101,0 1 867,62 415,7 61,5 54 26.01.10 60 427,2 1 832,48 434,4 64,3 50 27.01.10 59 462,7 1 823,82 356,0 52,7 52 28.01.10 60 131,6 1 862,51 333,2 49,4 29 29.01.10 59 487,7 1 838,82 2 763,3 409,5 51 -------- ------------- ----------- -------- -------- ------ Тренд 2 191,3 70,6 % +3,8 +4,0 ----------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в январе 2010 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 22 0 15 0 Вторая 37 0 26 0 Третья 39 0 36 0 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 6 0 5 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 106 0 80 0 ---------------------------------------------------- Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в январе 2010 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ BTAS 1000,00 1600,00 1101,00 +10,1 1000,00 9000,00 38,7 43 CCBN 735,00 810,00 780,00 +3,2 200,00 955,00 1 900,0 149 CHFM 1691,80 1950,00 1778,00 +21,4 880,00 1950,00 72,4 6 CSBN 3489,15 3866,09 3489,15 -14,3 3489,15 4283,76 71,0 4 CSBNp 1437,00 1437,00 1437,00 -5,0 1437,00 1676,02 0,0 1 GB_ENRC 2200,00 2450,00 2223,00 +5,9 648,99 2450,00 434,1 96 GB_KZMS 3090,00 3652,00 3100,00 +0,3 416,50 3652,00 893,2 122 HSBK 325,00 379,00 351,00 +7,0 61,51 380,50 1 725,7 221 KAZIp 212,00 220,00 212,00 200,00 326,00 1 789,8 3 KKGB 640,00 707,00 660,00 -0,8 250,00 740,00 2 598,1 50 KKGBp 240,00 308,00 280,00 +6,5 94,00 341,00 120,5 19 KZTK 17900,00 19800,00 18800,00 +8,7 5000,00 23000,00 2 296,5 165 KZTKp 8000,00 8910,00 8325,00 +4,1 1880,50 9900,00 453,7 37 MMGZp 3593,35 3593,35 3593,35 -28,1 2000,00 6000,00 131,0 4 MMGZp 3593,35 3593,35 3593,35 -28,1 2000,00 6000,00 131,0 4 MREK 1430,00 1430,00 1430,00 -18,8 1430,00 2400,00 0,3 1 RDGZ 22400,00 24300,00 23500,00 +4,9 8605,00 24300,00 820,6 44 SATC 74,19 75,00 74,19 0 70,00 100,00 0,1 2 SNBN 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 6,6 1 TSBN 940,00 940,00 940,00 0 600,00 1155,55 6,1 3 UTMKp 4500,00 4550,00 4500,00 -18,2 4500,00 5500,00 4,0 4 ZERD 4,90 6,70 4,90 0 1,10 7,20 170,1 15 ------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ 22 13 663,8 994 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 декабря 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в январе 2010 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число янв. дек. Код видности сделок, число членов результ. 2010 г. 2009 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 3 HSBK 2,80 255,5 221 29 18 2 1 CCBN 2,54 281,3 149 30 18 3 2 KZTK 2,42 340,1 165 22 18 4 4 GB_KZMS 1,93 132,3 122 23 16 5 6 KKGB 1,88 385,0 50 23 14 6 7 GB_ENRC 1,66 64,3 96 20 17 7 9 RDGZ 1,20 121,6 44 17 10 8 11 KZTKp 1,19 67,2 37 18 12 9 5 BTAS 1,10 5,7 43 17 12 10 10 KKGBp 0,64 17,8 19 10 7 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) -------------------------------------------------------------------------------- На 29.01.10: На 31.12.09: Изменение: -------------------- -------------------- ---------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- --------- ------ --- --------- ------ --------- ------ ENRC 1 19 266,18 32,39 1 18 215,51 31,79 +1 050,67 +0,60 KAZAKHMYS 2 11 280,10 18,96 2 11 140,32 19,44 +139,78 -0,48 РД КазМунайГаз 3 11 134,17 18,72 3 10 319,87 18,01 +814,30 +0,71 Казкоммерцбанк 4 3 703,52 6,23 4 3 709,05 6,47 -5,54 -0,25 Халык банк 5 3 415,82 5,74 5 3 187,84 5,56 +227,97 +0,18 Мангистаумунайгаз 6 2 641,39 4,44 6 2 647,27 4,62 -5,87 -0,18 Казахтелеком 7 1 453,71 2,44 8 1 291,62 2,25 +162,09 +0,19 АТФБанк 8 1 347,07 2,26 7 1 343,76 2,35 +3,31 -0,08 Банк ЦентрКредит 9 754,63 1,27 9 735,74 1,28 +18,89 -0,02 SAT & Company 10 550,33 0,93 10 549,41 0,96 +0,93 -0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 29 января 2010 года этот показатель составлял $59 487,7 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов. [2010-02-05]