Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 октября 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 20.09.09/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 октября 2009 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 сентября 2009 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. --------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых ------------------------------------------- Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ------------------------ ------------------ деятель- УПЕ на дея- 2007 2008 2009 шесть три один Фонд ности 01.10.09 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ ГНПФ 15.01.98 393,568 25,05 6,39 6,02 9,23 7,03 4,79 7,95 +0,7 +0,04 +0,1 +0,1 -0,1 +1,0 +0,4 +9,1 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ НБК 24.02.98 483,876 33,07 5,95 3,79 19,35 13,80 12,88 9,72 +0,8 +0,1 +0,2 +0,3 -1,0 -3,2 +1,7 -11,7 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Атам 22.03.98 514,734 35,95 7,60 6,95 8,11 7,91 3,18 -4,30 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -1,6 -1,5 -1,8 -17,4 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Аманат 24.03.98 408,866 26,78 6,16 4,56 -0,92 -3,33 -3,80 -33,05 -2,7 -1,2 -1,4 -2,0 -4,1 -1,1 -10,6 -44,3 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Казмыс 19.04.98 462,864 31,66 5,71 2,93 3,52 4,00 1,72 7,81 +0,6 +0,03 +0,1 +0,3 +0,5 +3,3 +2,2 -1,6 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ УлУм 20.04.98 434,918 29,23 3,77 -0,79 24,56 20,17 20,43 17,40 +1,4 +0,3 +0,5 +0,9 -0,5 -1,6 +12,0 -8,5 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ БТА 28.04.98 608,859 44,50 8,80 7,77 5,91 4,79 2,12 5,88 +0,5 -0,1 -0,05 -0,1 +0,03 +1,0 -1,1 +1,2 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ НГД 07.06.98 460,029 31,79 9,18 7,95 7,41 9,22 8,41 1,71 +0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,7 -0,6 -0,2 -11,2 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Грантум 03.03.99 315,828 20,38 6,80 8,24 15,98 14,62 19,76 16,83 +1,4 +0,3 +0,4 +0,5 +0,3 +0,7 +6,4 -6,7 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Евраз 20.07.99 239,266 13,64 4,07 4,77 4,86 7,36 10,16 4,038 +0,3 -0,03 +0,01 -0,02 -0,1 +1,1 +1,3 -8,4 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Коргау 01.12.99 201,416 10,31 2,89 0,51 -7,11 6,08 5,27 -4,92 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 +0,3 +0,3 -9,1 -15,2 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Отан 26.11.01 180,979 10,31 6,43 3,36 2,90 3,90 1,68 -10,19 -0,8 -0,3 -0,6 -0,7 -1,7 +0,1 +0,6 -19,9 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ Капитал 06.03.02 180,781 10,66 9,21 7,62 8,31 9,66 12,22 3,30 +0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,6 -0,7 -0,4 -16,2 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ РЕС 18.05.07 125,011 10,53 - 11,10 9,52 8,17 3,90 -11,37 -0,9 -0,9 - -1,2 -2,7 -4,6 -6,19 -24,9 --------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. -------------------------------------------------------------------------------- 2008 2009 --------------- ---------------------------------------------------- Сред- Фонд X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX нее ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- Ама- -1,7 +24 +8,9 -12 +56 -25,8 -16,9 +9,0 -1,0 +9,9 +11,3 -33,0 +2,4 нат Атам -4,1 -0,2 +6,7 +2,4 +18 +4,9 +17,6 +18,7 +1,1 +0,6 +13,1 -4,3 +6,2 БТА -26,1 +18 +5,4 -0,8 +26 +0,1 +6,6 +6,4 +9,2 -4,1 +4,7 +5,9 +4,3 ГНПФ -20,0 +17 +6,4 -19 +62 +1,9 +4,9 +15,7 +6,6 +7,6 -1,2 +8,0 +7,5 Гран- -56,2 +14 +63 -5,5 +48 +12,8 +1,6 +26,9 -2,2 +17,9 +23,5 +16,8 +13,4 тум Евраз -3,0 -4,2 +4,9 -11 +14 -2,0 -0,6 +13,6 +0,003 +13,5 +12,5 +4,0 +3,5 Каз- -30,9 +3,2 +11 +11 +9,1 -11,6 +11,3 +6,4 +1,0 -11,7 +9,4 +7,8 +1,3 мыс Капи- -9,8 -0,4 +8,9 +8,6 -0,8 +7,5 +7,6 +8,5 +4,4 +13,3 +19,5 +3,3 +5,9 тал Кор- -9,4 +2,2 -3,3 -64 -31 -6,2 -23,2 +21,1 +22,5 +10,1 +10,3 -4,9 -6,3 гау НБК -51,2 +3,4 +5,4 -5,7 +67 +27,6 +12,9 +24,4 +4,8 +7,1 +21,4 +9,7 +10,5 НГД -0,3 +7,6 +14 -24 +33 +5,3 +12,8 +14,0 +2,4 +10,2 +12,9 +1,7 +7,5 Отан -20,4 +2,9 +4,3 -0,3 +15 -10,2 +12,2 +18,1 -12,1 +5,2 +9,7 -10,2 +1,1 РЕС +1,7 +15 +5,7 +3,0 +17 +15,4 +15,9 +13,5 +7,3 +9,1 +13,5 -11,4 +8,8 УлУм -162 +31 +40 +60 +0,8 +25,9 +30,6 +43,4 -18,0 +16,9 +25,9 +17,4 +9,3 ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- Сред- -28,1 +9,6 +13 -4,0 +24 +3,3 +6,7 +17,1 +1,8 +7,5 +13,3 +0,8 +5,4 нее -------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Аманат - АО "ОНПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (прежнее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"; Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; БТА - АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмит"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Коргау - АО "НПФ "Коргау"; Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2009-10-20]