ОБЗОР: Рынок акций KASE в ноябре 2009 года

/ИРБИС, 11.12.09/ - В ноябре 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 2 033 сделки на общую сумму 392,5 млрд. тенге или 2 635,2 млн. долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 93,9 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в октябре 2009 года - 44,7 %) и 14,8 % от всего биржевого месячного оборота (1,0 %). Столь значительные рост объемов сделок в рассматриваемом месяце на рынке акций KASE был обусловлен заключением 25 ноября 2009 года входе в торговой системе KASE одной сделки по продаже 100,0% от общего числа размещенных простых акций АО "Мангистаумунайгаз" на сумму 387 566 298 009,00 тенге (эквивалент 2 602 163 945,27 доллара США). Как сообщило АО "Национальная компания "КазМунайГаз", приобретение 100 % простых акций АО "Мангистаумунайгаз" у компании Central Asia Petroleum Ltd. осуществила компания Mangistau Investments B.V. - совместное предприятие, в равных долях принадлежащее АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и CNPC Exploration and Development Company Ltd CNPC E&D. По итогам ноября 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 50 % наименований акций (в октябре 2009 года - 67 %), снизились - 39 % наименований (20 %), цены 11 % акций не изменились (13 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ORDB выросли на 166,7 %, ZERD упали на 84,3 %. В октябре 2009 года KZTK выросли на 38,9 %, KASE упали на 32,4 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 28,6 % (в октябре выросли на 7,0 %), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 1,9 % (+5,7 %), KAZAKHMYS PLC - на 13,2 % (+1,4 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 22,1 % (-3,1 %), ENRC - на 3,4 % (-4,9 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в ноябре 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в ноябре 2009 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к ------------------- Показатель ноя. 2009 окт. 2009 ноя. 2008 ---------------------------------------- ----------- --------- --------- Объем торгов, тыс. USD 2 635 246,1 15,3 раза 11,6 раза Объем торгов, млн KZT 392 525,8 15,1 раза 14,4 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD - -* -** в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT - -* -** Количество сделок 2 033 +25,0 % +2,3 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 29 -3,3 % -44,2 % Среднедневное количество сделок 102 +37,5 % +2,3 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 131 762,3 16,8 раза 11,6 раза Среднедневной объем сделок, млн KZT 19 626,3 16,6 раза 14,4 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,1 -0,2 пп -1,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,01 -0,3 пп -1,7 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 19,9 -7,5 пп +15,8 пп Участие физических лиц, % по брутто 31,2 +18,0 пп +22,2 пп Участие нерезидентов, % по брутто 19,9 +4,8 пп +14,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 39 -4,9 % -18,8 % Концентрация рынка, %*** 98,7 +35,6 пп +39,1 пп ------------------------------------------------------------------------ * объем сделок на СТП РФЦА в октябре 2009 года составлял 7,8 млн. тенге ($51,6 тыс.). ** объем сделок на СТП РФЦА в ноябре 2009 года составлял 33,5 млн. тенге ($2 788,1 тыс.). ***указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль ноя. 2009 окт. 2009 ноя. 2008 ------------------------- ---------- ---------- ---------- энергетика 98,8 43,3 15,3 финансы 0,8 51,8 52,2 услуги телекоммуникации 0,3 1,3 2,5 сырьевой сектор 0,1 1,6 21,2 промышленность 0,05 - 8,5 дискреционный потребительский сектор 0,03 1,9 0,01 здравоохранение 0,004 - 0,04 информационные технологии 0,0004 0,01 0,00002 основной потребительский сектор 0,0001 0,01 0,3 коммунальный сектор 0,0001 0,00002 0,02 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 ноября 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней +9,3 +113,3 С начала 2009 года +103,4 +113,0 За последние 365 дней (год) +91,4 +91,4 За 2008 год -65,7 -65,7 С начала 2008 года -30,3 -15,8 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в ноябре 2009 года --------------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- ----------- --------- ------ 30.10.09 56 096,3 1 681,20 54 113,2 8 157,0 81 02.11.09 53 134,8 1 628,83 949,7 143,2 40 03.11.09 52 821,0 1 599,34 495,1 74,7 91 04.11.09 53 455,6 1 637,43 672,0 101,3 44 05.11.09 53 846,4 1 623,91 676,2 102,0 71 06.11.09 53 576,1 1 633,52 1 762,2 265,8 86 09.11.09 53 911,1 1 665,13 839,2 126,6 107 10.11.09 54 958,8 1 683,65 8 941,5 1 348,2 93 11.11.09 55 293,4 1 715,78 1 484,4 223,7 175 12.11.09 54 907,1 1 719,51 1 104,3 166,1 119 13.11.09 54 316,1 1 698,47 1 409,9 211,4 119 16.11.09 55 530,9 1 742,73 1 854,4 277,2 107 17.11.09 56 172,2 1 765,43 1 059,7 158,1 77 18.11.09 56 308,5 1 806,54 969,4 144,6 119 19.11.09 57 051,4 1 807,69 1 131,2 168,4 130 20.11.09 55 223,5 1 771,71 1 632,5 243,1 128 23.11.09 55 540,9 1 812,71 2 523,5 375,5 89 24.11.09 55 544,8 1 804,92 1 859,6 276,6 91 25.11.09 58 198,3 1 821,80 2 603 147,8 387 712,8 133 26.11.09 57 862,9 1 804,32 1 748,8 260,1 141 30.11.09 58 059,7 1 837,76 984,5 146,4 73 -------- ------------- ----------- ----------- --------- ------ Тренд 1 963,4 156,6 % +3,5 +9,3 --------------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в ноябре 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 22 -1 22 -8 15 -1 Вторая 38 0 38 -6 27 0 Третья 41 -10 41 -16 37 -7 Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 Нелистинговые ценные бумаги 6 +1 6 +1 5 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 109 -7 109 -29 82 -5 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: решением Листинговой комиссии KASE от 30 октября 2009 года утвержден официальный список ценных бумаг объединенной торговой площадки KASE и СТП РФЦА. Официальный список был одобрен решением Биржевого совета от 29 октября 2009 года и вступил в силу с 09 ноября 2009 года. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в ноябре 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) --------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ------------------------------------------------ за по посл. сделке: посл. 365 дней: Объем Код ---------------- --------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ----------- ------ BTAS 1300,0 1900,0 1300,0 -41,4 1090,0 48400,0 64,8 60 CCBN 563,0 955,0 901,0 +51,9 200,0 955,0 5 889,4 404 CHFM 880,0 1045,0 1045,0 810,0 1210,0 104,4 4 EXBN 550,0 721,5 600,0 499,0 2270,6 790,7 8 GB_ENRC 2100,0 2353,0 2144,0 -3,9 415,0 2385,0 313,2 108 GB_KZMS 2790,0 3299,0 3199,0 +4,2 370,0 3299,0 2 212,2 221 HSBK 247,0 324,0 319,0 +16,0 61,5 341,0 2 844,5 500 HSBKp1 176,3 188,1 176,3 +23,3 109,10 188,10 1 084,1 6 KAZI 200,0 200,0 200,0 150,0 350,01 1 193,5 4 KIBN 167,0 176,0 176,0 +15,8 152,0 250,0 155,3 6 KKGB 530,0 740,0 699,0 +25,9 250,0 740,0 8 999,2 154 KKGBp 231,0 341,0 300,0 +39,9 86,4 341,0 135,6 19 KMSO 5100,0 5100,0 5100,0 +15,9 3050,0 12800,0 27,3 2 KZIS 29700,0 37400,0 37400,0 28640,0 41420,0 129,8 5 KZPC 1200,0 1200,0 1200,0 0 1200,0 1200,0 11,1 3 KZTC 5100,0 6600,0 5100,0 1417,2 12000,0 365,9 16 KZTK 18000,0 22500,0 18750,0 -12,8 5000,0 23000,0 6 405,9 373 KZTKp 8000,0 9000,0 8500,0 -6,1 1880,5 9900,0 289,1 45 MMGZ 3593,3 3593,3 3593,3 3593,3 3593,3 2 602 163,9 1 MMGZp 4999,0 4999,0 4999,0 -0,8 2000,0 8000,0 0,9 1 MREK 1900,0 1900,0 1900,0 -9,1 1760,0 2700,0 1,8 1 NFBN 2000,0 2000,0 2000,0 0 2000,0 4900,0 3,4 1 ORDB 1480,0 1480,0 1480,0 250,0 2700,0 0,3 1 PDES 880,0 880,0 880,0 880,0 994,0 0,0 1 RAHT 1250,0 1250,0 1250,0 0 1000,0 2300,0 2,3 2 RDGZ 21000,0 22780,0 21550,0 -2,0 8100,0 23500,0 894,6 65 TSBN 940,0 1034,0 1034,0 +10,0 600,0 1155,6 31,2 7 ZERD 1,10 7,20 1,10 -84,3 1,10 7,2 147,7 11 ZERDp 5,0 5,51 5,51 +10,2 3,9 5,6 717,1 2 ------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ----------- ------ 29 2 634 978,8 2 031 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 октября 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в ноябре 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число ноя. окт. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ------------ -------- -------- ---------- 1 1 HSBK 2,50 426,1 500 30 20 2 2 CCBN 2,28 880,1 404 29 20 3 6 KZTK 2,21 956,4 373 29 20 4 7 KKGB 1,78 1 355,8 154 29 20 5 5 GB_KZMS 1,68 331,1 221 22 20 6 4 GB_ENRC 1,52 47,0 108 24 20 7 3 RDGZ 1,31 134,2 65 22 18 8 9 KZTKp 1,09 43,4 45 18 16 9 8 BTAS 1,02 9,7 60 18 12 10 - MMGZ 0,59 387 566,3 1 2 1 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.11.09: На 30.10.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 18 570,9 31,97 1 19 431,6 34,64 -860,7 -2,67 KAZAKHMYS 2 11 401,9 19,63 2 10 844,0 19,33 +557,9 +0,30 РД КазМунайГаз 3 10 291,4 17,72 3 10 456,4 18,64 -165,0 -0,92 Казкоммерцбанк 4 3 748,7 6,45 4 3 053,4 5,44 +695,3 +1,01 Халык банк 5 3 107,7 5,35 5 2 696,0 4,81 +411,7 +0,54 Мангистаумунайгаз 6 2 606,9 4,49 - - - - - Казахтелеком 7 1 405,3 2,42 6 1 587,1 2,83 -181,8 -0,41 АТФБанк 8 1 341,9 2,31 7 1 323,4 2,36 +18,4 -0,05 Банк ЦентрКредит 9 876,0 1,51 9 560,8 1,00 +315,2 +0,51 Kaspi Bank 10 561,8 0,97 10 554,1 0,99 +7,7 -0,02 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 ноября 2009 года этот показатель составлял 58 059,7 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 101 акция 75 эмитентов. [2009-12-11]