ОБЗОР: Рынок акций KASE в декабре 2009 года

/ИРБИС, 10.01.10/ - В декабре 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 322 сделки на общую сумму 29,7 млрд. тенге или 200,0 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 53,5% от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в ноябре 2009 года - 93,9%) и 1,3% от всего биржевого месячного оборота (14,8%). Напомним, что значительный рост объемов сделок в ноябре 2009 года на рынке акций KASE был обусловлен заключением 25 декабря 2009 года входе в торговой системе KASE одной сделки по продаже 100,0% от общего числа размещенных простых акций АО "Мангистаумунайгаз" на сумму 387,6 млрд. тенге ($2 602,2 млн.). Как сообщило АО "Национальная компания "КазМунайГаз", приобретение 100 % простых акций АО "Мангистаумунайгаз" у компании Central Asia Petroleum Ltd. осуществила компания Mangistau Investments B.V. - совместное предприятие, в равных долях принадлежащее АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и CNPC Exploration and Development Company Ltd CNPC E&D. По итогам декабря 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 49% наименований акций (в ноябре 2009 года - 50%), снизились - 40% наименований (39%), цены 6% акций не изменились (11%), 6% - торговались впервые. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ZNGRp выросли на 12 564,0%, AKFI упали на 90,0%. В ноябре 2009 года ORDB выросли на 166,7%, ZERD упали на 84,3%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 1,1% (в ноябре выросли на 28,6%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 3,5% (+1,9%), KAZAKHMYS PLC - на 6,7% (+13,2%), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 13,9% (+22,1%), ENRC - на 5,8% (+3,4%). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в декабре 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в декабре 2009 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель дек. 2009 ноя. 2009 дек. 2008 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем торгов, тыс. USD 199 971,3 0,1 раза -58,5% Объем торгов, млн. KZT 29 664,6 0,1 раза -48,9% в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн. KZT - - - Количество сделок 1 322 -35,0% -11,7% Число инструментов, вовлеченных в сделки 36 +20,0% -33,3% Среднедневное количество сделок 63 -38,1% -17,4% Среднедневной объем сделок, тыс. USD 9 522,4 0,1 раза 0,4 раза Среднедневной объем сделок, млн. KZT 1 412,6 0,1 раза 0,4 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,1 -0,02 пп -2,3 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,0001 -0,01 пп -0,7 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 10,4 -9,5 пп -15,1 пп Участие физических лиц, % по брутто 37,8 +6,6 пп +25,9 пп Участие нерезидентов, % по брутто 12,8 -7,1 пп -3,7 пп Число членов биржи, заключивших сделки 44 +12,8% -10,2% Концентрация рынка, %* 90,2 -8,9 пп +20,9 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль дек. 2009 ноя. 2009 дек. 2008 ------------------------- ---------- ---------- ---------- финансы 57,4 0,8 55,2 услуги телекоммуникации 20,8 0,3 1,2 дискреционный потребительский сектор 9,2 0,03 0,2 основной потребительский сектор 5,2 0,0001 24,3 энергетика 3,4 98,8 17,8 сырьевой сектор 3,0 0,1 0,3 информационные технологии 0,7 0,0004 0,00 здравоохранение 0,3 0,004 0,01 коммунальный сектор 0,007 0,0001 0,9 промышленность 0,00 0,05 0,0 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 декабря 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней - 4,7 - 56,6 С начала 2009 года + 95,7 + 95,7 За последние 365 дней (год) + 95,7 + 95,7 За 2008 год - 65,7 - 65,7 С начала 2008 года - 32,9 - 16,5 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в декабре 2009 года ------------------------------------------------------------ Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн. USD Индекс KASE тыс. USD млн. KZT сделок -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ 30.11.09 58 059,7 1 837,76 984,5 146,4 73 01.12.09 58 968,9 1 854,57 1 046,6 155,6 71 02.12.09 59 385,6 1 862,41 528,0 78,5 87 03.12.09 59 032,6 1 870,08 901,9 134,2 87 04.12.09 59 070,9 1 859,25 3 293,9 489,9 135 07.12.09 59 061,1 1 834,69 1 362,8 203,0 69 08.12.09 58 427,4 1 807,99 527,3 78,6 64 09.12.09 56 842,8 1 762,65 537,1 80,1 54 10.12.09 57 648,3 1 791,26 862,9 128,6 44 11.12.09 58 000,2 1 800,99 2 056,7 307,0 43 14.12.09 55 419,6 1 748,92 458,0 68,1 43 15.12.09 55 579,3 1 771,92 1 551,1 230,8 50 20.12.09 55 471,6 1 768,80 809,4 120,3 64 21.12.09 55 512,8 1 767,65 659,7 98,0 27 22.12.09 55 810,9 1 752,02 638,9 94,9 62 23.12.09 55 893,4 1 753,46 1 772,6 263,1 56 24.12.09 56 805,8 1 735,16 421,8 62,6 59 25.12.09 57 060,6 1 782,06 180 749,0 26 805,1 71 28.12.09 56 880,5 1 775,40 247,2 36,7 46 29.12.09 57 806,8 1 764,07 307,9 45,7 61 30.12.09 57 006,7 1 744,15 948,1 140,7 75 31.12.09 57 296,5 1 768,26 290,4 43,1 54 -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ Тренд -763,2 -69,5 % -1,3 -3,8 ------------------------------------------------------------ Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в декабре 2009 года ---------------------------------------------------- Акций: Эмитентов: Категория ----------- ----------- допуска число тренд число тренд ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Первая 22 0 15 0 Вторая 37 -1 26 -1 Третья 39 -2 36 -1 Ценные бумаги инвест. фондов 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 6 0 5 0 ---------------------------- ----- ----- ----- ----- Всего 106 -3 80 -2 ---------------------------------------------------- Пояснения к таблице: решением Листинговой комиссии KASE от 30 октября 2009 года утвержден официальный список ценных бумаг объединенной торговой площадки KASE и СТП РФЦА. Официальный список был одобрен решением Биржевого совета от 29 октября 2009 года и вступил в силу с 09 декабря 2009 года. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в декабре 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ CCBN 690,00 930,00 756,00 -16,1 200,00 955,00 6 689,5 318 CHFM 1100,00 1464,10 1464,10 +40,1 880,00 1464,10 61,0 4 CSBN 4069,57 4283,76 4069,57 3866,09 4300,00 62,0 3 CSBNp 1513,00 1676,02 1513,00 1513,00 1676,02 104,4 4 EXBN 730,00 800,00 800,00 +33,3 499,00 2270,58 999,4 2 GB_ENRC 2070,00 2260,00 2100,00 -2,1 470,00 2385,00 188,9 67 GB_KZMS 2930,00 3280,00 3090,00 -3,4 370,00 3299,00 406,2 84 HSBK 303,02 341,00 328,00 +2,8 61,51 341,00 1 141,3 188 HSBKp 170,00 176,00 170,00 88,75 180,00 0,0 2 KATR 3599,00 3599,00 3599,00 3300,00 3600,00 0,1 1 KIBN 187,00 187,00 187,00 +6,3 152,00 250,00 52,2 2 KKGB 630,00 710,00 665,00 -4,9 250,00 740,00 272,2 81 KKGBp 241,00 310,00 263,00 -12,3 94,00 341,00 1 791,1 41 KZIS 41030,00 41030,00 41030,00 +9,7 28640,00 41420,00 26,2 1 KZPC 1200,00 1250,00 1240,00 +3,3 1200,00 1250,00 128,6 4 KZTC 3025,00 6600,00 3025,00 -40,7 3025,00 12000,00 264,6 13 KZTCp 880,00 880,00 880,00 800,00 1700,00 5,9 1 KZTK 17000,00 19450,00 17300,00 -7,7 5000,00 23000,00 3 441,1 222 KZTKp 8000,00 8888,00 8000,00 -5,9 1880,50 9900,00 374,5 34 MMGZp 5000,00 5000,00 5000,00 +0,02 2000,00 6000,00 67,1 1 MREK 1760,00 1760,00 1760,00 -7,4 1760,00 2400,00 1,2 1 PDES 880,00 880,00 880,00 0 880,00 880,00 0,1 1 RDGZ 21183,00 22400,00 22400,00 +3,9 8300,01 24000,00 609,2 32 REAMfv 250479,00 250479,00 250479,00 250479,00 250479,00 3,4 1 SATC 74,19 74,19 74,19 70,00 860326,70 0,1 1 TEBNp 300,00 300,00 300,00 275,00 910,00 0,7 1 TSBN 940,00 940,00 940,00 -9,1 600,00 1155,55 1,8 3 UTMKp 4500,00 5500,00 5500,00 4500,00 5500,00 2,8 25 ZERD 1,10 7,01 4,90 +345,5 1,10 7,20 1 097,6 82 ZERDp 5,50 5,55 5,55 +0,7 3,95 5,55 711,6 4 ZNGRp 1000000,0 1250000,0 1250000,0 1000000,0 1250000,0 1 015,2 4 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 31 19 677,9 1 320 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 ноября 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в декабре 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число дек. ноя. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн. KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 2 CCBN 3,00 995,6 318 29 21 2 3 KZTK 2,39 511,5 222 27 21 3 1 HSBK 2,11 169,8 188 27 21 4 5 GB_KZMS 1,43 60,4 84 22 16 5 9 BTAS 1,40 20,5 90 21 16 6 4 KKGB 1,38 40,5 81 21 16 7 6 GB_ENRC 1,34 28,1 67 20 18 8 12 ZERD 1,33 163,2 82 15 20 9 7 RDGZ 1,05 90,6 32 16 15 10 11 KKGBp 0,99 265,9 41 12 13 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.12.09: На 30.11.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 18 215,5 31,79 1 18 570,9 31,97 -355,4 -0,17 KAZAKHMYS 2 11 140,3 19,44 2 11 401,9 19,63 -261,6 -0,18 РД КазМунайГаз 3 10 319,9 18,01 3 10 291,4 17,71 +28,5 +0,30 Казкоммерцбанк 4 3 709,1 6,47 4 3 748,7 6,45 -39,7 +0,02 Халык банк 5 3 187,8 5,56 5 3 107,7 5,35 +80,1 +0,21 Мангистаумунайгаз 6 2 647,3 4,62 6 2 643,5 4,55 +3,7 +0,07 АТФБанк 7 1 343,8 2,35 8 1 341,9 2,31 +1,9 +0,04 Казахтелеком 8 1 291,6 2,25 7 1 405,3 2,42 -113,7 -0,16 Банк ЦентрКредит 9 735,7 1,28 9 876,0 1,51 -140,3 -0,22 SAT & Company 10 549,4 0,96 11 477,6 0,82 +71,8 +0,14 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 декабря 2009 года этот показатель составлял $57 296,5 млн. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 72 эмитентов. [2010-01-10]