Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 сентября 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 16.09.09/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 сентября 2009 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 августа 2009 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. -------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых ------------------------------------------ Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ----------------------- ------------------ деятель- УПЕ на дея- 2007 2008 2009 шесть три один Фонд ности 01.08.09 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ ГНПФ 15.01.98 391,012 25,01 6,30 5,89 9,33 5,99 4,34 -1,16 -0,1 -0,22 -0,3 -0,4 -1,5 -10,2 -5,7 -8,8 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ НБК 24.02.98 480,043 32,97 5,79 3,47 20,38 16,98 11,23 21,37 +1,8 +0,50 +0,6 +1,0 +0,5 -7,4 -1,0 +14,3 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Атам 22.03.98 516,559 36,37 7,99 7,53 9,68 9,46 4,94 13,07 +1,11 +0,2 +0,3 +0,4 +0,6 -0,7 -1,9 +12,5 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Аманат 24.03.98 420,281 27,97 7,57 6,59 3,13 -2,27 6,84 11,25 +1,0 +0,1 +0,2 +0,3 +1,2 -6,5 +0,8 +1,3 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Казмыс 19.04.98 459,910 31,63 5,61 2,67 2,97 0,71 -0,50 9,37 +0,8 +0,1 +0,2 +0,4 +1,0 +0,2 +1,0 +21,1 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ УлУм 20.04.98 428,786 28,90 3,30 -1,66 25,08 21,72 8,47 25,95 +2,2 +0,6 +0,8 +1,4 +0,7 +4,3 -5,9 +9,1 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ БТА 28.04.98 605,930 44,56 8,84 7,83 5,88 3,81 3,22 4,71 +0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -3,4 -0,6 +8,8 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ НГД 07.06.98 459,382 31,96 9,40 8,24 8,10 9,82 8,62 12,93 +1,1 +0,2 +0,2 +0,3 +0,8 -3,2 -0,4 +2,7 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Грантум 03.03.99 311,519 20,13 6,40 7,71 15,66 13,92 13,33 23,50 +2,0 +0,4 +0,7 +1,0 +1,4 -3,8 -1,2 +5,6 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Евраз 20.07.99 238,474 13,68 4,05 4,79 4,94 6,30 8,82 12,475 +1,1 +0,1 +0,3 +0,5 +1,14 -0,1 -0,4 -1,1 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Коргау 01.12.99 202,233 10,48 3,14 0,78 -7,41 5,79 14,36 10,26 +0,9 +0,1 +0,3 +0,5 +2,5 +6,6 -3,8 +0,1 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Отан 26.11.01 182,507 10,62 7,00 4,06 4,56 3,82 1,04 9,74 +0,8 +0,1 +0,1 +0,3 +0,8 -0,6 -2,8 +4,6 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ Капитал 06.03.02 180,293 10,71 9,37 7,82 8,91 10,37 12,58 19,48 +1,7 +0,3 +0,5 +0,7 +1,7 +3,4 +3,8 +6,2 ------- -------- -------- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ------ РЕС 18.05.07 126,191 11,42 - 12,32 12,21 12,81 10,09 13,55 +1,2 +0,2 - +0,2 +0,3 -0,6 +0,01 +4,4 -------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. -------------------------------------------------------------------------------- 2008 2009 -------------------- ----------------------------------------------- Сред- Фонд IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII нее ----- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- Ама- нат +17 -1,7 +24 +8,9 -12 +55,8 -25,8 -16,9 +9,0 -1,0 +9,9 +11,3 +6,6 Атам -0,3 -4,1 -0,2 +6,7 +2,4 +18,1 +4,9 +17,6 +18,7 +1,1 +0,6 +13,1 +6,5 БТА -6,3 -26,1 +18 +5,4 -0,8 +26,4 +0,1 +6,6 +6,4 +9,2 -4,1 +4,7 +3,3 ГНПФ +16 -20,0 +17 +6,4 -19 +62,0 +1,9 +4,9 +15,7 +6,6 +7,6 -1,2 +8,2 Гран- тум -34 -56,2 +14 +63 -5,5 +47,8 +12,8 +1,6 +26,9 -2,2 +17,9 +23,5 +9,2 Евраз +5,2 -3,0 -4,2 +4,9 -11 +13,6 -2,0 -0,6 +13,6 +0,003 +13,5 +12,5 +3,6 Каз- мыс -12 -30,9 +3,2 +11 +11 +9,1 -11,6 +11,3 +6,4 +1,0 -11,7 +9,4 -0,4 Капи- тал +1,0 -9,8 -0,4 +8,9 +8,6 -0,8 +7,5 +7,6 +8,5 +4,4 +13,3 +19,5 +5,7 Кор- гау +3,2 -9,4 +2,2 -3,3 -64 -30,8 -6,2 -23,2 +21,1 +22,5 +10,1 +10,3 -5,6 НБК -33 -51,2 +3,4 +5,4 -5,7 +66,8 +27,6 +12,9 +24,4 +4,8 +7,1 +21,4 +7,0 НГД +0,2 -0,3 +7,6 +14 -24 +33,2 +5,3 +12,8 +14,0 +2,4 +10,2 +12,9 +7,3 Отан -9,1 -20,4 +2,9 +4,3 -0,3 +14,5 -10,2 +12,2 +18,1 -12,1 +5,2 +9,7 +1,2 РЕС +4,9 +1,7 +15 +5,7 +3,0 +17,1 +15,4 +15,9 +13,5 +7,3 +9,1 +13,5 +10,2 УлУм -65 -162 +31 +40 +60 +0,8 +25,9 +30,6 +43,4 -18,0 +16,9 +25,9 +2,5 ----- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- Сред- нее -8,0 -28,1 +9,6 +13 -4,0 +23,8 +3,3 +6,7 +17,1 +1,8 +7,5 +13,3 +4,7 -------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Аманат - АО "ОНПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (прежнее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"; Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; БТА - АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмит"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Коргау - АО "НПФ "Коргау"; Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2009-09-16]