ОБЗОР: Рынок акций KASE в сентябре 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 09.10.09/ - В сентябре 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 483 сделки на общую сумму 13,7 млрд тенге или 90,9 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 44,2 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в августе 2009 года - 66,0 %) и 1,0 % от всего биржевого месячного оборота (1,2 %). По итогам сентября 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 41 % наименований акций (в августе 2009 года - 41 %), снизились - 47 % наименований (28 %), цены 6 % акций не изменились (28 %), торговались впервые 6 % (3 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: aREALp выросли на 60,0 %, AMGZp упали на 37,9 %. В августе 2009 года aHSBK выросли на 56,3 %, ASBN упали на 33,3 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов выросли на фоне общего роста инвестиционного оптимизма по поводу скорого восстановления мировой экономики. Глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 30,0 % (в августе выросли на 22,0 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 17,0 % (+15,4 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 1,7 % (+2,1 %), KAZAKHMYS PLC - на 8,6 % (+15,4 %), ENRC - на 1,3 % (+0,2 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в сентябре 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в сентябре 2009 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к -------------------- Показатель сент. 2009 авг. 2009 сент. 2008 ---------------------------------------- ---------- --------- ---------- Объем торгов, тыс. USD 90 874,2 -48,8 -71,3 Объем торгов, млн KZT 13 712,5 -48,8 -63,8 в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 3 975,9 51,4 раза 2,1 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 600,0 51,4 раза 25,9 раза Количество сделок 1 483 +31,6 +12,7 Число инструментов, вовлеченных в сделки 32 0 -38,5 Среднедневное количество сделок 67 +19,6 +7,6 Среднедневной объем сделок, тыс. USD 4 130,6 -53,5 -72,6 Среднедневной объем сделок, млн KZT 623,3 -53,4 -65,4 Доля прямых сделок (количество), % 0,3 +0,1 -2,2 Доля прямых сделок (объем), % 2,32 +2,3 -2,8 Участие пенсионных активов, % по брутто 24,9 +24,9 +6,2 Участие физических лиц, % по брутто 34,9 +31,1 +21,9 Участие нерезидентов, % по брутто 2,4 -91,5 -6,1 Число членов биржи, заключивших сделки 40 +5,3 -18,4 Концентрация рынка, %* 68,8 -25,3 +14,2 ------------------------------------------------------------------------ * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль сент. 2009 авг. 2009 сент. 2008 ------------------------- ----------- --------- ---------- энергетика 49,5 94,5 3,0 основной потребительский сектор 26,0 0,01 0,01 финансы 21,3 3,9 74,0 сырьевой сектор 2,2 0,8 14,8 услуги телекоммуникации 0,6 0,5 5,1 дискреционный потребительский сектор 0,5 0,3 2,9 информационные технологии 0,0002 - - промышленность - - - здравоохранение - - 0,002 коммунальный сектор - 0,004 0,2 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 сентября 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 8,5 + 103,3 С начала 2008 года - 42,6 - 24,3 За последние 365 дней (год) + 6,1 + 6,1 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 35,6 - 13,0 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в сентябре 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 28.08.09 49 510,6 1 394,47 484,9 73,1 50 01.09.09 48 899,8 1 372,38 511,3 77,1 32 02.09.09 46 744,3 1 308,52 954,5 143,8 49 03.09.09 48 106,1 1 330,88 550,6 83,0 17 04.09.09 48 484,7 1 366,11 847,9 127,9 49 07.09.09 49 042,1 1 363,30 180,0 27,1 26 08.09.09 50 222,9 1 396,37 938,5 141,6 57 09.09.09 50 507,5 1 429,61 22 069,1 3 328,5 61 10.09.09 51 364,6 1 455,17 2 951,6 445,3 83 11.09.09 51 682,1 1 471,52 3 758,4 567,1 103 14.09.09 49 867,7 1 421,36 507,0 76,5 49 15.09.09 50 649,7 1 452,40 827,9 125,0 69 16.09.09 51 517,2 1 499,56 1 101,3 166,2 85 17.09.09 52 405,9 1 514,46 4 854,3 732,6 109 18.09.09 51 777,5 1 546,45 380,5 57,4 59 21.09.09 51 987,0 1 552,85 1 445,2 218,1 74 22.09.09 51 936,3 1 567,84 3 568,9 538,6 101 23.09.09 53 010,1 1 578,59 994,8 150,1 84 24.09.09 52 233,5 1 573,47 20 862,6 3 148,8 63 25.09.09 51 191,6 1 507,39 13 352,8 2 015,6 96 28.09.09 49 359,3 1 489,50 7 182,6 1 084,2 43 29.09.09 50 440,6 1 509,91 1 425,3 215,1 99 30.09.09 51 160,2 1 512,84 1 608,9 242,9 75 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 1 649,6 118,4 % +3,3 +8,5 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в сентябре 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 22 0 29 -1 16 0 в т.ч. на ОТП KASE 22 0 22 0 16 0 в т.ч. на СТП РФЦА 7 -1 7 -1 3 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 38 -3 44 -3 27 -1 в т.ч. на ОТП KASE 31 -3 31 -3 23 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 50 0 56 0 43 0 в т.ч. на ОТП KASE 42 -1 42 -1 36 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 14 +1 14 +1 12 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 5 0 5 0 5 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 114 -3 136 -4 86 -2 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в сентябре 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) --------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: --------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- ------- ------- -------- ------- -------- --------- -------- ------ AMGZp 18000,0 20400,0 18000,0 13918,0 44999,0 46,7 2 aREALp 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 3 975,9 1 ASFI 16000,0 16001,0 16001,0 16000,0 29500,0 13,3 2 ASZS 21000,0 30000,0 30000,0 21000,0 30000,0 1 179,2 5 BTAS 2100,0 4250,0 2180,0 -22,3 1202,0 55000,0 1 350,5 232 CCBN 450,0 566,5 555,0 +12,1 200,0 1250,0 3 757,2 342 CSBNp 1676,0 1676,0 1676,0 0 1676,0 1954,8 0,4 1 EXBN 550,0 600,0 600,0 +8,9 499,0 2270,6 583,2 3 EXBNp 1045,5 1045,5 1045,5 -8,3 1045,5 1387,7 1,0 1 GB_ENRC 2000,0 2385,0 2208,6 +0,4 395,0 2385,0 862,0 149 GB_KZMS 2163,0 2850,0 2650,0 +10,4 370,0 2850,0 1 110,6 114 HSBK 210,0 285,0 275,0 +19,0 61,5 285,0 976,2 134 KASE 6925,0 6925,0 6925,0 4200,0 7457,0 63,9 1 KATR 3592,0 3600,0 3600,0 3592,0 3600,0 21 445,6 2 KKGB 340,0 497,0 485,0 +28,3 190,0 1100,0 1 349,3 238 KKGBp 95,0 159,5 155,0 86,4 210,0 466,4 56 KZIS 28640,0 28640,0 28640,0 28640,0 45000,0 2 921,3 3 KZPC 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 0,2 1 KZTK 15000,0 15999,0 15500,0 -1,3 5000,0 31890,0 534,1 67 KZTKp 6752,0 7425,0 7050,0 -3,6 1880,5 12000,0 30,0 23 MMGZp 5000,0 5000,0 5000,0 0 2000,0 8000,0 2,2 3 NRBN 18000,0 18000,0 18000,0 0 18000,0 21800,0 71,3 3 ORDB 450,0 555,0 555,0 +0,9 250,0 2700,0 660,0 5 RAHT 1200,0 1200,0 1200,0 0 1000,0 2300,0 6,4 1 RDGZ 18500,0 20000,0 19965,0 +1,3 6201,0 21800,0 1 551,1 43 ROSA 666,2 686,2 686,2 334,8 977,8 2 189,1 3 SATC 70,8 71,0 71,0 70,0 1000000,0 41 076,9 7 TEBN 955,0 1050,5 955,0 955,0 5800,0 1 408,5 8 ------- ------- ------- -------- ------- -------- --------- -------- ------ 32 88 282,3 1 476 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 августа 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в сентябре 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число сент. авг. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 2 CCBN 2,51 566,9 342 30 22 2 4 KKGB 2,19 203,6 238 31 21 3 8 BTAS 2,06 203,8 232 29 19 4 7 GB_ENRC 1,75 130,1 149 25 22 5 1 HSBK 1,62 147,3 134 23 21 6 5 GB_KZMS 1,46 167,6 114 21 19 7 6 KZTK 1,38 80,6 67 23 19 8 3 RDGZ 1,09 234,1 43 20 13 9 - KKGBp 0,98 70,4 56 16 13 10 - SATC 0,68 6 200,1 7 2 4 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.09.09: На 28.08.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 18 786,8 37,93 1 18 841,5 36,81 -54,7 +1,12 РД КазМунайГаз 2 9 159,2 18,49 3 9 175,2 17,93 -16,0 +0,56 KAZAKHMYS 3 8 518,4 17,20 2 9 326,3 18,22 -807,8 -1,02 Казкоммерцбанк 4 2 024,7 4,09 4 2 646,2 5,17 -621,4 -1,08 Халык банк 5 2 002,3 4,04 5 2 343,3 4,58 -341,0 -0,54 АТФБанк 6 1 322,9 2,67 6 1 321,6 2,58 +1,3 +0,09 Казахтелеком 7 1 195,8 2,41 7 1 180,1 2,31 +15,7 +0,11 Астана-финанс 8 780,2 1,58 8 764,5 1,49 +15,7 +0,08 БТА Банк 9 610,2 1,23 11 476,6 0,93 +133,6 +0,30 Kaspi Bank 10 558,8 1,13 9 558,3 1,09 +0,6 +0,04 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 сентября 2009 года этот показатель составлял 51 160,2 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 95 акций 72 эмитентов. [2009-10-09]