ОБЗОР: Рынок акций KASE в августе 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 18.09.09/ - В августе 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 127 сделок на общую сумму 26,8 млрд тенге или 177,5 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 66,0 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июле 2009 года - 12,0 %) и 1,2 % от всего биржевого месячного оборота (0,2 %). Резкий рост объемов торгов связан с заключением одной крупной "внутренней" сделки на вторичном рынке KASE с простыми акциями KZ1C51440010 (LNPT) АО "Lancaster Petroleum" (92,3 % от общего объема сделок, заключенных в данном секторе). По итогам августа 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 41 % наименований акций (в июле 2009 года - 41 %), снизились - 28 % наименований (36 %), цены 28 % акций не изменились (23 %), торговались впервые 3 %. Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: aHSBK выросли на 56,3 %, ASBN упали на 33,3 %. В июле 2009 года ASBN выросли на 112,8 %, KMSO упали на 50,0 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов выросли на фоне общего роста инвестиционного оптимизма по поводу скорого восстановления мировой экономики. Глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 22,0 % (в июле снизились на 2,5 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 15,4 % (+25,3 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 2,1 % (+13,4 %), KAZAKHMYS PLC - на 15,4 % (+36,0 %), ENRC - на 0,2 % (+27,6 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в августе 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в августе 2009 года ----------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель авг. 2009 июл. 2009 авг. 2008 ---------------------------------------- --------- --------- ---------- Объем торгов, тыс. USD 177 516,1 4,4 раза -71,9 % Объем торгов, млн KZT 26 764,3 4,4 раза -64,7 % в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 77,4 2,2 раза 0,001 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 11,7 2,2 раза 0,01 раза Количество сделок 1 127 +20,5 % +22,9 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 32 -17,9 % -20,0 % Среднедневное количество сделок 56 +32,6 % +29,0 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 8 875,8 4,8 раза -70,5 % Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 338,2 4,8 раза -62,9 % Доля прямых сделок (количество), % 0,2 -1,1 пп -1,8 пп Доля прямых сделок (объем), % 0,03 -4,0 пп -0,4 пп Участие пенсионных активов, % по брутто - - - Участие физических лиц, % по брутто 3,9 -24,0 пп -11,2 пп Участие нерезидентов, % по брутто 93,9 +85,5 пп +90,5 пп Число членов биржи, заключивших сделки 38 -5,0 % -20,8 % Концентрация рынка, %* 94,1 +34,3 пп +7,9 пп ----------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль авг. 2009 июл. 2009 авг. 2008 ------------------------- ---------- ---------- ---------- энергетика 94,5 18,7 1,2 финансы 3,9 55,6 96,4 сырьевой сектор 0,8 15,8 0,4 услуги телекоммуникации 0,5 1,2 1,1 дискреционный потребительский сектор 0,3 1,1 0,0003 основной потребительский сектор 0,01 7,5 0,01 коммунальный сектор 0,004 0,0 0,9 промышленность - 0,01 - здравоохранение - - - информационные технологии - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 28 августа 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 24,1 + 293,5 С начала 2008 года - 47,1 - 28,3 За последние 365 дней (год) - 29,5 - 29,5 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 40,7 - 15,3 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в августе 2009 года ------------------------------------------------------------ Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ 31.07.09 45 619,4 1 191,74 665,3 100,3 60 03.08.09 46 738,8 1 266,75 854,2 128,8 104 04.08.09 47 785,0 1 280,55 1 870,9 282,1 130 05.08.09 48 466,3 1 296,83 502,4 75,8 41 06.08.09 49 479,9 1 296,99 811,6 122,4 67 07.08.09 47 781,4 1 288,27 1 634,3 246,3 105 10.08.09 48 797,8 1 320,87 459,7 69,3 47 11.08.09 48 374,6 1 315,99 518,6 78,2 39 12.08.09 46 009,2 1 269,23 271,2 40,9 44 13.08.09 47 153,8 1 294,94 584,9 88,2 67 14.08.09 47 258,4 1 303,89 202,6 30,6 28 17.08.09 45 148,3 1 237,98 263,2 39,7 46 18.08.09 45 654,2 1 265,80 890,8 134,4 60 19.08.09 46 257,9 1 281,65 362,8 54,7 38 20.08.09 46 908,3 1 315,65 456,6 68,9 25 21.08.09 47 053,5 1 337,09 926,2 139,7 47 24.08.09 49 426,4 1 381,59 1 116,2 168,3 61 25.08.09 49 170,3 1 381,68 601,1 90,6 27 26.08.09 49 902,6 1 383,37 589,0 88,8 58 27.08.09 48 408,4 1 360,10 164 114,9 24 743,6 43 28.08.09 49 510,6 1 394,47 484,9 73,1 50 -------- ------------- ----------- --------- -------- ------ Тренд 5 732,7 122,0 % +14,4 +11,4 ------------------------------------------------------------ Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в августе 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 22 -6 30 -7 16 -4 в т.ч. на ОТП KASE 22 -5 22 -5 16 -3 в т.ч. на СТП РФЦА 8 -2 8 -2 4 -2 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 41 +1 47 +1 28 0 в т.ч. на ОТП KASE 34 +1 34 +1 24 0 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 50 +1 56 +5 43 -1 в т.ч. на ОТП KASE 43 +3 43 +3 37 0 в т.ч. на СТП РФЦА 13 +2 13 +2 11 +2 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 5 -2 5 -2 5 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 117 -3 140 -3 88 -3 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в августе 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) ------------------------------------------------------------------------------ Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ AZNO 1089,0 1089,0 1089,0 0 1089,0 10000,0 257,9 10 BTAS 2390,0 2805,0 2805,0 +18,6 1202,0 55000,0 308,0 63 CCBN 365,0 495,0 495,0 +37,5 200,0 1410,0 2 258,9 220 CSBN 4283,8 4283,8 4283,8 4283,8 4746,6 29,5 2 CSBNp 1676,0 1676,0 1676,0 0 1676,0 1954,8 0,6 1 EXBN 550,0 551,0 551,0 0 499,0 2270,6 86,3 4 EXBNp 1140,0 1140,0 1140,0 -0,001 1045,5 1387,7 25,8 1 GB_ENRC 1950,0 2350,0 2200,0 +4,3 395,0 2350,0 387,1 63 GB_KZMS 2100,0 2500,0 2400,0 +12,7 370,0 2850,0 908,4 89 HSBK 181,0 255,0 231,0 +34,3 61,5 330,0 3 228,1 313 HSBKp 123,2 123,2 123,2 +11,1 88,8 215,0 1,4 1 KIBN 190,0 190,0 190,0 -0,01 190,0 280,0 20,1 2 KKGB 325,0 380,0 378,0 +20,0 190,0 1100,0 656,9 133 KZTK 13300,0 15950,0 15700,0 +18,9 5000,0 32000,0 559,6 60 KZTKp 6200,0 7315,0 7315,0 +18,0 1880,5 13900,0 290,3 25 LNPT 18928,1 18928,1 18928,1 18928,1 18928,1 163 778,2 1 MMGZp 5000,0 5010,0 5000,0 0 2000,0 12000,0 3,8 4 MREK 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2800,0 7,1 2 NRBN 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 21900,0 25,8 1 ORDB 550,0 550,0 550,0 0 250,0 2700,0 257,9 10 ORDBp 550,0 550,0 550,0 0 510,0 2100,0 257,9 10 RAHT 1200,0 1200,0 1200,0 1000,0 2300,0 9,5 1 RDGZ 18200,0 20000,0 19700,0 +3,1 6201,0 20000,0 3 120,2 86 TSBN 1000,0 1000,0 1000,0 0 600,0 1670,0 4,2 1 UTMKp 4500,0 4500,0 4500,0 3000,0 4998,0 168,8 2 VSTN 243000,0 267300,0 243000,0 0 243000,0 360310,8 66,9 4 ZERD 6,1 6,7 6,5 0 3,9 6,7 593,5 6 ZERDp 4,0 4,0 4,0 0 4,0 4,3 21,9 1 ------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- --------- ------ 32 177 465,0 1 125 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 июля 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в августе 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число авг. июл. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 2 HSBK 2,51 486,7 313 27 20 2 5 CCBN 2,11 340,6 220 25 19 3 4 RDGZ 1,66 470,5 86 25 18 4 8 KKGB 1,61 99,1 133 19 19 5 1 GB_KZMS 1,59 137,0 89 23 18 6 7 KZTK 1,41 84,4 60 22 16 7 6 GB_ENRC 1,29 58,4 63 18 17 8 3 BTAS 1,27 46,4 63 20 13 9 12 KZTKp 0,70 43,8 25 12 7 10 - LNPT 0,57 24 692,8 1 1 1 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 28.08.09: На 31.07.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC 1 18 786,8 37,93 1 18 029,0 39,50 +757,8 -1,57 РД КазМунайГаз 2 9 159,2 18,49 2 8 834,6 19,36 +324,6 -0,87 KAZAKHMYS 3 8 518,4 17,20 3 7 495,4 16,42 +1 023,0 +0,78 Казкоммерцбанк 4 2 024,7 4,09 6 1 282,7 2,81 +742,0 +1,28 Народный банк 5 2 002,3 4,04 4 1 463,7 3,21 +538,5 +0,84 АТФБанк 6 1 322,9 2,67 5 1 323,7 2,90 -0,8 -0,23 Казахтелеком 7 1 195,8 2,41 7 1 013,0 2,22 +182,8 +0,19 Астана-финанс 8 780,2 1,58 8 784,4 1,72 -4,2 -0,14 БТА Банк 9 610,2 1,23 10 520,4 1,14 +89,8 +0,09 Kaspi Bank 10 558,8 1,13 9 559,2 1,23 -0,3 -0,10 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 28 августа 2009 года этот показатель составлял 49 510,6 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 99 акций 71 эмитента. [2009-09-18]