ОБЗОР: Рынок акций KASE в октябре 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 17.11.09/ - В октябре 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 626 сделок на общую сумму 26,0 млрд тенге или 172,1 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 44,7 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в сентябре 2009 года - 49,8 %) и 1,0 % от всего биржевого месячного оборота (1,0 %). По итогам октября 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 67 % наименований акций (в сентябре 2009 года - 41 %), снизились - 20 % наименований (47 %), цены 13 % акций не изменились (6 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KZTK выросли на 38,9 %, KASE упали на 32,4 %. В сентябре 2009 года aREALp выросли на 60,0 %, AMGZp упали на 37,9 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 7,7 % (в сентябре выросли на 30,0 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 5,7 % (+1,7 %), KAZAKHMYS PLC - на 1,4 % (+8,6 %). Долевые бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана" упали на 3,1 % (+17,0 %), ENRC - на 4,9 % (+1,3 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в октябре 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в октябре 2009 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к --------------------- Показатель окт. 2009 сент. 2009 окт. 2008 ---------------------------------------- --------- ---------- ---------- Объем торгов, тыс. USD 172 115,0 +89,4 % +14,2 % Объем торгов, млн KZT 25 955,3 +89,3 % +43,7 % в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 51,6 0,01 раза 0,001 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 7,8 0,01 раза 0,01 раза Количество сделок 1 626 +9,6 % -18,0 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 30 -6,3 % -38,8 % Среднедневное количество сделок 74 +9,6 % -18,0 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 7 823,4 +89,4 % +14,2 % Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 179,8 +89,3 % +43,7 % Доля прямых сделок (количество), % 0,3 +0,04 пп -1,4 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,28 -2,0 пп -8,3 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 27,4 +2,5 пп +13,1 пп Участие физических лиц, % по брутто 13,2 -21,7 пп -17,9 пп Участие нерезидентов, % по брутто 15,2 +12,8 пп +1,0 пп Число членов биржи, заключивших сделки 41 +2,5 % -22,6 % Концентрация рынка, %* 63,1 -5,7 пп +18,1 пп ------------------------------------------------------------------------ * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль окт. 2009 сент. 2009 окт. 2008 ------------------------- ---------- ----------- --------- финансы 51,8 21,3 50,5 энергетика 43,3 49,5 19,2 дискреционный потребительский сектор 1,9 0,5 6,1 сырьевой сектор 1,6 2,2 12,5 услуги телекоммуникации 1,3 0,6 6,9 основной потребительский сектор 0,01 26,02 0,02 информационные технологии 0,006 0,0002 5 коммунальный сектор 0,00002 - 0,01 промышленность - - - здравоохранение - - 0,01 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 октября 2009 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +11,1 +135,4 С начала 2009 года +86,1 +103,7 За последние 365 дней (год) +76,7 +76,7 За 2008 год -65,7 -65,7 С начала 2008 года -36,2 -12,8 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в октябре 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 30.09.09 51 160,2 1 512,84 1 608,9 242,9 75 01.10.09 51 574,4 1 539,05 1 722,7 260,0 95 02.10.09 49 457,9 1 481,48 1 341,4 202,5 80 05.10.09 49 332,3 1 471,00 121,6 18,4 37 06.10.09 50 788,1 1 505,43 13 181,7 1 990,0 53 07.10.09 51 530,8 1 546,56 35 236,3 5 318,6 84 08.10.09 52 926,9 1 552,19 959,1 144,7 53 09.10.09 52 506,8 1 527,99 1 009,6 152,2 61 12.10.09 53 393,7 1 583,02 793,3 119,5 65 13.10.09 53 889,4 1 595,43 676,9 102,0 59 14.10.09 55 060,9 1 620,23 566,4 85,4 70 15.10.09 56 218,2 1 647,75 872,4 131,5 98 16.10.09 56 067,5 1 663,36 841,2 126,8 53 19.10.09 54 949,9 1 658,85 4 284,4 645,8 53 20.10.09 56 918,8 1 693,19 539,8 81,4 41 21.10.09 55 835,5 1 678,54 21 029,5 3 170,4 120 22.10.09 55 880,0 1 673,75 680,4 102,5 77 23.10.09 57 147,4 1 738,69 3 422,5 515,6 140 26.10.09 56 372,4 1 722,73 677,2 102,0 66 27.10.09 55 470,8 1 700,05 2 445,8 368,6 86 28.10.09 54 421,7 1 622,63 646,8 97,5 85 29.10.09 53 309,7 1 599,40 26 952,8 4 062,9 69 30.10.09 56 096,3 1 681,20 54 113,2 8 157,0 81 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 4 936,1 168,4 % +9,6 +11,1 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в октябре 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 23 +1 30 +1 16 0 в т.ч. на ОТП KASE 23 +1 23 +1 16 0 в т.ч. на СТП РФЦА 7 0 7 0 3 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 38 0 44 0 27 0 в т.ч. на ОТП KASE 31 0 31 0 23 0 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 51 +1 57 +1 44 +1 в т.ч. на ОТП KASE 43 +1 43 +1 37 +1 в т.ч. на СТП РФЦА 14 0 14 0 12 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 5 0 5 0 4 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 116 +2 138 +2 87 +1 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в октябре 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) ---------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: --------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- ------- ------- -------- ------- -------- --------- --------- ------ aHSBK 265,0 270,0 270,0 83,0 270,0 51,6 2 ASBN 800,0 800,0 800,0 550,0 13500,0 6,6 1 ASFI 17500,0 17500,0 17500,0 +9,4 16000,0 29500,0 8,9 2 BTAS 2200,0 2838,0 2220,0 +1,8 1202,0 55000,0 611,6 123 CCBN 520,0 627,0 593,0 +6,8 200,0 1050,0 6 002,6 306 GB_ENRC 2000,0 2350,0 2230,0 +1,0 395,0 2385,0 1 029,0 183 GB_KZMS 2400,0 3280,0 3070,0 +15,8 370,0 3290,0 1 614,2 201 HSBK 250,0 290,0 275,0 0 61,5 290,0 53 894,3 170 HSBKp 148,5 179,7 168,4 88,8 180,0 26 321,2 7 HSBKp1 143,0 150,0 143,0 109,1 167,0 84,5 5 KASE 4681,4 4681,4 4681,4 -32,4 4200,0 7457,0 165,7 1 KATR 3300,0 3300,0 3300,0 -8,3 3300,0 3600,0 7,7 1 KIBN 152,0 152,0 152,0 152,0 260,0 0,2 1 KKGB 459,0 570,0 555,0 +14,4 250,0 1100,0 1 217,9 143 KKGBp 169,5 231,0 214,5 +38,4 86,4 270,6 438,2 35 KMSO 4000,0 4400,0 4400,0 3070,0 12800,0 25,9 2 KZPC 1200,0 1200,0 1200,0 0 1200,0 1200,0 10,6 6 KZTK 15500,0 23000,0 21500,0 +38,7 5000,0 23000,0 1 249,8 128 KZTKp 6750,0 9900,0 9050,0 +28,4 1880,5 9900,0 755,5 122 MMGZp 5040,0 6000,0 5040,0 +0,8 2000,0 8000,0 1,7 3 MREK 2090,0 2090,0 2090,0 1900,0 2800,0 0,0 1 NFBN 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 5270,0 26,7 4 RAHT 1250,0 1250,0 1250,0 +4,2 1000,0 2300,0 7,2 2 RDGZ 19960,0 23500,0 22000,0 +10,2 6400,0 23500,0 54 706,5 128 SATC 71,0 71,0 71,0 0 70,0 1000000,0 19 833,6 5 TEBN 955,0 1000,0 955,0 0 955,0 5500,0 13,7 4 TEBNp 373,0 400,0 373,0 -6,8 275,0 2400,0 9,9 5 TSBN 850,0 1078,0 940,0 +17,5 600,0 1155,6 160,7 17 ZERD 7,0 7,0 7,0 +4,5 5,5 7,0 29,5 1 ZERDp 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3 312,6 1 ------- ------- ------- -------- ------- -------- --------- --------- ------ 30 171 598,1 1 610 ---------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 сентября 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в октябре 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число окт. сент. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 5 HSBK 2,525 8 124,1 170 28 21 2 1 CCBN 2,519 904,6 306 27 22 3 8 RDGZ 2,25 8 256,1 128 24 21 4 4 GB_ENRC 2,07 155,1 183 27 22 5 6 GB_KZMS 2,06 243,4 201 25 22 6 7 KZTK 1,93 188,3 128 28 22 7 2 KKGB 1,86 183,6 143 26 20 8 3 BTAS 1,78 98,8 134 24 21 9 11 KZTKp 1,46 113,9 122 18 18 10 9 KKGBp 0,91 66,1 35 14 13 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.10.09: На 30.09.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 18 841,5 36,59 1 18 786,8 37,93 +54,7 -1,34 KAZAKHMYS 2 9 326,3 18,11 3 8 518,4 17,20 +807,8 +0,91 РД КазМунайГаз 3 9 175,2 17,82 2 9 159,2 18,49 +16,0 -0,67 Казкоммерцбанк 4 2 646,2 5,14 4 2 024,7 4,09 +621,4 +1,05 Халык банк 5 2 343,3 4,55 5 2 002,3 4,04 +341,0 +0,51 АТФБанк 6 1 321,6 2,57 6 1 322,9 2,67 -1,3 -0,10 Казахтелеком 7 1 180,1 2,29 7 1 195,8 2,41 -15,7 -0,12 Астана-финанс 8 764,5 1,48 8 780,2 1,58 -15,7 -0,09 Kaspi Bank 9 558,3 1,08 10 558,8 1,13 -0,6 -0,04 Банк ЦентрКредит 10 531,2 1,03 12 465,1 0,94 +66,1 +0,09 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 октября 2009 года этот показатель составлял 51 470,3 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 95 акций 72 эмитентов. [2009-11-17]